SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
johnny
про минимум выплат по опционам
- 07 июня 2011, 13:25
- |
многие говорят про минимум выплат по опционам между 1800 и 1900 по ртс
мне кажется, что наоборот фьюч будет очень склонен к выносам за эти пределы
всё это конечно зависит от общей обстановки
но продавцы и 1800 и 1900 опционов будут хеджить свои позиции при подходе к страйкам
хедж по дельте 130 тыщ открытых поз в колах даёт дополнительный спрос в 65 тыщ фьючей при приближении и пробитии 1900, при проходе еще
это неплохой такой навес даже с учетом объемов проходящих в день по фьючу
всё это будет вероятно размазано, тк хеджат все по-разному, но вероятно будет
вынос шортистов короче говоря
та же ситуация при приближении к 1800
мне кажется, что наоборот фьюч будет очень склонен к выносам за эти пределы
всё это конечно зависит от общей обстановки
но продавцы и 1800 и 1900 опционов будут хеджить свои позиции при подходе к страйкам
хедж по дельте 130 тыщ открытых поз в колах даёт дополнительный спрос в 65 тыщ фьючей при приближении и пробитии 1900, при проходе еще
это неплохой такой навес даже с учетом объемов проходящих в день по фьючу
всё это будет вероятно размазано, тк хеджат все по-разному, но вероятно будет
вынос шортистов короче говоря
та же ситуация при приближении к 1800
21
Читайте на SMART-LAB:
Портфель ВДО (27,4% за 12 мес). Новшество в операциях
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Результаты и кондиции. Доходность к погашению портфеля PRObonds ВДО падает....
07:04
Новые размещения облигаций от крупных российских компаний
Рассмотрим параметры трех новых выпусков облигаций от эмитентов с высоким рейтингом: размещения с плавающим купоном от «ЕвразХолдинга» и...
16:33
В реальности же продавцы опционов наверняка уже имеют хэдж. Создавать хэдж при переходе проданного опциона в деньги, имхо, поздновато.
Кстати, сейчас минимум выплат в районе 185000-190000.