Блог им. Bitinsure

Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

Это вторая часть серии статей от команды Bitinsure о том, как разработать эффективную торговую стратегию. Мы разрабатываем торговые стратегии, а также ПО для автоматизированного риск-менеджмента и сбора торговой статистики, которые служат основой для выигрышных стратегий. И мы хотели бы поделиться с вами простыми, но действенными методами совершенствования торговых результатов. В предыдущей статье мы говорили о фундаменте стратегии – знании особенностей своей торговли, выборе подходящей стратегии и депозита. После этой стадии идет вторая, связанная уже с вашим опытом и наблюдениями. Речь в статье пойдет в основном о торговой статистике и о том, как скучные расчеты шаг за шагом приводят к успеху. 

Исследуйте торговый опыт (торговая статистика, собственные наблюдения)

Итак, чтобы достигать торговых целей, нужно внимательно следить за ходом торговли, статистикой в целом, особенностями и деталями каждой сделки, и собственными эмоциями. Вы удивитесь, как много полезного можно получить при помощи небольшого анализа: общая картина торговли, слабые и сильные стороны стратегии, выгодные сетапы и так далее. Давайте разберемся подробнее. 

Записывайте детали каждой сделки

Совет простой. Записывайте подробно каждую сделку (направление, точка входа и выхода, основные триггеры, размер позиции, плечо…) в торговый журнал, что в итоге приведет вас к правилу, повышающему эффективность работы:

«Делайте больше того, что работает, и меньше того, чего нет».» 

© Вильфредо Парето

Ведь вы увидите даже малейшие детали успеха или поражения и сможете вернуться к ним позже с новыми идеями и мыслями. Все ваши действия — на виду. Вы избежите неэффективных действий и сделаете упор на то, в чем вы сильны. И помните, согласно теории Парето, 20% того, что вы делаете, приносит максимум пользы (в то время как остальные 80% — минимум.  Поэтому следует выделять свои эффективные 20% и активно работать над ними. Все проще, чем кажется!

Чтобы узнать, что именно работает лучше, нужно иметь полную картину торговли, то есть – записывать все данные о сделках. Делать это можно вручную, а можно при помощи автоматизированного ПО (сокращаем рутину и избегаем ошибок). Пример автоматизированной торговой статистики Bitinsure (детали каждой сделки) – ниже:

Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

Торговая история в Bitinsure


Получайте полезные инсайты исходя из торговой статистики

Следующий пункт, на которым стоит остановиться – общая статистика по трейдам. Это не просто история торгов, которой можно похвастаться, а настоящий инструмент для увеличения прибыли! Разберем основные моменты.

Прибыльные и убыточные серии сделок

Один из важнейших показателей торговли – серии сделок. 


  1. Во-первых, это отличный показатель эффективности торговли в определенный период времени/фазу рынка и так далее. 

  2. Во-вторых, это точный сигнал для внесения изменений в стратегию риск-менеджмент, которые способны кардинально изменить результаты торговли. 


Например, если вы заметили серию убыточных сделок подряд, сократите стоп-лоссы и размер позиций, минимизируя потери. Одновременно с этим подумайте над причинами неудач и не забудьте следить также за вашим психологическим состоянием: часто в случае ряда неудач трейдеры впадают в тильт, который чреват потерями и слабым контролем собственных действий. 

Аналогично, детали торгов (не только серии, но и ключевые показатели и общую статистику по балансу) можно записывать вручную или при помощи ПО, пример – ниже:

 

Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

Торговая статистика Bitinsure


Анализ графика прибыльности

Еще один вариант использовать статистику торгов во благо – анализировать график прибыльности (да-да, обычный график!). Он может подсказать вам, как грамотно управлять рисками, в какой момент пересмотреть стратегию. 


Например, в периоды резкого роста прибыльности (см. график ниже, зеленая зона), следует увеличить позиции и стоп-лоссы, максимизируя свой успех. В случае же пологого графика (или нисходящего), сократите потери – уменьшите позиции, стопы. Или отдохните в конце концов!


Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

 

График прибыльности Bitinsure

Оценивайте вашу толерантность к риску

Еще один важный показатель, который стоит отслеживать, глядя на график– толерантность к риску (то, насколько спокойно вы воспринимаете разного размера потери). Уровень определить слету невозможно, а вот со временем – вполне. Дело в том, что кто-то начинает переживать при потере 10% депозита (просадке), а кому-то и 60% кажется нормой (“отыграю же!”). Так трейдеры делятся на консервативных (первый тип) и агрессивных (второй). Кстати, консерваторы часто вовсе превращаются в инвесторов и отлично живут после этого. Поэтому, когда анализируете график прибыльности, обращайте внимание на личные ощущения. Когда становится некомфортно? Именно поэтому важно графически представлять результаты вашей торговли.

Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

 График прибыльности Bitinsure


Обычно просадка 20% считается нормой, неким средним значением, комфортным для большинства трейдеров. Однако советуем полагаться на свои возможности и потребности.

А теперь объясним, зачем это нужно. Дело в том, что потери необходимо урезать, не давая убыточным сделкам уничтожить ваш депозит. Часто трейдеры, движимые надежной, оставляют убыточные позиции открытыми, что является одной из ключевых ошибок новичков (подробнее о психологической ловушке – тут). Именно поэтому стоит определить просадку, ниже которой вы не хотели бы опускаться, и останавливать торговлю при ее достижении. Закрывать позиции и анализировать причины. Возможно, просто отдохнуть и вернуться к торговле через пару дней с новыми идеями и хорошим настроем. Таким образом, вы избежите проблему «передерживания» позиций и не подвергнете ваш депозит опасности. 

Как и все остальные шаги по записи и контролю рисков и торговой статистике, ограничение потерь можно осуществлять вручную или при помощи ПО. С Bitinsure вы можете настроить уровень максимальной просадки для нескольких аккаунтов (Bitmex, Binance Futures — подключение аккаунтов возможно при помощи API ключа), и система будет автоматически отслеживать уровень просадки, даже если у вас нет доступа к аккаунту в текущий момент. В случае достижения установленного вами уровня (см. скрин ниже), Bitinsure отправляет вам уведомление удобным для вас способом – Email, Telegram, или же закрывает позицию (в зависимости от вашего тарифа). Регистрируйтесь и пробуйте систему на бесплатном тарифе!


Как обыграть рынок: анализ статистики (2)

Автоматизированная система риск-менеджмента Bitinsure 


Управляйте вашими потерями, превращая их в прибыль! 

Все эти шаги – проверенные годами и множеством трейдеров методы постепенного стабильного наращивания капитала. Готовы максимизировать выгоды и избавляться от неудач? Собирайте информацию, следите внимательно за своей статистикой и эмоциями, анализируйте и, наконец, радуйтесь результату. Однако это еще не все. В следующей статье мы поделимся идеями о том, как оптимизировать торговую стратегию, опираясь на имеющиеся у вас данные. 

 


теги блога Bitinsure

....все тэги



UPDONW