Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов

Понятие стабильности в основном в экономике характеризуется качественным образом. В настоящей статье стабильности даётся числовое определение.

В качестве меры стабильности/нестабильности выберем стандартное отклонение отнесенное к среднему значению абсолютного валютного курса. Стандартное отклонение будет характеризовать изменчивость (нестабильность) валюты. После отнесения на среднее значение можно будет сравнивать отдельные валюты между собой. Для меры стабильности определим следующую формулу.

Здесь — ряд истории абсолютного курса для валюты под номером , — операция вычисления стандартного отклонения, — операция вычисления среднего значения.

Чем эта мера меньше тем валюта стабильнее. И наоборот. Чем мера больше тем валюта нестабильное.

Все сделано в Kaggle. Для расчета создана тетрадка (см. https://www.kaggle.com/eavprog/abs-reit-stab). Там идёт ежедневный пересчет рейтинга стабильности. 

Для этого подгружается история абсолютных валютных курсов. 

Далее происходит расчет меры стабильности для разных временных участков. Расчет выполняется для диапазонов: 5 лет, один год, полгода, квартал и месяц. 

Валюты сортируются по возрастанию меры нестабильности и выводятся на столбчатую диаграмму. Таким образом можно видеть какие валюты стабильнее. 

Кроме того выводятся графики абсолютных курсов трёх самых стабильных и трёх самых нестабильных валют. Для сравнения все курсы нормированы по среднему значению.

В результате проведенных расчетов были выявлены интересные факты. Вот полный рейтинг.

Оказывается самой стабильной валютой за последние 5 лет (для расчета на конец января 2022 года) является Индийская рупия. Стандартное отклонение у нее в районе 2% от среднего. Т.е. средние дневные колебания около 2%.

Самой нестабильной за последние пять лет является Аргентинское песо. Для нее стандартное отклонение находится в районе 60% от среднего. Теперь посмотрим нормированные к среднему графики самым стабильных валют. 

Как видно из графика победитель за все пять лет не выходил из диапазона ±6% от среднего. 

Теперь посмотрим на графики самых нестабильных валют.

Валюта Аргентины испытала почти десятикратное снижение абсолютного курса. Потому и мера нестабильности у нее 60%.

Подведем итоги. Получена методика вычисления стабильности для валют. Методика даёт конкретное численное значение для метрики стабильности. 

Это позволило отсортировать валюты и указать самые стабильные и самые нестабильные.

Получен неожиданный результат (касательно самой стабильной мировой валюты за последние 5 лет).