Обзор участника с доходность 117% и 0 сделок (в рамках ЛЧИ 2020 секция Фондовый рынок).

В продолжение к предыдущему посту о распределении доходности среди участников конкурса ЛЧИ 2020, решил посмотреть стратегию участника под №11, поскольку:

-      размер доходности 117% относительно стартовой суммы. Ранее я писал, что доля участников с доходностью более 100% в ЛЧИ 2020 (секция Фондовый рынок) всего 1,4% (пост здесь smart-lab.ru/blog/669309.php).

-      отсутствуют заключенные сделки за период конкурса, что облегчает анализ стратегии.

-      доля одного инструмента в составе портфеля 75%.

1. Итоговые результаты участника.                                                              

2. Состав портфеля на начало участия и на конец конкурса.
— доходность по формуле организаторов конкурса составляет 117,7%,

— доходность по открытой позиции за соответствующий период составляет 29%,

— расчетное плечо на уровне 4,6-5,2х.

Портфель на начало

Портфель на конец

Вывод:

— портфель сформирован с плечом на уровне 4,6-5,2х;

— доля одного инструмента в портфеле 75%;

— стратегия «покупать с плечом и держать».

И еще: 
— данный обзор был подготовлен исключительно для аналитических целей главной из которых является «проанализировать стратегии  участников конкурса» и не является рекламой, призывом, либо индивидуальной инвестиционной рекомендацией и т.п..

— расчетная доходность в руб. и в % не сходится на 100% с публикуемой организатором торгов, т.к. по моему мнению отличие в расчетах связано как с пересчетом валютных активов, так и с доп. расходами участника по открытой позиции. 


Ссылки:

— Дашборд по ЛЧИ 2020 секция «Фондовый рынок»: https://datastudio.google.com/reporting/969fa2eb-e002-4ea7-ace9-89fc7e0f52bc

— PDF отчет и dataset в excel можно скачать из telegram канала @finbbq https://t.me/finbbq, https://www.instagram.com/finbbq/

— ссылка на источник данных http://investor.moex.com

— ссылка на анонс результатов https://www.moex.com/n31997/?nt=106