Стратегия на отчет $CROX. Продажа стренгла

Стратегия на отчет $CROX

Набирает силу сезон отчетов, а я провожу анализ и отбираю наиболее интересные стратегии, на мой взгляд. Ниже расскажу о стратегии на отчет CROX, которую я собираюсь открыть в последний торговый день перед отчетом.

 
Фундаментал и ТА

Акция находится в долгосрочном восходящем тренде, на данный момент цена скорректировалась к уровню 100 EMA. Цена зажата между уровнями сопротивления 135, 147, 160, и уровнями поддержки 120, 110. Сверху давят 20 и 50 EMA, снизу – 200 EMA.

По прогнозам аналитиков таргет находится на уровне $180, рейтинг Умеренно покупать. Компания демонстрирует уверенный рост выручки и прибыли на акцию.

В целом, есть сдерживающие факторы как для роста, так и для падения.

Стратегия

Я собираюсь продать стренгл со страйками 90/180 на декабрьскую экспирацию. Премия +- $180. Страйки могут быть скорректированы, если цена сильно отклонится от текущих значений.

Показатель IV ноябрьской и декабрьской серии различается не сильно и находится чуть выше 50%. Я выбрал более дальнюю экспирацию, чтобы взять более дальние страйки и получить большую премию. Эта позиция будет нести меньше гамма рисков и ей будет проще управлять, в случае резкого изменения стоимости базового актива, чем позицией на ноябрьской экспирации.

Сразу после отчета волатильность традиционно падает (см. график), а значит дешевеют и премии по опционам. Выход из позиции на следующий день после отчета или через несколько дней.

О входе в позицию сообщу в своем бесплатном телеграмм канале.

Торгуете на отчетах? Поделитесь в комментариях своим опытом.