Блог им. FZF

Конкурс портфельных Инвесторов (13)

    • 30 апреля 2021, 21:56
    • |
    • FZF
  • Еще
Прошла 13 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 30 апреля
Конкурс портфельных Инвесторов (13)
Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
Конкурс портфельных Инвесторов (13)

На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.
Конкурс портфельных Инвесторов (13)
Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь 
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/


★2
16 комментариев
В 8 раз больше доходность «средней»...?
Одинокий скиталец...
А где ваша ставка коллега?
avatar
Владимир, Я организатор конкурса, Я не могу сам себе приз выдавать. Для статистики рассчитывается усредненный портфель.
avatar
FZF, тогда по личной практике просветите.
Как по мне, многие т.н. инвесторы больше уделяют внимание «танцам», чем доходности.
avatar
Владимир, Доходность — это обратная сторона риска. Высокая доходность очень легко превращается в убыток. Чем больше убыток, тем меньше шансов вернуться в начальное положение. Если вы потеряли 20% от счета, то чтобы вернуться в исходное состояние, вам нужно заработать 25%. А если потеряли 33%, то заработать надо 50%. А если потеряли 90%, то заработать надо 900%, то есть шансов вернуться к исходному состоянию практически нет.
Поэтому есть некое оптимальное соотношение риска и доходности, которое позволяет вам выжить на рынке и заработать.
Процент вашей доходности не имеет значения, если вы сольете счет.
avatar
FZF, это для трейдера заклинания.
Мы в акциях сидим, даже не в акциях, а в индексе.
Неприменимы такие рассуждения.
avatar
Владимир, Индекс — это портфель акций, который сделали за вас. Но при определенных условиях, он может дать большую просадку.
Более сложный портфель — это индекс индексов по индивидуальным расчетам.
avatar
FZF, просадки не приговор.
Любители армагедону все упадет, забывают добавить, все упадет и каждому бомжу будут впаривать прибыльные заправки, рестораны, гостиницы, тока возьми…
avatar
Владимир, 
8 лет без прибыли. Терпелка не отвалится? Жена из дома не выгонит? Инвесторы яйца не отрежут?
avatar
FZF, уточните начальную и контрольную даты.
avatar
Владимир, Это месячный таймфрейм. Начало март 2006, конец декабрь 2014.
avatar
FZF, дивиденды на благотворительность, как я понимаю?
Из-за того, что используется простой ценовой индекс Мосбиржи, у вас все подсчеты некорректны.
А вместо ОФЗ лучше бы взяли RBITR, и не мучались с купонами.
avatar
FZF, от того, что акции просели на 50% не значит, что вырасти на 100% для них тяжелей.
avatar
FZF, проблема не в том, что восстановиться после просадки тяжело, в инструментах с положительным матожиданием, это произойдет когда-то.
В риске  есть другая проблема. Риск — это обратная величина вероятности получить среднюю ожидаемую доходность от портфеля/инструмента.
Поэтому хорошо, что вы его учитываете.
avatar
UnembossedName, меня больше интересует распределение разных портфелей на плоскости риск/доходность, и способы их оптимизации. При желании, оптимальный портфель можно будет отработать с плечом 1:2 или 1:3.
avatar
FZF, рекомендую к прочтению
habr.com/ru/company/dbtc/blog/527050/
avatar
А есть портфель акции/золото 75/25? Я за него буду болеть)
О нашел HeZnayka, пусть будут 5% ОФЗ)
avatar

теги блога FZF

....все тэги



UPDONW