Эксперимент №1 Тинькоф Безубыток (100 000р)

Пётр, так и не понял: если часть приобретенных по акции бумаг показала убыток, а другие — прибыль, брокер компенсирует убытки за свой счет, а прибыль оставит Вам? 

Пётр, напишешь когда прокомпенсируют?

Пётр, а следующий месяц, всё в силе?

Пётр, у тя ща есть желание, чтобы всё что ты взял рухнуло?

… проверить, так сказать на вшивость.

Пётр, а вот, то как видит эффективность от действий на бирже, Аллирог: — «все приемы, описанные (в его стратегии) для спотовой торговли основаны на том, чтобы временное расстояние между сделками было как можно КОРОЧЕ. Вводится понятие инвестиционного скальпинга, инвестиционного интрадея и т.д. И во всех этих подходах особо отмечается, что ИНВЕСТИЦИЯ - это стратегия, основанная НЕ на ДОЛГОСРОЧНОСТИ, а это стратегия основанная на закрытии сделки ТОЛЬКО В ПЛЮС.» — отлично!!!

Пётр, ты про Аллирога?

Пётр, 

 Я что-то не понимаю, или фьючерс это
: а) само по себе плечо
б) срочный контракт, то есть как его пересиживать неограниченно долго?

 Ничего не понимаешь, да. )))
а) если ты на 100К депо взял 1 контракт сишки ( его полная стоимость сейчас 74.500руб.) — то это абсолютно бесплечавая поза. А с твоего депо заморозят ГО лишь 5К, останется свободных денег 95К, что и побуждает многих набирать ещё контрактов, открывая уже плечевую позу.
б) легко и дёшево — в старом контракте перед экспирацией продал позу, в новом — купил. Цена действия — рубля полтора-два комсы биржи+брокера на контракт в среднем. )))
 Держи позу хоть год, хоть 10.

Пётр, 

и что, в природе встречаются такие трейдеры срочного рынка, которые держат на счёте полное обеспечение по своим позициям?)))

 Акцульки на фонде лудоманы тоже торгуют с максимальным плечом и в лонг, и в шорт, и ещё и с дикой комсой, и что?

Вопрос был про уже зашитое плечо в фьюче. Какой вопрос — такой ответ — во фьюче есть возможность плеча, но можешь торговать фьюч сбера без плеча — график с акцулькой один, прибыльность такая же, а комса в разы меньше. В сишке/спот бакс то же самое.
 При дикой волатильности в марте-апреле я торговал сишкой и брентом без плеча и без стопов.

по п.2 — то есть по сути ты зафиксировал убыток, разве нет? И открыл новую позицию.

Открой рядом 2 графика фьючей — старый и новый. По сути, если ты зафиксил на старом убыток, то купив тут же новый — ты расфиксил убыток.  А если вышел из лонга грамотно, на подскоке, а в новый подождал пока цена скорректнётся пониже и там вошёл, то ещё и улучшил цену позы= фактический профит. Это называется роллирование позы, можешь хоть каждый день так позу улучшать. Если сумеешь грамотно увидеть выход+вход.

 Короче, можешь теоретизировать и дальше, а меня мой эквити вполне устраивает. )))

Пётр, «интрадей фьючами+прикрытие рисков по краю опционами -залипания исчезли как класс, поскольку прикрытие края опционом — это и есть направленная позиция ПРОТИВ направления сделок по  интрадею.» — ты об этом?

О'Грин, а контанго?

Владимир Гончаров, Его, ( или бэквордацию) в том же бренте тоже желательно учитывать, но это уже тонкости в процессе.
 Та же сишка имеет схлопывающееся контанго к спот, но при нынешней ставке ЦБ оно уже меньше копейки в день. А в шорте сишки контанго и время работает тебе в плюс, хоть и медленно.
Ну и при нормальном входе сидеть в позе до профита долго не придётся. А с ненормальными входами на бирже делать нечего. ))) 
 Мне приходилось перекладываться в следующий контракт в сишке и бренте, когда на хорошем уровне входил в конце старого контракта. Ну и ничего, и перевалил позу, ещё и отроллировал слегка, раз уж пришлось шевелиться. 

О'Грин, так вы позу набираете усредняя позицию?

Владимир Гончаров, Конечно. Как любой классический инвестор в акциях. И без стопов при лонге сишки. 
 А вот когда изредка беру трусливые шорты — там стоп в голове обязательный, в 50 коп.

О'Грин, копеек или пунктов?

Владимир Гончаров, Я имел ввиду копеек, мне проще ими оперировать.
 В сишке это 500п. И то на большую (для шорта) позу. А шортовая поза у меня всегда вдвое-втрое меньше, чем лонговая.
 Стоп имеет смысл подальше, как индикатор того, что твой план реально был неверным. А близкие стопы меня бы просто распилили нафиг на волатильности — я не умею чётко ловить точные линии разворотов. да и никто не умеет…

Пётр, в смысле там какой то тип со схожей стратегией лидировал, это?

Пётр, цитата из комментариев этой статьи - http://www.h2t.ru/blog/2233.htm

Пётр, а чо, «перелогиниться» и снова в без убыток!

Пётр, да я шучу.)

глянул про Клоченка, чота не цепляет. ты там нашёл что то?

Пётр, Тинёк ничем не рискует — акция идёт в процессе вливания дикого бабла на амеровский рынок, потому там фонда и растёт на этих ожиданиях. Ну и пока санкций из ада © нет — мы тоже будем расти.
 Поэтому риски для тинька на растущем рынке минимальны, за копеешные просадки они выплатят копейки, а новых хомячков на этом приманят толпу. Да ещё и на своих диких комисах отобъют любые расходы.

Smirnow Ivan, а упасть сбер куда должен?

Олег, я рад