Торговля на бирже с использованием тактик игры в рулетку

15 сентября 2012, 13:28
|
Евгений Plushkin

Коллеги, выскажите ваши мнения по поводу возможного использования известных тактик игры в рулетку, торгуя на бирже.
Если предположить, что при входе в позицию вероятность достигнуть стопа или тэйка будет 50:50 (очевидно же, что на деле вероятность другая и зависит от многих факторов, как то: сделан ли вход в направлении «старшего» тренда, размер в пп стопа или тэйка и пр.), почему например не использовать тактики для игры в рулетку, основанные на ставки на черное/красное, чет/нечет и т.п.
Что вы думаете по этому поводу? Может быть, кто-то так уже торгует?
Просьба высказываться только по данному вопросу :)

Ключевые слова:
казино

12 комментариев

Есть в покере что-то подобное, когда ты на пустом флопе ставишь полбанка в позиции.

Евгений Костромин

15 сентября 2012, 13:43
Ответить

В рулетке никакое количество выпадения подряд черного, не меняет вероятности выпадение красного на следующем шаге. Стало быть нет положительного матожидания ставки на противоположное. На бирже из того, что цена изменилась на столько-то процентов, следует ли что произошло смещение вероятности в пользу обратного на столько же или в пользу на продолжение на столько же? Я не знаю, не изучал. Но если изучать поведение не самой цены, а некой торговой системы, имеющей положительное матожидание на истории и некую стабильность роста и волатильности, то можно пробовать применить идею аккуратного увеличения объемов с увеличением просадки, в надежде на вссе возрастающую вероятность, что система вот-вот начнет реализовывать свое преймущество.

Камиль

15 сентября 2012, 13:55
Ответить

Если бы существовал работающий алгоритм для игры в рулетку — была бы тема для разговора.

Spekyl

15 сентября 2012, 14:00
Ответить

Spekyl, алгоритма нет, т.к. есть как минимум зеро, да и серии из 9-10 подряд красных или черных никто не отменял. 9-10 стопов подряд торговая система для биржи может дать в пиле, если система трендовая. Но уже после 3-4 стопов может вмешаться человек, обнаружив эту пилу, и запустив систему при вероятном выходе цены из пилы.

Евгений Plushkin

15 сентября 2012, 14:09
Ответить

Может ТС мартингейла имел в виду

Евгений Костромин

15 сентября 2012, 14:04
Ответить

Ananas752, и мартина тоже имел ввиду, ведь если взять систему даже с отрицательным матожиданием, но максимум с 5-7 стопами подряд, то с помощью мартина система станет прибыльной.

Евгений Plushkin

15 сентября 2012, 14:11
Ответить

Евгений Plushkin, она не делается прибыльной. Вероятность заработать 50% выше вероятности обнулиться, но если говорим об удвоении счета, то вероятность удвоиться и обнулиться равна (при 50% вероятности равного дохода/убытка на сделку). В трейдинге речь идет о постоянному увеличении депозита, более чем на 100% на длинном горизонте, поэтому при 0 матожидании глобально прибыльным ничего не станет. И не забываем про комиссии и слипы

krolix

15 сентября 2012, 19:20
Ответить

Есть люди которые торгут арбитражные стратегии в надежде на сходимость спеда при этом усредняют по мартину и профит идет годами.

EAGor

15 сентября 2012, 16:52
Ответить

EAGor, а потом обнуляет депозит (разлет brent & light)

krolix

15 сентября 2012, 19:18
Ответить

+10% +30% +40%+ 50% +90%+120%+150%+200%+ +2500%+ хз сколько% -100%=0
как то так))) в рулетку

Андрей Вячеславович (Ganesh)

15 сентября 2012, 21:47
Ответить

Я думаю тактики игры в рулетку лучше будут работать на бинарных опционах, так как в отличае от рулетки здесь можно применять анализ и практически исключить 10 и более лосевых сделок подряд

churinga