Блог им. EvgenyAleks

Написал торговую систему и уверенно слил три депозита

Всем добра!
Сливщик

К осени 2013 года я разработал самый важный, как я тогда считал, документ для трейдера – Конституцию трейдера. Это был очень творческий документ, который вбирал в себя все мои знания про трейдинг на тот момент, а по факту – был конспектом открытых лекций и выступлений ряда гуру-околорыночников (в основном с ФинамФМ и Ютуб) и интервью с реальными трейдерами. Они так уверенно рассказывали про трейдинг, про уровни и скользящие средние, про алгоритмы определения точек входа и выхода, про управление рисками и позицией, про стопы и тейки, про психологию трейдера во время сделки, про важность журнала сделок и дисциплину, про поведение толпы и даже про маркет-мейкеров, что я впитывал в себя каждое слово, каждую картинку и иллюстрацию, и создавал в голове образ той самой конституции трейдера, в которую, в итоге, я бережно перенес все эти наиважнейшие знания, включая поговорки про трейдинг. Документ получился настолько же интересным и содержательным, насколько был бесполезным, но другой вопрос – мог ли я определить пользу от своей конституции на том уровне своего развития? Конечно, нет. А значит – настало время для второго выхода в рынок!

Сделав краткий конспект из конспекта с названием «Торговый алгоритм», нарисовав табличку в Excel с названием «Журнал трейдера» и пополнив счет депозита на 100 тысяч рублей, я приступил к активной торговле. С ноября 2013 по январь 2014 я смог заработать и вывести 15 тысяч рублей. Этот сумасшедший успех не мог не сказаться на моей самоуверенности и жадности, поэтому с февраля я приступил к торговле фьючерсами с максимальным возможным плечом. Даже не так. Я провел целое исследование по фьючерсам с точки зрения двух аспектов – (1) соотношения требуемого гарантийного обеспечения к стоимости контракта (я искал максимальное плечо) и наиболее ровного диапазона движения цены контракта внутри дня (чтобы точно прогнозировать направление движения и размер этого самого движения цены). Мой выбор пал на контракты по нефти и евродоллару. Дальше моя торговля сводилась к определению границ движения цены и открытия позиции от ближней границы к дальней на «всю котлету». Если позиция шла в прибыль, то я ее достаточно быстро закрывал, но если шла в убыток, то (как можно легко догадаться) – пересиживал, пока цена не возвращалась к цене открытия позиции, где я ее тут же закрывал. (Как ты думаешь, уважаемый читатель, на сколько хватило мне моего депозита при такой торговле? Скажем, минимально и максимально?)

20 апреля 2014 года я зафиксировал общий накопленный убыток в размере 102 тысяч рублей, сохранив на депозите чуть больше одной тысячи. Итого – 100 внес, 15 вывел, что-то заработал и всё слил под ноль. На руках осталось 15 тысяч и 1 на счете. За шесть месяцев фактический убыток составил 84% (ну или 84 тысячи рублей). Второй слитый депозит.

По идее я должен был сделать вывод, что у меня просто не хватает знаний, квалификации, навыков, дисциплины, выдержки, и надо бы пойти поучиться или, хотя бы, книгу умную прочитать, но я сделал совсем другой вывод – «Фигня-война, просто не повезло! В следующий раз надо, все-таки, ставить стопы при торговле!». (Сейчас пишу эти слова и сам улыбаюсь, но тогда я был серьезен!) Следующий шаг – обязательное прописывание правил выставления стопов в своем торговом алгоритме и – вперед за деньгами! В марте 2015 я занес новые 100 тысяч на счет брокеру и начал «стричь» рынок. В начале марта я заработал 25 тысяч рублей (вывел только 5), но к концу растерял прибыль и ушел в минус на 20 тысяч. Что тогда я сделал? Правильно! Я пополнил депозит еще на 100 тысяч рублей. За апрель 180 тысяч превратились в 220, в мае на счете осталось 86 тысяч, в июне счет подрос до 124, в июле похудел до 96, в сентябре я его пополнил на 60 тысяч, и чуть позже зафиксировал убыток в 92 тысячи. С сентября по февраль 2016 я почти не торговал, но умудрился потерять еще 43 тысячи.

4 февраля 2016 года я вывел с депозита остаток в размере 20 тысяч рублей. Итого – я внес 260 тысяч, вывел 30 тысяч прибыли и 20 тысяч депозита. За год фактический убыток составил 81% (или 210 тысяч рублей). Третий слитый депозит.

В следующие три месяца я напряженно анализировал итоги своей «торговли». Удивительным открытием для меня стало то, что я совершенно неправильно использовал стопы и определял точки входа в позицию. Статистика сделок показала полное отсутствие системности в прибыльных сделках, а значит – вся прибыль была спонтанна, а вот убытки – закономерны. Именно в этот момент я сделал два первых, по-настоящему правильных, вывода из всей своей торговли – (1) нужно ориентироваться не на свои ощущения, а на статистику собственной торговли для выявления прибыльных элементов моей торговли, и (2) алгоритм торговли должен содержать в себе паттерны для открытия позиции. Это подтолкнуло меня к существенной переработке моего журнала в плане количества фиксируемой в нем информации, а в самом алгоритме детально прописал все известные мне сигналы для входа (паттерны), по которым я мог открывать позицию. Дело оставалось за малым – протестировать обновленный алгоритм.

В июне 2016 года я завел брокеру очередные 100 тысяч рублей и приступил к системной торговле на фьючерсном рынке. К этому моменту я уже понимал, что спекулировать акциями внутри дня не комильфо, а фьючерсы надо покупать не на «всю котлету». У меня был неплохой алгоритм, который четко описывал сигналы для входа и расчет стопа для позиции, чего мне казалось достаточным для предотвращения потерь и обеспечения прибыли. (Сегодня я понимаю, что этого было категорически недостаточно, но базовый минимум уже имелся, хоть и в теории без предварительной проверки торговлей в блокноте.) За следующие два с половиной месяца я удвоил свой депозит с достаточно ровной эквити (максимальная просадка составляла 15%) и собрал ценнейшую статистику, которая в будущем позволила мне разработать уже полноценный торговый алгоритм и систему управления рисками (но об этом чуть позже).

И вроде можно уже сказать «ну, наконец-то, получилось, я нашел свой «Грааль»!», и даже примерно так я себя и ощущал, но ко мне пришла одна шальная мысль от тётушки жадности – «надо бы еще удвоить и покрыть предыдущие убытки». И (ты не поверишь, уважаемый читатель!) я посчитал, что «3 месяца слишком долго, надо просто утроить размер позиции». И я просто утроил, потеряв при этом, по сути, контроль над рисками (когда движение не в мою сторону всего на несколько пунктов съедало весь бюджет на стоп, а слишком близкий стоп к точке входа практически гарантировал убыток). И, в итоге, мои 200 тысяч начали быстро таять. Очень быстро. Очень! К концу первого дня я потерял 20 тысяч. И тогда я повторно познакомился с худшим другом трейдера – тильтом. На следующий день я делал абсолютно бессистемные сделки, основанные лишь на интуиции, не выставляя стопы и даже не записывая сделки в журнал. В итоге я вошел на всю котлету во фьючерс на евродоллар и ждал движения хотя бы на 20 пунктов в мою сторону. Дело было в вечернюю сессию. Был абсолютный штиль. Но в 22:30 вышла какая-то статистика и евро скаканул против меня на 100 пунктов. Тремя пятиминутными свечами. Пока они прыгали на экране терминала, у меня в голове пронеслось море мыслей, но самая громкая среди них была «ОСТАНОВИСЬ!» и относилась она не к графику, не к цене, не к доллару или евро, а КО МНЕ. Кто-то очень громко кричал мне «СТОП!».

Я закрыл сделку (утром, кстати, цена вернулась к исходной, но это так – к слову). На счете оставалось ровно 100 тысяч рублей, которые я и вывел 9 августа 2016 года. В итоге за 2,5 месяца мне удалось удвоить депозит и за 2 дня потерять 50% от депозита. В сухом остатке – 0, но я все равно считаю этот четвертый депозит слитым (хотя моя бухгалтерия своими записями этого не подтверждает).

Испытанная эмоциональная катастрофа, длительная депрессия в качестве послевкусия, глубокое разочарование в самом себе и абсолютное непонимание происходящего – вот результат моей торговли в первые 3 года. Я вспомнил свое состояние от первого слитого депозита и смог его сопоставить с новым. Они были схожи, только теперь боли было в 10 раз больше, так как тогда я был совсем новичок, а сейчас, типа, умный. И, в добавок, я перестал понимать, куда двигаться дальше, и что теперь делать?

Продолжение следует…

PS: Если Вам интересно то, о чем я пишу, то буду рад Вас видеть на моем Телеграмм-канале @ThePearlDiver и Яндекс.Дзене.

★17
59 комментариев
я не понял, а что все зоввут в телеграм, там что деньшги платят за посещаемость?
avatar
qxr1011, тут за рекламу получает Т. Мартынов, там — Вы, пропорционально кол-ву подписчиков
avatar
Супер. Преклоняюсь перед людьми, которым не лень всё это описать и выставить на обозрение бестолковых  неофитов. Бесценный опыт отлично сформулированный.

Автор надеется, что его опыт кому-то поможет, но это вряд ли....
Ответом будет обвинение в попытке заработать на околорынке.
avatar
fot1985, спасибо за обратную связь!
Мне плевать на обвинения, а вот если хоть один новичок прислушается и сделает правильные выводы, если мне удастся уберечь хотя бы одного от необдуманных действий и неоправданных убытков, то все мои труды не зря.
Евгений Алексеенко, Бог в помощь.
avatar
Евгений Алексеенко, 
зря, да и крытся Вы об кого будете?
avatar
Евгений Алексеенко, отличный пост. 
Про опционы что-то будет?)) Или это обошло вас стороной?


Сергей К., спасибо. Про опционы ничего не будет. Я их стороной всегда обходил и продолжаю обходить. Смысл в них вижу только с целью хеджа большого портфеля, а у меня такого нет и не скоро будет.
Первый раз вошел в полосу убытков, когда узнал про существовании ТА, прочитал пару книг и попытался играть по ТА. Потерял оч немного, несколько %% и завязал с ТА навсегда.
Второй раз потерял несколько %% когда был уже в сделке по золоту и в плюсе, и тут, оч кстати, послушал аналитика на РБК, который вещал, что золото прям щас неизбежно будет расти. Бросил открытую сделку, и уехал по магазинам. Приехав поздно ночью увидел результаты. Больше аналитиков не слушаю.
Пожалуй, все.) Остальное копейки, рабочий процесс, типа, накладные расходы.)
avatar
3Qu, торговля чужого мнения — это отдельная глава в жизни каждого трейдера, как и слом собственной ТС при знакомстве с каким-то новыми подходами. Но эти накладные расходы неизбежны, так как все через это проходят. Главное — осозновать это и учитываить в своей системе РМ. Другой вопрос, что пока ты дойдешь к этому пониманию своей головой, количество шишек от граблей может превысить площадь поверхности лба.
Евгений Алексеенко, как точно сформулировал!
avatar
Евгений Алексеенко, какая ситуация на сегодня?
Есть ли стабильность в положительной торговле и сколько она длится?
avatar
asfa, ситуация на сегодня позитивная. С января без сливных убытков, постепенно выкупаю старые долги, но без спешки. Я никак не соберусь дописать свою историю. Никак вдохновение не поймаю.
3Qu, так и из каких соображений теперь совершаете сделки? 
avatar
Узнаю знакомые силуэты описанных переживаний ))
Читать было интересно, жизненно, Но в телеграм не пойду, звиняйте.
avatar
Больше таких статей на СЛ — меньше искалеченных судеб.
avatar
Michael, это никому не поможет. Свои грабли не всегда помогают, а уж чужие… В качестве же развлекательного чтива годится. 
avatar
Заслуженный Оскар!
avatar
зато честно: на рынке — не получилось, попробую заработать блогерством
avatar
Спасибо таким, как автор. Благодаря вашим историям, я не парюсь по поводу своих слитых 30 тысяч в самом начале
avatar
любая ТС накладывает ограничения на твою торговлю, рынок разный — в фигурах проторговки (флаг, вымпел, любой боковик) один, трендовые импульсы другой, развороты третий и т.д. Только ситуативная торговля (если вы понимаете о чем я) в купе с контролем рисков будет приносить стабильный доход долгие годы. Нет грааля, нет четкой доктрины или ТС, как угодно назови ее. Нет инструкции, которая позволит качественно прибыльно спекулировать (арбитраж, долгосрок и всякие офз другая история с более менее фиксированной доходностью) на длительной дистанции. Опыт (набор паттернов в голове), риски и терпение...
Имхо, мнение подтверждено своим опытом.
avatar
MVA85, да, но ТС и есть набор правил, ограничений и алгоритмов действий при той или иной ситуации на графике в той или иной фазе рынка. Интуитивная торговля рождается на базе многолетнего практического опыта,  когда нет необходимости в технических ритуальных действиях и замерах линейкой. Многие паттерны ложатся уже на подсознание и сигнал на сделку прилетает оттуда.
Евгений Алексеенко, ситуативная,  а не интуитивная. Это абсолютно разное. 
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), а, глаз замылился уже.
Евгений Алексеенко, согласен полностью, я имел ввиду что ТС в том виде, в котором ее здесь видят или хотят видеть большинство это список на листке бумаги с четкой последовательной действий (шаг вправо/влево расстрел) некий безоговорочный план, адаптивный к любой рыночной ситуации. 
Насчет подсознания 100%… иногда пугает с какой регулярностью оно предсказывает дальнейшее движение графика
avatar
Главный вопрос, почему не сдался? 

Сам вот тоже долго борюсь, но пока имею лишь многолетние убыточные годы и в прошлом году хотел было повесить перчатки на гвоздь, но каким-то чудом стал немного зарабатывать. Но, однако всё ещё нестабильно и висит на волоске, всё могу слить в один момент.
avatar
karpov72, об этом расскажу через одну публикацию. Я еще не закончил с историей про сливы.
Евгений Алексеенко,   
Я еще не закончил с историей про сливы.

сливы, персики..  арбузы. Угадал последовательность? ))
avatar
В итоге то к чему пришли, стали завлекалой в телегу для продажи курсов?)))
avatar
Adec59ru, не продаю курсы и обучение. И даже сигналами не подрабатываю. То, к чему я пришёл, называется — поделиться с новичками своим опытом и знаниями, чтобы хоть как-то им помочь и поддержать, а чем-то уберечь. Безвозмездно. Если для Вас это не укладывается в привычные рамки стереотипного мышления, то спешу Вас удивить — не все в этой жизни делается за деньги и ради денег.
А что это за плечи такие интересные на фьчах ? 
там даже если под 100 % заходить в бакс евро, то сложно 50 % за 2 дня слить, это вола должна быть хорошая, или все сделки в минус. Короче постараться надо. 
Точно не форекс?
avatar
Skifan, я уже не помню точный размер позиции и соотношение ГО к стоимости контракта, но даже сегодня 100 пунктов движа на ED при 55 контрактах дает 34 тысячи рублей финреза. Умножайте на три.
Евгений Алексеенко, глянул, примерно 38 500 р. у меня получилось.
Слушайте да, давно видать не смотрел этот актив 
avatar
Skifan, на ED большое плечо (малое ГО), т.к. обычно волатильность мала.
avatar
У автора хороший слог, приятно читать… Но меня из всей истории больше интересует тот момент, когда вы удвоили депозит. Как считаете, то было случайным стечением обстоятельств или вы всё-таки нашли свой грааль? Просто, по моему мнению (на текущий момент) прибыльная торговля фьючерсами (Ри, си, брент) невозможна. Во всяком случае, что я только ни пытался сделать — движение этих инструментов выглядит для меня как случайное блуждание.
Михаил К., спасибо за оценку!
Да, я сформировал алгоритм, который при четком следовании позволял торговать именно фьючерсы, который я сам и нарушил, что мгновенно привело к потерям. Грааль? Не больше, чем любая другая торговая система с положительным мат.ожиданием. Почему не миллионер? Потому-что человеческие слабости в итоге побеждают. Слишком высокая нервная нагрузка при такой агрессивной торговле. Можно ли заработать на фьючерсах на дистанции? Нет. Вероятность 0,1%.
Михаил К., не могу с вами согласиться
Николай Мишакин, а что на фьючерсах работает? Например, на ришке. Прайс-экшн плохо — графические модели разваливаются на раз, уровни не держатся, стакан имеет ровное заполнение. На инструмент воздействует целая куча акций, плюс меняющийся курс доллара. Меня всегда умиляют комментаторы на ютуб, объясняющие поведение ришки с позиции действий крупного игрока и хомяков, которых тот, якобы, дурит. В то время, как поведение фьючерса (скорее всего) вообще не определяется людьми, его торгующими. 
Михаил К., работает всё главное как использовать
Николай Мишакин, и как же? 
Михаил К., как пример торговля от уровня для того чтобы оценить вероятность пробоя необходимо пользоваться стаканом и лентой сделок которые покажут вероятность этого пробоя. Обычно крупняк сдерживает толпу перед пробоем выставляя крупный лимитник. и уже смотря как разбирают этот лимитник можно судить о пробое. это только один пример по работе с уровнями
Николай Мишакин, честно говоря, я рассчитывал услышать что-то более оригинальное, чем сотый пересказ бабкиных сказок про крупняка, который стережет уровни. 
Михаил К., к счастью заработок денег на бирже довольно банален
Михаил К., на РТС влияют его опционы 
avatar
Такое ощущение что это я писал.

Анатолий Ляпин, такое ощущение, что
Такое ощущение что это я писал.
Я писал)
Самый главный и правильный вывод автор сделал довольно быстро, когда слив депо подумал, что не повезло.
Именно, что не повезло!!! Автор, трейдинг — это везение, то есть игромания. Это лечить надо, а не стратегии и алгоритмы выдумывать.
Настоящая лудомания. Только, если это все правда, то я удивлён, что человек об этом пишет. Зачем?
avatar
вся проблема в том, что для вас это азарт, а не тупо бизнес
прибыльный трейдинг скучен и нуден, и тошно болезнено томителен в боковике
уходите от азарта к нудной прибыльной ТС и все будет, осталось только ТС найти и протестировать ее на истории в 10+лет
avatar


avatar
Petrov, ??? 
Или тебе просто эта картинка нравится? 
avatar
asfa, и картинка нравится,
и Мики нравится то же. ))
А именно это картинка, на мой взгляд,
очень подходит для иллюстрации 
определённых текстов.
Типа — глаза б мои этого не видели!
))

avatar
Мудрец однажды сказал:

Не бойтесь начать все сначала. На этот раз вы не начинаете с нуля, вы начинаете с опыта. ©
Спасибо за статью, это будет хорошим предупреждением для новичков. Расскажу про свою стратегию. У меня есть банковский депозит, акции и фьючерсы на индекс. На фьючерсах только 10 % от объема моих денежных средств. У меня есть «Правила игры», это стратегия игры со своими сигналами на вход и выход из позиции и правилами постановки стоп-лоссов. Но эта стратегия работает не на всех инструментах, поэтому она не универсальна. При этом играть надо на половину от своего счета на фьючерсах, например есть деньги на 40 контракта, то я открываюсь только на 20 контрактов, потому что деньги на оставшиеся контракты это подушка безопасности на случай нескольких убыточных сделок подряд. Самое сложное при игре на фьючерсах с «Правилами игры» это нервы и эмоции. Поэтому я  включаю Квик только утром в 10 часов чтобы списать котировки в Метасток и в 18 часов чтобы посмотреть в Метастоке нет ли сигнала на вход или выход из позиции и смотрю в Квик до 18:45. Главным врагом любого Биржевого игрока на фьючерсах с «Правилами игры» являются нервы и эмоции. Поэтому в течение дня я иногда поглядываю на индексы и акции через приложение Investing на телефоне и это легче чем смотреть на графики  и на пересчет вариационки в Квике.   
Федор Сухов, отличный комментарий! Спасибо! Именно об этом я и рассказываю — человеческие слабости и приводят к убыткам. Не важно, какая ТС и ее мат.ожидание, если не получается ей следовать. А фьючерсы — это всегда нервы и переживания, которые провоцируют на эмоциональные действия, а там уже рулят жадность, самоуверенность и злость. Отличный набор для быстрого слива. Размер позиции и скорость изменения вариационной маржи напрямую влияют на эмоциональный окрас сделки. Поэтому очень важно следовать правилам собственной ТС и не поддаваться эмоциям, искушению и удаче.
«чтобы точно прогнозировать».
Тот кто научится делать точные прогнозы на фондовом рынке на пенсию лет в 25 уйдет )
Перестаньте отпугивать свежее мясо с биржи. Пишите лучше, как утроили депозит и на эти деньги купили себе Адлер ))) И с видосами обязательно…
avatar

теги блога Ловец жемчуга

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн