Блог им. Soldo

Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. Неделя 9

    • 05 сентября 2020, 10:33
    • |
    • Soldo
  • Еще
Торговля на счете Pro Account от проп компании TopstepTrader после прохождения отбора. Подробности в предыдущих постах

Торгую фьючерс на нефть WTI (тикер CL)

Итоги за неделю (31.08 — 04.09.2020):

1. Результат — +$693.00
2. Общий итог с начала торговли с 07.07.2020 — +$1,096.70
3. 10 сделок за неделю, но все плюс/минус за исключением последней, которую сделал в пятницу после нон-фармов
4.  Не получилось поучаствовать в ралли в среду — это упущенная мега-возможность, но увы, опять не мог быть за компьютером
5. На графике VWAP. Очень полезная вещь, если знать с чем ее потреблять

Сделка 04-09-2020:
Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. Неделя 9

Общая картина по счету:
Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. Неделя 9
Статистика за неделю:
Проптрейдинг (TopstepTrader). Pro account. Неделя 9

Сборная солянка мыслей на тему:
1. Самый простой вывод — очень малые таймфреймы (1-5м) для дейтрейдера — путь в никуда, если использовать их для побарного анализа. Слишком большие таймфреймы (от 30м и выше) для управления позициями — уже не дейтрейдинг, что влечет за собой необходимость переноса позиций через ночь, а это уже другие маржинальные требования и другой ожидаемый результат на депозит
2. Футпринт сам по себе — плацебо. Ничего экстрасекретного он не показывает. В этом плане программные продукты а-ля Volfix продают пшик
3. Трейдинг против инвестиций:
    3.1. Трейдинг сродни предпринимательству в чистом виде. И там и там процент успешных в долгосроке стремится к нулю. Но трейдинг имеет огромное преимущество — масштабируемость, причем плавная. Ты сам себе мастерская-фабрика-завод-корпорация без необходимости принятия все больших рисков условно-постоянных расходов. Это прекрасно! Вкупе с другими его плюсами он становится практически единственной альтернативой для того, кто не является признанным гением в творчестве, или не вытащил счастливый лотерейный билет (родился, женился, учился с теми, кто стал кооперативом «Озеро») 
    3.2. Инвестирование в виде «купи и держи» при широкой диверсификации — занятие, которое принесет разочарование целому поколению. В первую очередь это касается тех, кому 30+ сейчас. Адепты дивидендного инвестирования, в том числе и на смарт-лабе, продают страшную идею, так как исправить эту ошибку у миллионов инвесторов просто не будет времени. Мир на пороге очень долгого разворота вниз, на десятилетия. Достаточно посмотреть на долгосрочную динамику ставок ФедРезерва и нашего ЦБ — мы около нуля и дальнейшее стимулирование потребления за счет денежных вливаний становится все менее эффективным — мультипликатор падает. Правительства пытаются провести «красивый делевередж» — наращивают госдолги и какое-то время еще смогут сдерживать неминуемый ахтунг. Кто знает, может год, а может пять лет. Но этому придет конец. Просто потому, что мир живет не по средствам. Занимает у самого себя в будущем. За это будет расплата. Жаль, что это придется на нас. Хорошо, что это придется на нас
     3.2.1. Какой выход для инвесторов? Минимальная диверсификация, лонг только тех секторов, которые имеют предпосылки к росту в новом мире. Это сложно, но так у них появляется хоть небольшой шанс накопить на достойную пенсию. Ну, или становиться среднесрочными трейдерами — покупать и продавать акции, не держать их бесконечно. Дивидендная история — миф

Продолжение следует...

Soldo
33 комментария
VWAP, который вам понравился, это отдаленный зачаток Volfix, который вам не понравился. =)
avatar
Андрей К, дык в том и соль. Этот vwap заменяет весь волфикс)
Андрей К, я здесь про избыточность и цену за эту избыточность
avatar
Сборная солянка мыслей на тему:

 

Согласен с каждым словом. Готовься ловить помидоры от местного комьюнити, успехов ;)

Первый вывод в корне неверный. 
Даже дневной тайм может быть использован для дейтрейдинга.
Главная ошибка начинающих — пытаются сами изобретать то, что давно изобретено и работоспособность чего доказана многими годами.
Думаю, вам надо покурить букварей,
иначе потеряете годы на то, что можно узнать гораздо быстрей.

Вы уж извините, что назвал вас начинающим. Просто узнаю в вас себя в начале пути — тоже делал много выводов каждую неделю )
avatar
VladMih, можете порекомендовать буквари? Понятно, что любое утверждение требует обоснования. Это как «не убий»… А если на войне? А если угрожают тебе, семье? 

Я не категоричен и всегда готов меняться, если доказано другое)))
avatar
Soldo, у меня нет задачи вам что-либо доказывать.
Букварей огромное количество, какой из них зайдет именно вам — не знаю. Да и вообще ваше отношение к букварям мне неведомо. Здесь, на СЛ, многие считают, что ВСЕ буквари давно устарели и написанное в них не работает.
Методов в букварях даже больше, чем букварей — можете себе представить сколько их? И все съедобны, если правильно приготовить.

Поэтому совет простой — через гуглю искать известных авторов, методы которых совпадают с вашими взглядами и потребностями. Когда найдете того, с кем «совпали» — это будет ваше. Некоторых авторов я рекомендовал на своём сайте, но они — точно не ваше. 

К тому же я не имею представления о ваших методах. Если б черканули пару слов — может что и присоветовал бы из «не моего».
avatar
Привет! Хочу заступиться за футпринт. В нефтянке-интрадей точно не имеет преимуществ. Про часовичок поспорил бы . 
В целом футпринт  на многих инструментах, если правильно использовать, даёт хорошую картинку о том где кого поймали. И даёт иногда понимание того что надо выскакивать из позы . 
Опять же надо иметь силу следовать алгоритму и входа и выхода. 
Успешный Успех Таксист ТлТ, согласен, что есть зоны, где интересно посмотреть как распределились объемы, но это именно как дополнительный инструмент и он совсем необязателен. Могу ошибаться, конечно. Он должен помогать на толстых инструментах, но для меня он ценности не добавляет, пока не добавляет
avatar
Soldo, как раз таки ошибаетесь.
ЛЮБЫМИ способами надо искать «зоны, где интересно посмотреть».

Я всегда говорю: «Сначала место — ПОТОМ сигнал!» ©
Место в рынке и состояние рынка — это факторы от которых зависит получите ли лося на хорошем сигнале или ситуация с высокой вероятностью вытянет вас даже при сигнале плохом.

Кстати, никогда не понимал излишнего увлечения горизонтальными объёмами, разными «кластерами». Это неплохой, вполне себе рабочий инструмент, но он всего лишь показывает зоны проторговок, которые в подавляющем большинстве ситуаций на графике и так видны невооруженным глазом.
Побарный объём (вы ж вроде побарным анализом занимаетесь?) —
это да, хорошее подспорье даже на форексе.
avatar
VladMih, и не поспоришь, вы правы — сначала место, а уже потом триггер
avatar
Soldo, а хотелось? 
avatar
VladMih, ну неееет. Спорить же смысл есть только ради истины, а ее в трейдинге нет — каждый волен лепить своего франкенштейна, лишь бы в плюс))) 
avatar
Soldo, а я «поспорю»
Есть в трейдинге истина. Трейдинг — это наука, а не искусство.
В науке есть разные франкенштейны методы, но все они научные.
Не, ну… Если вы фундаменталист — тогда искусство!
Желательно хотя бы с примесью науки 
avatar
Soldo, дополню.
Одну «научную» истину, с которой не поспоришь мы с вами уже установили — это приоритет места перед сигналом. Вот из таких истин, с которыми не спорит ни один нормальный трейдер, и состоит профтрейдинг.
Остальное — детали в рамках основополагающих истин.
Только эти детали могут быть разными, но не истины.
avatar
 Нефтянка реальный рыночный товар и поэтому футпринт часто работает по другому. Обычные уровни на нефти работают даже лучше, на мой взгляд. Мне не нравится быстрая смена волатильности в инструменте нефть. Причём в любую сторону. Ехали-ехали и забуксовали на неопределённый период, может быть на день а может на час. 
А что такого чудодейственного есть в VWAP?
avatar
По краху. А Вы уверены, что крах будет вниз, а не вверх?
Может в тех же штатах он уже идет, с весны)
avatar
Алексей, я уверен только в том, что я есть. А что касается краха — фундаментальные факторы за него, их влияние нарастает, противодействующие инструменты на последнем из дыхании. Для меня это неизбежно, но не завтра и не послезавтра. Хотя, почему и нет? 
avatar
Александр, да много чего. То, что она одна такая — на любом таймфрейме будет показывать одно и то же. То, что может выступать водоразделом, что трактовать как дешево, а что как дорого. То, что ее большие смарты смотрят и принимают во внимание.
avatar
Soldo, В расчетах VWAP есть цена, поэтому любом таймфрейме будет не одно и тоже. Хотя наверное зависит от того, как считать.
avatar
Александр, у Yan_Vas в блоге есть большая статья по ней
avatar
Судя по графику можно покупать)
avatar
норм молодцы, так держать, но и я не поддержу вывод про дейтрейдинг, есть определенные параметры не мною писаные ,D1-H4-H1-и точка входа M15, хотя каждому свое но без переноса позиции, а торговля на M15 считаю ближе к скальпингу, опять же, просьба камнями не кидать сугубо мое мнение
Городецкий Виталий, стараюсь идти в сторону упрощения. Для интрадея мне достаточно 1h и рабочего таймфрейма. Но здесь нет однозначно правильного ответа
avatar
В целом согласен, что сейчас инвестиции это скорее казино. Период такой.
То есть нам со всех концов утверждают, что интрадей — большой риск (и это чистая правда), а покупка хороших компаний на долгосрок — благо (что чистейшая ложь). Так что при разумном ММ, в трейдинге терять депозит — очень долго. Если дурак и «на все плечи и котлеты» — то конечно быстро. А вот купив интел можно -20 за сессию сделать. И потом подождать 2 года (если 2) до восстановления.

Или вот адепты мэйси, которых небезызвестный солодин заманивал как хомяков, говоря что он берет и даже не думает о плохом. Крутая компания говорили они. Это год назад было. И че? Сколько там скатался М? -60? Ну смех же. 

Всех яростно засаживают в етф и акцули. Потому что это «так просто» делать 10%+ годовых в валюте. Клик и сделал. Можно ржать в лицо банковским кладам, глупым бизнесам с 5% маржой и мнить себя гением инвестирования. Но потом вся правда резко бьет с разворота по морде за 1 сессию. И сказке конец)
avatar
Cheshirsky Kot, инвестор клюет по зернышку, но иногда какает как лошадь)) 
avatar
 Относительно м1-м5, могу по опыту сказать, что координальной разницы между м5 и Н1 нет. То есть при рабочей методике профит будет и там и там. Условно если твоя стратегия не работает на м5, но работает на Н1 — то это проблема не тайма (он лишь на экране твоего терминала) — а стратегии. 
avatar
Cheshirsky Kot, вода-какой м1 м5-это скальпинг и к интрадею не имеет ничего общего, стратегия не может работать на м5 и h1 априори, потому что есть стоп который на минутках вынесет тебя ногами вперед, по поводу входа опишу ситуацию интрадея, смотришь день.переходишь на 4 часа, точка входа часовик, максимум 15 минут, но никак не 5 и 1 минута, не вводите людей в заблуждение, почитайте книжку)
Городецкий Виталий, а что стоп на м5 и н1 — одинаковый что-ли?)
Есть 1 мера графика — тики. Как вы их потом сжимаете в м1, м5 да хоть w1 — это сугубо персональное. Есть только тики, формирующие график, ну и понятно цены которые устраивают\не устраивают пул игроков\алгоритмов. Дальше, то как вы отображаете график — вообще ваше сугубо личное мнение. 
avatar
Cheshirsky Kot, согласен. Рынок голографичен — повторяет себя на разных временных уровнях. Но на малых таймфреймах большое значение приобретают факторы скорости принятия решений, что в условиях цейтнота заставляет мозг совершать ошибки из-за того, что в стрессе, потом комиссия и среды начинают весить все больше
avatar

Soldo, да спреды и комис зло.

С другой стороны на малых тф это плата за малый по сути риск. То есть понятно же что размер стопа — не критичен на м5, и ОЧЕНЬ критичен на н1 (если мы говорим о разворотных или тренд-следящих стратегиях например). Если риск 1% депо на сделку то чтобы слить 50% депо этож надо 50 раз ошибиться подряд) Это надо постараться.

Но в итоге конечно рулит система и дисциплина. 

avatar
Искренне вызывают уважение люди, которые могут торговать в этих проп-конторах в плюс со всеми их ограничениями и сроками. Успехов вам!!!
avatar

теги блога Soldo

....все тэги



UPDONW