Блог им. Diamond-ah

Опционы в IB. Первая сделка.

Открыл счет для торговли опционами в IB.
Что учитываю:
1. Опционы на акции торгуются лотами по 100 акций. 
2. Смотреть ликвидность по акциям. 
3. Торговля дешевыми акциям до 20 долл. Причина маленький счет 200 тыс.руб.

Стратегия покупка волатильности, по акциям, у которых ранее была высокая вола и стала снижаться. Возможен рост. Либо спреды.
Выбор акции. Использую следующее: 
1. https://algodeviant.com/stocks.html
Своими фильтрами отбираю, по какому акции буду строить позицию. 
Пример выбрана акция PLTR.
2. По ссылке уже перехожу сюда https://finance.yahoo.com/quote/PLTR
Смотрю график. Общую инфу. Лезу в раздел опционы, смотрю спреды и объемы. Если спреды широкие между страйками или объем открытых позиций менее 500 не лезу. Закрываю. Раздел опционы — стредл. 
3. Уже по выбранной акции открываю TWS Option brokers.
Ввожу тикер. Смотрю спреды в ценах на опционы. Объемы. Также сравниваю цены, ту ли акцию нашел. Бывает с похожими наименованиями. 
4. Иду в раздел разработка стратегий. Выбираю бычий спред. Формирую из нужных страйков. Там же можно сделать дельтонейтральным. Делаю. Удаляю. Затем отдельно выбираю количество акций, что надо купить, что бы были дельтонейтральным. Но это не всегда. Почему то, профиль позиции, не показывает, если позиция разбавлена акцией и дельтонейтральна. Если только смотреть через Риск по сделке. Но это отдельно надо запускать. Пока не сообразил как это просто сделать.
5. Для оценки позиции формирую ее вот здесь: 
http://www.optionpnl.info/risk?symbol=PLTR
Опционы в IB. Первая сделка.

Опционы в IB. Первая сделка.


6. Выбираю отправить позицию всю. Кнопка передать. Обычно выбираю среднею цену, сколько готов заплатить за всю позицию. 
Выходит окно. С ценами, комиссиями и как все это влияет на маржу. Т.к. я не брал подписку на цены — то обойти и отправить. 
Можно взять подписки на цены. Но мне необходимости нет. 
Вот подписки: 
– US Equity and Options Add-On Streaming Bundle за 4.50 USD/мес.
– US Securities Snapshot and Futures Value Bundle за 10.00 USD/мес.

Много инфо, как начать и т.д. взял у https://mindspace.ru/

7. Позиция отражается в разделе сделки. Если сделка прошла. Если нет, то не помню, раздел заявки. И там еще все можно поменять. 

Комиссия на сделку составила 190,73 руб. = 3 долл
Счет изменения следующее: 
Опционы в IB. Первая сделка.


Интересно, что они отдельно считают длинные и короткие позиции. ГО в нашем понимании в рублях составил 4 280,97 руб. = 60 долл.
Если разницу цен в опционах взять и умножить на количество, то получается посчитали с разницы * 100 акций. 
ГО не меняется. Пока не заметил. 

С чем парюсь:
1. Профиль позиции не могу посмотреть, когда позиция дельтонейтральна. В самой проге IB.
2. Не всегда срабатывают сделки. Т.к. думаю вопрос в ликвидности и т.к. оправляю лимитированные сделки. даже если ставишь рыночные — то тоже не всегда. 
3. Привык у нас видеть биржевой стакан. Здесь же, возможно он по подписке. Есть только цены бид и аск.

Если торгуете в IB, что я упускаю или где я ошибаюсь? Что бы посоветовали?
★13
54 комментария
Не просри маленький счет.
Александр Сережкин, постараюсь. 
Разное бывает. 
Кучумов Алмаз, перейдем на ты. Почему ты на опционы надеешься?
Александр Сережкин, ограниченный и контролируемый риск. Возможность многократного роста. 
Кучумов Алмаз, как дополнительные стратегии опционы для торговли использовать выгодно, а как основные это тупик.
Александр Сережкин, почему тупик?
avatar
asfa, из-за рынка, из-за непредсказуемости волатильности цен базовых инструментов и моментов для использования опционных стратегий (как благоприятный пример для использования опционных стратегий — сезон корпоративных отчетов).
Александр Сережкин, ну если нет риска, нет и возможностей. 
Бывало я делал нейтральные стратегии вообще можно сказать без риска, но при движухе в итоге и не получал сверх доходы.

Кучумов Алмаз,  так ведь опционы нелинейные инструменты, схватил прибыль и долго радуйся.
Александр Сережкин, ее обычно еще удержать надо… Тетта может сожрать, вега может припасть. ну и по дельте может откатиться обратно. 
Ну и наоборот. Взяв часть прибыли, моделируешь уже за счет нового состояния как больше взять прибыли. 
Александр Сережкин, как раз комбинациями/спредами можно сильно уменьшить риски неопределенностей
avatar
Александр Сережкин, почему тупик то. Возможностей появляется достаточно много… Вот вчера Si. перед экспирацией сделал +0,5% за час. Купленные коллы около денег показали макс доходность. С очень ограниченным риском. брал по 150 — сплавил по 500 где то. причем по 150 это в деньгах уже были.  
Кучумов Алмаз, я ответил asfa, смотри
Кучумов Алмаз, сорян за вопрос, а что вчера экспирировалось, какой именно контракт?
avatar
Виталий Б., si. На ммвб недельки
Александр Сережкин, потому что опционы по времени ограничены. Если у вас нет базового актива получится слив.
avatar
Кучумов Алмаз, спасибо, Алмаз!!! Думал просто коммент будет.

И правильно, что счёт маленький, особенно с такими ограничениями (ves2010 как-то писал, что влетел прилично на США. В основном, что загнал много денег сразу).

Вопросы:
1. а куда запропали ещё 2572 руб.??    Куплен 1 лот акций + продан вертикальный спред??

2. Сколько стоит ГО на:
— просто продажа 28-го колла ?
— покупка акции + продажа 28-го колла ?


С чем парюсь:...

это ужасно! 
avatar
asfa, не там надо учитывать еще, что счет перевел в доллары. Рубль не хило укрепился. И все переоценилось. + комиссия. 
asfa, это для истории. И самому стало интересно разобраться. 

asfa, просто покупка, скорее всего будет стоить как стоимость опциона умноженное на 100. 
А при продаже. скорее всего стоимость продажи 100 опционов. 
Вечером проверю, сообщу отдельно. 

Все это ценой премий в опционах и как следствие повышенным риском.
сразу накидаю, что в голову пришло:
— обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю. скажем, если ваш спред закрыть в тот же день — это уже 2 сделки. если 2 таких спреда — 4 сделки, счет блокирнут
— программка, в которой вы построили профиль, не запоминает текущие данные сумм открытия. если есть желание таки поплясать с бубном — запоминайте цифры и вбивайте их каждый раз вручную
— желательно все таки подключить реал-котировки. но на счете меньше 2-х тыс. это сделать не дадут
— имейте в виду, что если ваш проданный опцион выйдет в деньги, покупатель может подать заявку на поставку и у вас в портфеле окажется актив. который будет скорее всего закрыт по рынку по маржинколлу, и ваш спред развалится
— сразу начинайте вести учет сделок с переводом в рубли — для налоговой. можно конечно это сделать в конце года, но тогда надо хорошо шарить в экселе дабы прописать авторасчет. ну и в любом случае полезно знать текущую ситуацию по налогооблагаемой базе
— ликвидных инструментов — тысячи, возможности колоссальные, поначалу захочется влезать и влезать. обязательно пропишите рисковые параметры, и ни в коем случае не выходите за рамки — размотает

что вспомню еще — докидаю
Борис Боос, Спасибо большое. Вот за такие комментарии и хочет больше писать и получать обратную связь. 
Про pdp помню. 
Про программку пробывал там ставить замок в таблице слева… Тогда она запоминает текущую позицию.




Если будет экспирация, так премия же мне на счет упадет? 
Кучумов Алмаз, по замочку не знал, полезная информация. по премии — если вы про продажу, то премия падает сразу. так же как при покупке с вас списывают всю сумму сразу, они не маржируемые. но за продажу могут еще лупануть ГО, надо смотреть в ордере перед отправкой
Борис Боос, у вас тоже брокер IB ??
avatar
asfa, да
Борис Боос, 
обратите внимание на правило запрета совершать более 3-х сделок интрадей в неделю.

в каком режиме надо торговать, чтобы никаких запретов не было?

да

сегодня для россиян только IB доступен?
avatar
asfa, режим — набрать не более 3-х интрадеев за 7 дней. там в окне счета видно, сколько сделок остается
кроме IB есть еще что-то, но я глубоко не вникал, мне пока хватает
Борис Боос, 
набрать не более 3-х интрадеев за 7 дней.

«Это несерьезно!» (Моргунов)

кроме IB есть еще что-то, но я глубоко не вникал, мне пока хватает
Т.е. 1-2 сделки в неделю, не чаще? 
«Маловато! Маловато будет!» («Падал прошлогодний снег»)

Очень бы хотелось узнать кто кроме IB даёт опционы для россиян! 
avatar
asfa, для опционов это не сильно критично, все таки сделки открываются не на день. это для интрадейщиков проблема, и то если частить
asfa, нет. Это внутри дня купил и продал. Прочитайте мой предыдущий плст в моем блоге
Кучумов Алмаз, прочитал и не понял 

Алекс говорит  "4 таких сделки за 5 дней — означает PTD"

Т.е. 3 сделки можно, а 4 — уже запрет? Так?

Сделки же можно и за 1 день сделать.
Тогда получается: купил опцион, продал опцион, купил опцион и запрет.
А как тогда риск контролировать??
avatar
asfa, покупай разные страйки. И все. Торгуй позиционное. Дневные сделки в опционах редко проводишь. Зачем покупать если сразу продаешь?
Кучумов Алмаз, я правильно понимаю, что запрет именно на количество сделок?

Т.е. может быть ещё и так: лимитка стоит на 5к, и по 1 к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю? 

Так или не так? Если не так, то как именно?


Зачем покупать если сразу продаешь?
ХА!
А ведь кто-то здесь писал, что купил вчера колл по 150 и через часик скинул его по 500. И зачем он это сделал?    
Не сразу, но внутри дня (и не раз).
avatar
asfa, вот, сразу прилетел пример. открыл-закрыл спред, сразу минус два патрона, остался один )




Борис Боос, 
открыл-закрыл спред, сразу минус два патрона, остался один )
в спреде важно сколько контрактов?
Если в спреде много контрактов и много «ног» — это считается одной сделкой?

Может быть так:
лимитка стоит на 5к, и по 1к исполняют. 3к исполнили и запрет на торговлю? 

Так или не так? Если не так, то как именно?
avatar
asfa, именно купил и продал в течение дня. Купил сеголня и продал вчеро то не будет дневной сделки. А купил по 150 и продал это на ммвб. И пдп не распространяется нсли счет большой. 
Кучумов Алмаз, 

А купил по 150 и продал это на ммвб.
Это понятно. И это я написал к вопросу:
Зачем покупать если сразу продаешь?

Т.е. внутри дня может быть ситуация (и не 1), когда может понадобится покупать/продавать опционы.


И пдп не распространяется нсли счет большой. 
а какие критерии? Это брокер сам придумал или требования биржи??
Где можно почитать — первоисточник по-аглицки?
avatar
asfa, pdp ограничение. Это ограничение sec. Подробней в понедельник скину инфо
asfa, 3 опциона. без разницы в каком порядке и каких спредах. как у них считает робот, я не знаю, но по-моему закрыть дадут а нахлобучат потом
Борис Боос, так конешь. В теченье дня посчитают за каждую ногу если купил и продал
Кучумов Алмаз, ещё вопрос:
какие бид-аск спрэды на опционы (26-й и 28-й коллы) и
какой бид-аск спрэд на вертикальный колл-спред (26/28)?
avatar
asfa, посмотрю когда торги будут. Но так можно посмотреть в открытых ресурсах. 
asfa, вот тут смотреть можно самому. https://www.barchart.com/stocks/quotes/AAPL/options

asfa, 
Очень бы хотелось узнать кто кроме IB даёт опционы для россиян!
Tiger Brokers. Но там тоже для опционов надо SOW проходить вроде.
avatar
kiryushka, да, у меня есть в закладках ваши посты.

там тоже для опционов надо SOW проходить вроде.
что это и какие критерии?
avatar
asfa, доказательства Source of Wealth
но это не точно, я опционами не пользуюсь.
Хотя вон смотрю чел с 200к рублей в IB опционит. В Tiger проще эти процедуры, чем в IB, поэтому туда тоже должно быть просто влезть.
avatar
kiryushka, 
доказательства Source of Wealth
а как это доказать?
Просто текущий счёт в банке не подойдёт?

В Tiger проще эти процедуры, чем в IB

Спасибо! Почитаю на досуге позже, когда станет актуально. Посты не удаляйте!
avatar
asfa, в Tiger у меня не было SOW. В IB я прикладывал свидетельство на квартиру. На 200 тысяч ничего и не будут спрашивать, я думаю. Если будут, то там пишут, что надо для SOW.
avatar
asfa, тайгер кажись комиссии больше. Поэтому айби. По доходам в айби особо не парили. Даже не помню, что бы подтверждение спросили. Но деньги закинул после всех разрешений. 
По первому пункту: Смотри Risk Navigator.
avatar
SL, спасибо! А какими вы обычно настройками пользуетесь? Не всегда правильно получается выставить настройки. То к портфелю считает, что только к опционам.  
Добрый день. Не очень понял, как можно торговать на маленький счёт опционами в ib. Мне при открытии счета указали необзодимую сумму в 100 000 дол. Можно ли обойти этот запрет? Потом запросить разрешение на американские опционы? С какой суммой дадут?
Андрей Алексеев, это сумма сколько вам необходимо иметь дохода или активов. Сейчас уже не помню. Могут запросить подтверждение. Счет можно открыть в 2-3 тыс. долл
avatar

теги блога Кучумов Алмаз

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн