Блог им. Maaxee

технический вопрос за реализацию момента в роботорговле

    • 04 июля 2012, 09:40
    • |
    • Maaxee
  • Еще
такая вот ситуация. хочется по умному запрограммировать переворот в рынке.
исходные моменты такие.

в определённый момент времени система даёт мне сигнал на переворот в рынке.
понятно что в этот момент у меня есть цифра-цена по которой рынком была совершена последняя сделка.

вот хотелось бы в идеале перевернуться в рынке не хуже чем по этой цифре-цене

с другой стороны, так как система переворотная я не могу сколько угодно долго выжидать исполнения заявки, так как цена может улетать против меня а я всё ещё буду не перевёрнутый

вот думал думал, как бы это половчее обстряпать на купайле и чтото с идеями туго. может я изобретаю велосипед и есть общеизвестные идеи?
25 | ★1
16 комментариев
+1
котирование заявок
avatar
Sergey F
Тунеядец прав. Ставите лимитку и если на не исполнилась, а заявка в стакане ушла на хх пунктов вглубь, то передвигаете на край стакана. Результат в любо случае будет лучше, чем кидать в рынок. Особенно если сделок вдень много или объемы большие.
avatar
A2
at60hz, xx пунктов вглубь не пробовал. Я использую таймаут.
avatar
Sergey F
Тунеядец, а время таймаута у вас «секретное»?
avatar
Maaxee
Maaxee, нет))) я пост на тему котирования писал — гляньте
avatar
Sergey F
+1
smart-lab.ru/blog/57393.php
avatar
Sergey F
Тунеядец, таймаут тоже можно. Просто могут быть случаи когда цена не ушла далеко (ну нуапример разбирают продавца на 5 п выше вас), а вы перевыставляетесь по худшей для вас цене. На самом деле имеет смысл тестировать оба подхода или их комбинацию. Но думаю результат будет приблизительно одинаовым
avatar
A2
at60hz, это и есть «котирование заявок»?
avatar
Maaxee
Maaxee, ну да :) Все просто, это название обычно кажется оч пугающим и сложным
avatar
A2
Как ты хочешь перевернуться по «цифра-цена» если сигнал на переворот, как правило, приходит намного позже этой «цифра-цена» Если только раскидать заявки гребенкой от момента сигнала до «цифра-цена» и верить в дабл хай/лоу. Если не всем, то хоть чем то зайдешь. А если убыток, то на все будет.
avatar
mumbo jumbo
+1
second, это в идеале. можно хуже, но эту «хужесть» хочется минимизировать.
avatar
Maaxee
кстати если у тебя система с ХОРОШИМ мат ожиданием, то «не хуже» вряд ли получится. Я исследование проводил на эту тему. Максимум — хуже на 5 пунктов можно сделать, а чтоб лучше — вряд ли
avatar
Sergey F
а если плюхать заявку на покупку по цене лутшего офера из стакана? и заявку на продажу плюхать по цене лутшего бида из стакана? какие подводные камешки
avatar
Maaxee
Maaxee, возможно неполное исполнение заявки
avatar
Dem0N
может это поможет?
smart-lab.ru/blog/60824.php
avatar
Dem0N
если попадет на геп или новость какую, когда проходит импульс — большая вероятность, что не исполнится. Ну т.е. краткосрочное движение без откатов будет и усё…
avatar
Sergey F

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за ноябрь 2025 года
✈️ Объем перевозок вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем 2024 года и достиг 4,1 млн пассажиров.   ✈️ На внутренних линиях перевезено 3,0 млн...
Фото
Aeroflot
11:04
Алроса планирует открыть в Индии завод по огранке алмазов
Открытие огранного завода в Индии становится для Алросы важным шагом в диверсификации цепочки добавленной стоимости. Компания стремится снизить...
Фото
Freedom Finance Global
12:34
Расширяя технические возможности: нестандартный подход к торговле с БКС Trade API
Торговый терминал — это готовое решение со своим набором функций и возможностей. Но что, если ваша стратегия требует нестандартного подхода или...
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:00

полезные записи за 24 часа

★16 21 Тиковые данные в WealthLab со скоростью света! Только тут
★6 2 🛡️ 7 ультранадёжных облигаций с доходностью выше банковских вкладов
★4 4 Whoosh - под угрозой поглощения?
★4 18 🔻НКР отозвал кредитный рейтинг Уральской стали. Ранее действовал рейтинг А+ ❗️внимание к деталям БЕЗ ПАНИКИ
★4 3 Инфляция в начале декабря — недельные темпы остаются низкими, дефляция цены на бензин и некоторых плодовощей способствует этому. Месячный подсчёт ноября за снижение ставки.
★4 38 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?
★3 24 Валютные облигации, как не попасть впросак и получить ожидаемую доходность?
★3 0 История фондового рынка России
★3 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
★3 2 Стоит ли покупать акции Банка Санкт-Петербург? Отчет за 9 месяцев 2025 года, дивиденды и дальнейшие перспективы
+131 88 Россиянам денег не видать: заморозка будет вечной
+112 5 Очередная волна оптимизма🔥Акции и инвестиции
+99 37 Сегодня очередной знакомый спросил, почему я не бегу за большим профитом
+86 15 Азия. Пятница.
+80 77 😖Ловушка пенсии
+76 36 Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много
+76 24 Валютные облигации, как не попасть впросак и получить ожидаемую доходность?
+76 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
+72 40 Индекс МБ сегодня
+72 38 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?

самые обсуждаемые сегодня

77к 😖Ловушка пенсии
69к Я всего добился сам, а дети и внуки идут лесом, пусть сами крутятся как хотят
36к Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много
40к Индекс МБ сегодня
28к Предлагаю обсудить будущее детей
17к Инвестируй как Бабайкин
15к Азия. Пятница.
22к ⭐️Уральская сталь: дефолтнёт, или нет? 💣💥Большой обзор🔥
16к Метод Геллы. В разнос (индекс МБ)
14к Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы из-за незаконных действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России — регулятор

теги блога Maaxee

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн