на память история

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

А если посмотреть 10 аутсайдеров?


Топ 10 аутсайдеров. Что интересно всего один прям сильно провальный тикер


Теперь посмотрим топ 10, у кого доход от трейдинга выше бай энд холд.


Топ 10 тикеров по доходности с максимальной просадкой

ret — доход стратегии, bh_ret — доход бай энд холд, max_dd — максимальная просадка стратегии, bh_max_dd — максимальная просадка бай энд холд

Максимальная просадка, у всех без исключения, меньше чем при стратегии купи и держи. При этом доход выше.

Почему

Давайте попробуем понять, почему у одних эта стратегия работает, а у других нет. У меня есть пара гипотез:

— стратегия работает лучше там, где больше волатильность
— стратегия лучше работает там, где трендовость больше

Привет капитан очевидность, но нужно же как-то это смотреть на графиках.

Волатильность

Посмотрим на изменение цены внутри дня в процентах от минимума к максимуму.


Обычный график изменения цены внутри дня

Мда, информативность стремится к 0. Посмотрим как выглядят гистограммы.


Волатильность топ 5 тикеров по доходности

Как это читать? По оси X диапазон изменения волатильности внутри дня. В данном случае от 0 до 20%. По оси Y частота появления такой волатильности. Видно что у теслы ярко выраженный пик приходится на 2,5%. Значит тесла чаще всего за день скачет на 2,5 процента.

Что там у 5 худших тикеров с волатильностью.


Волатильность топ 5 худших тикеров

Интересненько. У лучших волатильность за день от 2% только начинается, у худших пик волатильности как раз до 2%.

Нет волатильности — нет дохода.

Трендовость

Как её смотреть? Ну например изменение цены за n дней в процентах.

У лучших тикеров.


Изменение цены у 5 лучших тикеров за 10 дней


Изменение цены у 5 лучших тикеров за 20 дней

 У худших тикеров.


Изменение цены у 5 худших тикеров за 10 дней


Изменение цены у 5 худших тикеров за 20 дней.

У худших изменение цены +- 10-15%, в то время как у лучших изменение цены 40-60%.

Нет изменения цены — нет дохода.

Выводы

— Слить с помощью этой стратегии крайне сложно.
— Заработать в 2021 году тоже можно.
— Иногда удаётся заработать больше бай энд холд, при этом существенно уменьшив просадку. Осталось придумать как выбирать тикеры для торговли. Напишу пожалуй пару диссертаций на эту тему.
— Чем старше рынок, видимо тем эффективнее сам рынок и хуже работает эта стратегия. На крипте ещё вполне себе можно что-то наковырять.