DELETED66

Антон Б, тренды есть даже на случайном блуждании. Такова природа.

Николай Скриган, на случайном блуждании трендов нет.
если вы там выявили Автокорреляцию — а частный случай ее это тренд.
Значит у Вас не совсем случайные данные.

И там есть прогнозная компонента.

если вы обработали чем-угодно случайный ряд.
и получили любую Автокорреляцию .

то ряд не чисто случайный

Каждый судит в меру своих знаний и опыта. У меня за 3 года минусовых сделок не более 5 %. И это при более 1000 сделок. Хотите сказать, что я с такой вероятностью вытягиваю счастливый лотерейный билет? )))

Владимиров Владимир, покажешь?

Мы с вами общались и перешли на дружескую ноту? Что за крестьянские манеры фамильярничать. Искренне не пойму. Вот, скажем, в налоговой или с инспектором ДПС вы тоже категорически на «ты» с первого слова? Сильно сомневаюсь.
Что вам показать? Все, что имел желание показать публично есть в моем блоге или в результатах ЛЧИ. Более подробно будет написано в начале октября.

Владимиров Владимир, у меня годами больше 50% сделок убыточные.
и годами доходность ++XX% при этом.

а есть те кто имеют 100% прибыльных сделок потому что убыточные  открыты.
как бы там убытка нет пока не закроешь.

такое поверье распространено).

(2 лчи есть в активе в плюс)

Антон Б, существует 2 неправильных подхода получить высокий процент выигрышей. Сделать тейк много меньше стопа. И в принципе не выходить с убытком. Первое очень любят форексники, потому что там в среднем чаще наблюдается контртренд. Второе — герои типа клюшечника.

ICWiener, критерий для спекулянта или инвестора только один, бабки на стол, шкура в игре. 
Для теоретика — иначе, но вменяемых теоретиков очень мало.

Антон Б, Я говорил про свои закрытые сделки. На фьючерсах, даже при большом желании, больше 3 месяцев сделку открытой не подержишь. )))  
   Согласен, что % прибыли может быть большой и при низком проценте прибыльных сделок. Но это скорее связано с трендовой торговлей, а тренд не всегда присутствует. И в целом, в общем случае, зависимость % прибыльных сделок и прибыли есть. 

Владимиров Владимир, есть зависимость если человек говорит что у него больше 50% убыточных сделок.
То шанс что он прибыльный трейдер больше на порядок.
Потому что торгует тренд.
Так-же шанс что он роботами торгует тоже больше в разы.
Роботы позволяют без нервов иметь и 8 убыточных сделок из 10.

Антон Б, Не готов спорить на тему взаимозависимости прибыли и прибыльных сделок. Могу сказать лишь за себя — я не торгую только тренд. Я торгую по прогнозам направления движения цены и прогнозам H и L на следующем интервале. Робота пока запускаю лишь кратковременно (есть вопросы по логике риск-менеджмента, слишком сложно для программирования, либо я не настолько в кодировании хорош), в основном торгую руками. 

Владимиров Владимир, да, посмотрел ваше видео с ДВУХ минутными свечами.
задумался.
вы прогнозируете только ближайшую свечу?
почему только одну свечу?
почему не серию?

Антон Б, Метод позволяет рассчитывать СЛЕДУЮЩИЙ интервал. Дальше — гадание на кофейной гуще. Другой вопрос, что интервал может быть разный. 2 мин я делал из соображений, что в видео более длительные интервалы будут утомительны. А расчеты я делаю для интервалов день, 3 дня, неделя и месяц. 

Владимиров Владимир, всегда можно посчитать следующую свечу беря прогнозную! прошлую свечу.
и т.д. рекурсия.
а пОтом линиями вывести на графИКЕ

Антон Б, Рекурсия? А вы знаете явный вид функции изменения цены?! Тогда снимаю шляпу. Но это вряд ли, что знаете.
   Возможно, вы имели ввиду экстраполяцию? 
   Нет, ни рекурсию, ни экстраполяцию я не использую. И линии на графике не вывожу. От слова совсем. У меня чисто расчетный метод — формулы. К процессу художественного разукрашивания графиков этот метод не имеет никакого отношения. ))).
   Ну а если "… всегда можно посчитать следующую свечу беря прогнозную (видимо, хотели написать ПРЕДЫДУЩУЮ)..." — ваша цитата — так за чем дело встало? Считайте и используйте, коли все так легко и возможно. ))) 
   Я, кстати, тоже считаю, что все могут. Вот бегают же, к примеру, люди 100 м быстрее 10 сек. Значит, и мы с вами тоже это сделаем, прямо завтра же, правда? Ладно, это была шутка. Потенциально, все могут, да только не все знают как, и не у всех хватает образования прийти к этому «как».

Владимиров Владимир, вы меня не поняли.
линию( не прямую) рисует робот по табличным данным.

руками я ничего не рисую на графиках уже лет 10 ).
(точнее рисую для исследований но сделки только по проверенным на истории алго)

Антон Б, Видимо, действительно не понял вашу мысль...
   Если не трудно, то тогда поясните. Что вы называете табличными данными? Предыдущие OHLC? Зачем робот рисует линию (цены?)? Зачем ее вообще рисовать? Вы используете паттерны таким образом? Извиняюсь за количество вопросов )))
    Я, конечно же, тоже «рисую линию», но только для визуализации успешности прогноза и достаточно редко. Например, BTC/USD: факт H, L, и прогнозный H для следующих одного и трех дней. Банально использую для этого Exel.


   В расчетах и торговле никакие линии не использую, для меня исходная информация для входа и выхода из позиции — это направление цены и значения прогнозных H и L. 

Владимиров Владимир, линия это графическое представление ряда.
ряд
Н и L к примеру это ряд чисел, у Вас представлен в табличной форме.

Вы можете предсказать 2 свечу в будущем просто взяв 1 предсказанную свечу в качестве последнего значения ряда с данными.
и 3 и т.д.
таким образом Вы можете оценить фактическую глубину прогноза.
она может (и если у вас что-то связанное с регрессиями БУДЕТ) предсказывать еще несколько свечей в будущем.

Будущее одной свечей не заканчивается.

Зачем это.
пример вы предсказали условно зеленую свечу.
а следующие две пересказываете красными.
вы пропускаете зеленый сигнал.
таким образом у вас на тех-же данных еще и фильтр.

Антон Б, Понятно, спасибо за ответ. 
   Мое отношение к такому подходу прогнозирования на основе предыдущего прогноза — уж без обид — скептическое. Чтобы рассчитать прогноз следующей свечки нужно знать OHLCV. Без разницы, делаете вы анализ на графике, формулами или совмещенным способом. Вам нужны эти значения. Получили вы прогнозную (следующую) свечку. У вас весь набор  OHLCV есть? Большой, я бы сказал огромный вопрос здесь есть к их точности и достоверности. На неверных данных строить расчеты, имеющие сами по себе не нулевую погрешность — смысла просто нет. От слова совсем. Поэтому я ранее и написал вам, что лучше на кофейной гуще гадать. 
    Если вы хотите иметь прогноз дальше того интервала, на котором работаете (к примеру торгуете на 5 мин, хотите прогнозировать на 10 мин, т.е. плюс дополнительные 5 мин), тогда лучше рассчитайте своим же методом прогноз для интервала 10 мин., это вам даст видение дополнительных 5 мин, а 5 минутный прогноз еще и сможете использовать как уточняющий к 10 минутному (т.к. 5+5=10).  
   Если вы точно можете предсказывать цену закрытия, то вы можете точно предсказывать не только цену следующего тика, но и последовательности следующих тиков. А значит, вы знаете в явном виде функцию изменения цены. А насколько я в курсе, пока этого никто не достиг. )))

Владимиров Владимир, нет прогнозировать следующую свечу я не могу.
наоборот считаю более выгодным прогноз на несколько свечей.
предположим.
что ваш проноз верен на 0.55 ( .55 это коэфф. без учета комиссий)
а на следующую свечу он в ДВА раза хуже. 0.525
а на следующую еще в два раза хуже 0.512
получается что суммарный прогноз на три свеи уже 0.58 ~ (0.5 + 0.05+0.025 +0.0125)
что в полтора раза лучше.

Антон Б, Я понял вашу точку зрения. У нас разные подходы как в методологическом, так и в расчетном плане. Про свою методологию я писал в блоге, повторяться не буду. 
   Честно говоря, я не представляю, как можно прогнозировать сразу несколько свечек. Приведу такую аналогию — едет машина, и по ее движению, описанному координатами, скоростью, ускорением и направлением, можно оценить БЛИЖАЙШУЮ ее траекторию. Но значительно более длительную — без дополнительных уточнений — нет. С ценой так же. В повторяемость набора свечей и паттерны я не верю.
  И второе. Я четко разделяю точность прогноза и прибыль. Смешивать эти параметры, на мой взгляд, неправильно. Точность прогноза определяет соответствие расчетных данных фактическим. И не всегда взять прибыль можно даже из точного прогноза — банально нет цены для входа или что другое. Я не прогнозирую свечки как таковые. Я рассчитываю более вероятное отклонение цены вверх и вниз, и использую эти области для входа и выхода. А прибыль уже считается от точности прогноза для данного риск менеджмента.
   И еще. В трейдинге и так много неопределенности. Поэтому избегаю (стараюсь) лишних коэффициентов, взятых из не расчетных соображений. Это я про ваши слова о том, что коэфф. на следующую свечу в 2 раза хуже. Сегодня. было в 2, завтра — в 3… Я такие неопределенности из расчета стараюсь убрать и не использовать. В идеале, расчет должен быть основан только на OHLCV без коэффициентов и иных предположений. )))   

Владимиров Владимир, ок почитаю

ICWiener, Тут много «если» может быть. Все таки, в основной массе — народ вменяемый, и риск-менеджмент примерно одинаков...
   А стопы я не использую. Совсем. 

Владимиров Владимир, Вы просто из другой категории. Тем более, с такой точностью. 
Речь идет о куче людей, которые делают единичное предсказание, а потом долго обсасывают, как они были правы. А если неправы, то молчат.

ICWiener, с Васей, имхо, история другая. 
Он проходит по категории признанных медиа-персон. Что бы не несла Бузова, как бы ни лупала глазами дамочка в жюри Масок, им гарантированы лайки, поклонники, внимание. Левченко тоже слушать не надо. Слушают, обсуждают, создают из шума вторичный шумовой фон.

SergeyJu, Спасибо, честно говоря, неожиданный комплимент. Думаю, вы тоже не из когорты молодых, думающих что могут все и это все очень просто. (не в обиду для молодых). 

Владимиров Владимир, Я стар, я суперстар. 

SergeyJu, Я не возраст имел ввиду ))) Мы с вами примерно одного возраста наверное

ICWiener, Статистика баксорубля на графике. И она всегда говорила — онли лонг от проторгованной подержки 100%.
 Впрочем, можешь продолжать торговать 53% убыточных трейдов, раз тебе это нравится. )))
 Я предпочитаю 100% инструменты и входа — как и сипи в лонг, как и серебро и сберофьюч. Просто научился терпеливо дожидаться нужной зоны входа и ненафсюкаклетить. )))