Amibroker - как из бэктеста удалить дни?

28 августа 2020, 23:11
|
Врач-бондиатОр

Всем привет!

Если есть знатоки afl, то подскажите плиз как в скрипте прописать удаление определенных дней недели на бэктесте?

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Amibroker

Ключевые слова:
afl,
amibroker

857

4 комментария

я конечно еще тот знаток afl, но можно фильтром исключить дни недели, например исключение понедельника:
dayofweekCurrent = DayOfWeek();// Текущий день недели
.....
for(i = 0; i<BarCount; i++)
{
...
if (dayofweekCurrent[i] != 1)
{
… //Основная процедура
}
else
{
...
}
}

Примечание:

SYNTAX	dayofweek()
RETURNS	ARRAY
FUNCTION	Returns the array with day of week (0-6): 0 — Sunday 1 — Monday ... 5 — Friday 6- Saturday
EXAMPLE	buy = dayofweek() == 1; // buy on Monday sell = dayofweek() == 5; // sell on Friday

eDoK

29 августа 2020, 00:04
Ответить

Исключения стандартных выходных (или любых других, но регулярно исключаемых) дней устанавливаются в настройках базы для Amibroker.
Но лучше всего запрогать скриптом бэктест прямо в QUIK.
У меня сделано так. Польза одна: при любом изменении базы-источника данных в QUIK бэктест пересчитает вовремя стратегию. Ну, и неразрывность процесса «тест-робот».

Eugene Bright

29 августа 2020, 01:05
Ответить

KoDe правильно написал.
Но если ты сам не смог до этого допереть, или хотя бы хелп по афл прочитать, или хотя бы гугл спросить, то алготорговля не для тебя.

Kapeks

29 августа 2020, 15:30
Ответить

KoDe написал правильно но в неоптимальной не основной для Ами практике языка.

no_trade=dayofweek()==1 or dayofweek()<2;
Buy=Ref(c==hhv(c,10) and no_trade==0,-1);