Внимание на COT

Глядя на эти данные не поймешь кому верить. Крупные трейдеры открывали больше контрактов в шорт, когда рынок рос в конце 2010.

Мелкие спекулянты почти всегда проигрывают.

Коммерческие трейдеры по идее хэджируются, и позиция должна быть противоположная движению. А сейчас наоборот )

Надо брать за основу не E-mini SP500, а просто фьюч на SP500.
Тогда все встает на свои места
Америка готовится пролиться, так как очень много лонгов открыто у мелкий спекулей, крупняк весь сидит около нуля, но немного ниже, что говорит об ожидании падения.

кстати, кто может объяснить такую разницу в позициях между е-мини и глобексом:

за основу нужно брать именно emini (он же — глобекс, поправка s.one). большой SP торгуют в основном locals на open outcry — он используется для хеджирования и перекрытия позиций ММ и специалистов, в т. ч. на емини, опционах, и для мелкого арбитража.

по текущему COT — учитывайте, пожалуйста, что это данные от 31 мая! тот самый день когда был ложный выход наверх. что было в конце этого дня и потом — этого мы до сих пор не можем сказать по COT.

в целом, конечно, правда, что ритейл редко оказывается прав, и это нужно конечно иметь в виду, но первично все же поведение рынка и из всякого правила бывают исключения.

получить представление о том, что представляет из себя сегодня торговля в яме SP можно из этой ветки
forumserver.twoplustwo.com/30/business-finance-investing/stories-s-p-options-chicago-merc-780878/index2.html

см. посты ника domgio7 — это floor trader, он там интересно рассказывает довольно-таки)