Торговая система на основе уровней Вуди. Часть 1. Тестирование и отладка торговой системы

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.

В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».

Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.
 
Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.

Среди разнообразных уровней пивот я хотел бы выделить уровни пивот Вуди.
 
Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные уровни пивот, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периодrа. Используются следующие правила для расчета пивот-уровней Вуди:



Где P – пивот-точка для определения уровней Вуди
R1, R2 – уровни сопротивления
S1, S2 – уровни поддержки
 
В классическом варианте данной торговой системы при подходе цены к первому или второму уровням сопротивления/поддержки мы должны входить в контртренд.
 
Однако мы зададим некоторые другие параметры для входа:

• При пробитии уровня R1 – осуществляется вход в лонг
• При отскоке от уровня R2 – осуществляется вход в шорт
• При пробитии уровня S1 – осуществляется вход в шорт
• При отскоке от уровня S2 – осуществляется вход в лонг

 
Чтобы немного упростить данную торговую систему, оставим в ней только уровни R1 и S1.
 
Протестируем данную торговую систему в Wealth-lab со следующими параметрами:
 
 Торгуемый инструмент – фьючерс на индекс РТС

• Период бектестинга: 2 июня 2008 года – 1 августа 2012 года
• Проскальзывание – 50 пунктов
• Комиссии не учитываем
• Таймфрейм – 15 минут
• Разрешенное время для входа в позицию с 11.00 (исключаем первый час торговой сессии)
• Закрытие позиции в 23.30 (при определенном размере прибыли переносим позицию через ночь)

При тестировании торговой системы нам необходимо выявить оптимальные параметры следующих переменных

• Стоп-лосса
• Количество сделок в день
• Размер прибыли при которой позиция переносится через ночь

Итак, правила и цели сформированы, остается запрограммировать торговую систему и провести тестирование.
 
После подбора оптимальных параметров получилась следующая кривая доходности.





 Распределение прибыли по годам



Как видно из рисунков выше данная система вполне имеет право на существование. Самым прибыльным был 2011 год с доходностью 65%, самым низко прибыльным 2010 год с доходностью 6%. При просадке в размере 8,5%, полученной в ходе тестирования, соотношение риск/прибыль очень хорошее. Отчет о тестировании представлен на рисунке.
 


 
В ходе тестирования выявлены следующие оптимальные параметры торговой системы:

Подробнее на robostroy.ru

Код торговой системы также доступен для всех.
 
В следующей части я опишу робота для данной торговой системы на QPile (встроенный язык терминала Quik) и Stock# (библиотека для построения торговых роботов).