Вариационная маржа в Брокерском отчете

30 сентября 2021, 06:52
|
Задача трех тел

В брокерском отчете Открытия есть поле «вариационная маржа». В инструкции к отчету это поле описывается как «вариационная маржа по сделке».
Открываю свой брокерский отчет, считаю результат сделок по ценам покупки/продажи из отчета и сравниваю с полем вариационная маржа.
Привожу фрагмент отчета по фьючерсу MXM1 за 2й квартал:

Прибыль по сделкам составляет около 52 т.р., сумма столбца вариационная маржа -8 т.р.
Непонятно:

1. Какая прибыль на самом деле?
2. Как в отчете на первой строчке посчиталась вариационная маржа по сделке -1175, я же только вошел в сделку и позиций по MXM1 открыто не было

спецраздел:
брокеры

Ключевые слова:
открытие,
брокеры

544

7 комментариев

Вариационка: скорей всего подразумевается, что расчитана она на отчётное время, на 18:00. Складывать ее канечно дело бестолковое)).

G7 (Gone of seven)

30 сентября 2021, 07:53
Ответить

Makc%, Бестолковый у них отчет и громоздкий с кучей разделов с разными полями на одном листе ехеля. Из-за этого куча ячеек объеденены, идиотские поля типа ВМ.
Чтобы его обработать автоматически нужно в полуручном режиме загружать в БД или на другой лист ехеля, чтобы там что-то посчитать.

Задача трех тел

30 сентября 2021, 08:08
Ответить

Мейстор Эймон, согласен, очень неудобный отчет

in_line

30 сентября 2021, 09:38
Ответить

Makc%, это в клиринг 18:45.

А. Г.

30 сентября 2021, 09:14
Ответить

А. Г., канечно), я просто перепутал.

G7 (Gone of seven)

30 сентября 2021, 10:37
Ответить

В этом отчете вар. маржа это разница между ценой сделки и курсом клиринга. Причем только по купленному/проданному в течении дня. У Открытия есть отчет «вариационная маржа». Там картина с учетом пересчета по всему портфелю производных.

Andrew_Kl