SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FZF
Конкурс портфельных Инвесторов (13)
- 30 апреля 2021, 21:56
- |
Прошла 13 неделя конкурса портфельных инвесторов.
Цены для расчета на 30 апреля
Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.
Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/
Цены для расчета на 30 апреля
Таблица с текущими результатами:
«волатильность» — рассчитанная по итогам прошедшего периода от начала конкурса.
«доход» — доход за весь период
«итог» — показатель по которому будет определяться победитель.
На диаграмме «Итоги» представлены результаты колонки «итог»
На втором графике распределение портфелей на плоскости риск/доходность.
Красной точкой показан усредненный портфель.
Зеленая линия проходит через портфель лидера. На графике можно видеть физический смысл лучшего портфеля.
Лучший портфель имеет наилучшее соотношение риск/доходность.
Ссылку на файл с данными и пояснения к нему можно найти здесь
subscribe.ru/group/orden-skupyih-ryitsarej/16907918/
теги блога FZF
- акции
- биржа
- богатство
- вероятности
- война
- волатильность
- Газпром
- глобализация
- глобальное потепление
- грааль
- дед мороз
- дивиденды
- Долги США
- долгосрочное инвестирование
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочные инвесторы
- жизнь
- защита капитала
- золото
- Ивестиции
- инвест идеи
- инвестирование
- инвестиции
- исследования
- календарный спрэд
- капитал
- ковид-19
- КОНКУРС
- конкурс отчёт
- конкурс портфельных инвесторов
- Коррупция
- кризис 2020
- математиика
- методика расчета
- Мотивация в трейдинге
- Налоги
- направленная торговля
- наследство
- облигации
- общество
- опрос
- Оптимизация портфеля
- опцины
- опцион
- опционы
- оф-топ
- офтоп
- офф топ
- оффтоп
- оценка активов
- пенсии
- политика
- портфельное инвестирование
- Праздник
- прогноз
- продажа опционов
- психология
- психология трейдинга
- развлечения
- Риск
- риски
- рынки
- самодисциплина
- самоконтроль
- Санакции
- санкции
- Сатира
- сохранение капитала
- технологии
- трейдиг
- трейдинг
- троллинг
- Тэта
- управление
- филосифия трейдинга
- философия
- фондовый рынок
- ЦБ
- чёрный лебедь
- экология
- экономика
- юмор
Одинокий скиталец...
А где ваша ставка коллега?
Как по мне, многие т.н. инвесторы больше уделяют внимание «танцам», чем доходности.
Поэтому есть некое оптимальное соотношение риска и доходности, которое позволяет вам выжить на рынке и заработать.
Процент вашей доходности не имеет значения, если вы сольете счет.
Мы в акциях сидим, даже не в акциях, а в индексе.
Неприменимы такие рассуждения.
Более сложный портфель — это индекс индексов по индивидуальным расчетам.
Любители армагедону все упадет, забывают добавить, все упадет и каждому бомжу будут впаривать прибыльные заправки, рестораны, гостиницы
8 лет без прибыли. Терпелка не отвалится? Жена из дома не выгонит? Инвесторы яйца не отрежут?
Из-за того, что используется простой ценовой индекс Мосбиржи, у вас все подсчеты некорректны.
А вместо ОФЗ лучше бы взяли RBITR, и не мучались с купонами.
В риске есть другая проблема. Риск — это обратная величина вероятности получить среднюю ожидаемую доходность от портфеля/инструмента.
Поэтому хорошо, что вы его учитываете.
habr.com/ru/company/dbtc/blog/527050/
О нашел HeZnayka, пусть будут 5% ОФЗ)