Три года рефлексии после потери четырех депозитов

Всем добра!


Потеря четвертого депозита нанесла мне тяжелый психологический удар. Мало того, что я, по сути, вернулся к самому началу, когда сливал свой первый депозит в лудоманском угаре тильта, так на это сверху наложилось полное фиаско моей уверенности в себе и собственной торговой системе. Вроде есть алгоритм, и правила все описаны, и расчеты риска все в экселе ведутся, и опыт предыдущих потерь, но нет – всё без толку. «Конституция трейдера? Риск-менеджмент? Управление позицией? Алгоритмы входа и выхода? Да гори оно всё синим пламенем!!!» Я ничего больше не хотел. Ни отбивать убытки, ни искать причины этих убытков, ни анализировать сделки и свою ТС, ни читать форумы и книги, ни-че-го не хотел. Хотел только забыть про трейдинг, как класс.

И первые полтора года было всё хорошо – рынок жил своей загадочной для меня жизнью, а я – своей. Но постепенно в моей голове начали появляться мысли, подсвечивающие заглушенные области моего сознания, где остались вопросы без ответов. Ко мне начало приходить понимание – истинное понимание – что же тогда произошло? Ответы появились не сразу, так как мне потребовалось уже более осознанно вспомнить и пропустить через свой разум те события. В течение следующих полугода (без преувеличения) я по крупицам выцеплял ответы из своего подсознания, которое давным-давно всё разгадало, но моё сознание в упор отказывалось видеть истину, которая заключалась в одном – во всех сливах виноват я сам. Не моя система, не мое незнание, не Кукл, не компьютер или брокер, а лично я! Мои страсти. Гордыня мне рассказывала, что я крутой трейдер со своей торговой системой, будущий миллионер. Самоуверенность убеждала меня в том, что я уже все знаю и умею, нужно лишь действовать и все будет хорошо, а мелкие неудачи – это случайность. Жадность показывала мне лишь сладкую потенциальную прибыль каждой сделки, но не риски и убытки по ней. И венчала все эти старания моих страстей банальная Спешка – побыстрее зайти в сделку, побыстрее заработать, побыстрее всем доказать, что я крутой трейдер.

Признаться самому себе крайне тяжело (а уж, тем более – тебе, уважаемый читатель!), что я был во власти своих собственных страстей, которым я отдался полностью и без раздумий, и они с радостью приняли мой дар и делали ровно то, что они и должны делать – вели меня к бездне. Бездне убытков, бездне депрессии, бездне неуверенности и малодушия, бездне уныния и обвинения всех и вся. К чему это в итоге могло привести – страшно даже помыслить, но именно это признание самому себе дало мне, вероятно, самое главное понимание – я раб своих страстей. А значит, надо не столько уделять времени своей торговой системе, сколько контролю над своими собственными страстями, ибо избавиться от них невозможно, но вот совладать – вполне, если постоянно об этом думать и быть на чеку. Это был, вероятно, самый важный вывод из всего моего предыдущего опыта.

И здесь я выдохнул. С меня спал огромный груз, который я прятал в глубине сознания. И с новым знанием у меня выстроилась четкая модель моей торговой системы. Основное, что в ней должно было быть записано, и на что не могли повлиять мои страсти, чтобы я мог следовать этому без эмоций и раздумий – это параметры риска. Цели по прибыли, паттерны по движению, соотношения к волатильности или расстоянию до скользящих средних – это всё лишнее и я на это не могу повлиять. Только риск мне подвластен. Я полностью переработал свою торговую систему в ключе управления рисками – в электронный журнал я зашил формулы расчета риска на позицию по различным инструментам, прописал четкий алгоритм выставления стопа, выставил динамические лимиты на размеры позиций в зависимости от загруженности портфеля и многое другое, что помогало полностью уйти от эмоциональной составляющей в сделке. Оставалось теперь проверить себя.

Я начал виртуальную торговлю депозитом в 100 тысяч рублей на фьючерсах. То есть я не торговал живыми деньгами, а фиксировал в журнале сделку по полной программе, как будто я ее провожу в реальности – вход, причина, направление, объем, выставленный стоп, цель и результат сделки – профит или убыток. Такая виртуальная торговля дала мне возможность оценить корректность выставленных параметров риска в моей торговой системе. И уже достаточно быстро я выяснил, что внутредневная торговля на фьючерсах не приносит мне никакой системной прибыли, даже с учетом корректировок торговой системы. Львиная доля прибыли съедалась стопами, хотя и оставалось около 10% от общей прибыли. «Очень много сделок, очень мало эффекта. А когда я начну торговать реальными деньгами, будет еще хуже…»

Тогда я принял, можно сказать, судьбоносное решение – изменить торговый таймфрейм. То есть уйти от торговли 15-минутных графиков в сторону часовых, а анализировать только часовые и дневные графики. Здесь мне пришлось отказаться от фьючерсов, так как на таком таймфрейме они уже не настолько интересны, как акции, которые можно долго держать в сделке. Фьючерсы, все же – краткосрочный инструмент. На новом таймфрейме пришлось существенно переработать и свою торговую систему. Самое главное, что я хотел бы сказать – мне в итоге стало намного легче и психологически комфортнее от мыслей, что не придется дергаться из-за каждого задёрга графика, но можно заранее определить точки входа, постановки стопа и выхода, а саму сделку можно совершать вообще в любое время дня. Цель же стоит на дни, а то и недели вперед. Проведя виртуальные сделки в течение еще трех месяцев я пришел к выводу – пора!

С момента слива четвертого депозита уже прошло 3 года. В ноябре 2019 года я завел 200 тысяч рублей на брокерский счет. И только приступив к торговле я понял, что стопы, как таковые, мне уже не нужны. Достаточно принять решение о закрытии позиции, когда она ушла в регламентированный убыток. Так я начал торговать акциями, только от покупки (в лонг), без плечей и заранее выставленных стопов. Перед покупкой я проводил анализ графиков за месяцы и годы, отмечал себе цели и принимал решение о покупке. Покупку (как и продажу) я осуществлял только в первый или последний час основной сессии из мобильного приложения. Мне было всё равно на графики внутри дня. Я лишь ставил уведомления о достижении нужной мне цены и, если сработало – производил сделку купли или продажи. Вот и вся торговля, которая за 4 месяца принесла мне +28% к депозиту, что составляет 84% годовых. Конечно, надо сделать скидку на достаточно короткий период торговли и растущий в этот период рынок, но эти цифры все равно меня сильно воодушевили.

1 февраля 2020 года я вывел с депозита 255 тысяч рублей, чем зафиксировал итоговую прибыль в 28%. Впервые! Свои ощущения в тот момент мне очень трудно передать, но состояние было между праздником и умиротворением. Наконец-то я нашел тот стиль торговли, который для меня оказался максимально комфортным. Наконец-то заработала моя торговая система, а риски стали на 100% соблюдаться. Наконец-то я начал руководствоваться исключительно техническими параметрами сделки, а не эмоциями или чувствами. Да, эмоции работали при оценке того или иного актива, а также планировании возможной сделки, но не в момент принятия самого решения о сделке. Только техника.

Если ты думаешь, уважаемый читатель, что на этом моя история сливов закончилась, то спешу обрадовать – нет. Впереди тебя ждет еще одна история, так что – продолжение следует…

PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграмм-канале @ThePearlDiver и Яндекс.Дзене.