Блог им. Jonah

Нужна ли адаптация стратегий под новые списки индексов с 18.09.2012?

    • 05 сентября 2012, 19:11
    • |
    • Jonah
  • Еще

Нужна ли адаптация стратегий под новые списки индексов с 18.09.2012?

Да, уже вывел и сопоставляю значения новых / старых индексов
Да, но пока не руки не дошли
Нет, для моих стратегий это неактуально
Буду действовать по обстоятельствам 18 сенятбря
Всего проголосовало: 4

Опубликованы новые списки акций для расчета индексов Московской Биржи: http://rts.micex.ru/n1404/?nt=108 Если с индексом ММВБ все ясно, то с индексом РТС основной вопрос - будет ли обновлен параметр adj_coef (Корректирующий коэффициент) из формулы расчета индекса? По традиции скорее всего подгонят под текущие значения, хотя вопрос бирже задан, ждем ответа. Наглядное пособие для рукотворного индекса РТС можно скачать здесь (файл за любой день): ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/indices/2012/
7 комментариев
На закрытие основной сессии 05.09.2012 диспозиция:
ММВБ
Маркетдата 1423.74
Расчет старый 1424.45
Расчет новый 1423.68
(расчетные по последним ценам без средневзвеса)
РТС
Маркетдата 1393.17
Расчет старый 1393.43
Расчет новый 1367.49
(расчетные по курсу USDTOM)
avatar
Jonah
ответ биржи:

Пересчет поправочного коэффициента Z для Индекса РТС будет осуществлен 17 сентября в 19 часов (после закрытия основной торговой сессии).
Обновленный коэффициент будет опубликован здесь www.rts.ru/ru/index/RTSIDescription.aspx.

С уважением,
Оксана Кондратова
Начальник отдела индексов акций
Департамента индексов и биржевой информации
363-32-32 доб. 24003
avatar
Jonah
кому-то да, например арбитраж корзина против фьюча, а кому то по фиг — какие там составляющие в корзине и какова методика рассчета…
avatar
asf-trade
asf-trade, удивило, что например календарный спред на RI в день выхода новости особо не дернулся, хотя по новому списку акций, как сейчас видим, там 2500-3000 пп. спреда только на базисном активе возникло
avatar
Jonah
Jonah, если бы там лежало 2500-3000 пунктов, их б уже забрали ;)

вы попробуйте прикинуть, как забрать этот спред и увидите, где возникнет проблема :)
avatar
asf-trade
asf-trade, ясное дело что ничего там не лежит, просто интересно: публика такая продвинутая или наоборот недалекая (вообще не в курсе что за списки такие) :)
avatar
Jonah
Jonah,

есть и продвинутая безусловно… а есть и те по настроению меркель торгуют фьючерс на РТС…
avatar
asf-trade

полезные записи за 24 часа

★11 83 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 17 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 104 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 83 Ситуация на текущий момент
+117 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 73 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 171 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+49 49 Попутного ветра...
+46 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

171к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
104к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
83к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
25к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Jonah

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн