Я - ГЕНИЙ !!! (часть 6 : будущее в настоящем 2)

Набиржеон, 
график не «рисуется», «рисуются» расчётные цены, график — следствие, поэтому и проверки на прошлом — оттягивают внимание на попытки сделать фундаментом то, что зыбко

Набиржеон, не совсем так, цена отражает процессы обмена в экономике, это они фундамент для графика. Экономическая деятельность — циклична по своей сути. Поэтому на графике цены возникают повторяющиеся патерны.
В теории можно каждый паттерн классифицировать и отнести к какому-то конкретному процессу в экономической деятельности. Но это в теории, а на практике эти процессы накладываются друг на друга, имеют разный масштаб, длительность и количество игроков в моменте. Поэтому закономерности на графике цены непостоянны и очень-очень зашумлены.

Чем ликвиднее инструмент, тем более зашумленным выглядит его график. Не зря половина нынешних форексников на смарте очень не любят основные валютные пары евро/бакс и фунт/бакс. Потому что там такая высокая ликвидность, что график соотношения цен — постоянная пила с мелкими зубчиками.

вывод из этого довольно простой, на менее ликвидном инструменте играть проще, там цена четче отражает тенденции в экономике. В более ликвидном инструменте любой начавшийся паттерн может поломаться в любой момент.
Зная глобальные тенденции в экономике, можно предположить, что цена, будет стремиться к какому-то конкретному значению, при этом она может рисовать на графике любые загогулины. Поэтому для теханалитика важно понимать принципы фундаментального анализа и никак иначе.

Набиржеон, ну сыграй нам на евре, мажор :)))

Набиржеон, стер — это хорошо. будет-небудет, меня это мало волнует.

Важно что будет если не будет, отследи изменения своих внутренних установок, когда придет понимание, что все именно так и должно было быть, что правильный прогноз не тот, что был стерт. Что в этот момент ты будешь видеть на графике? вот это важно.
Мозг штука крайне пластичная, и у трейдеров, чтобы они не сошли с ума, он особенно пластичен. Если в характере есть такой момент что «я прав, а остальные не дартаньяны» — то переворот происходит мгновенно.

Отследить сложно, дневник не помогает, потому что наоборот заставляет тебя спорить с рынком до маржинкола. Можно скрины делать с подписями и прятать их в ящик (как бы стер), потом раз в месяц доставать и разглядывать. боль придется пересилить, мысль, что ты был идиотом — отринуть, рынок — вероятностное поле, от тебя он не зависит. Но твоя прибыль зависит и от рынка иот тебя

Набиржеон, 
график цены во времени — фундамент, да?

eagledwarf, 
хахаха

если уж график использовать для определения более вероятных направлений — то ОИ показывает насколько интересен контракт (есть ликвидность — есть рост и наоборот) и в какой позиции стоят профучастники-брокеры и их клиенты (физ лиц, некоторые юр лица)

Набиржеон, да все я понял

Ещё лет 20 назад (в 1999).
Просто общие соображения не приводят к хорошей доходности.
А лично меня доходность ниже 100% годовых вообще не интересует.

Для исследований и книжек — возможно интересно.
Но тогда нужно просто публиковаться. Статьи — альманахи — книги, а не глумить мозги товарищам-трейдерам.

С уважением

Мальчик Buybuy, на минутном уже достаточно поздно, по-моему. Только тиковая информация представляет интерес, и формирование фреймов на её основе.

Adam Kazimirovich, я в этом не уверен

Иногда использую минутки, иногда — тики.
Пятиминутки да — уже гораздо хуже катят.
Плюс минуток заключается в возможности исполнить ордер уже на следующем баре.
Тики хороши для анализа, но исполнение на следующем тике не происходит практически никогда.

С уважением

Мальчик Buybuy, а не переучиваете ли вы нейронную сеть, скармливая ей избыточную информацию и заставляя ее искать несуществующие зависимости между необходимой информацией и остальным балластом. Это большой вопрос...
Бритва Оккама действует и в отношении торговых стратегий.

Набиржеон, она о простоте сущего :)
Большие данные состоят из «маленьких людей»
Сложный график состоит из простых элементов (открытых лет 100-150 назад)
ну и так далее…

eagledwarf, не

Не верю я в нейронные сети.
Чистая математика, не всегда кондовая.

С уважением

Мальчик Buybuy, я не к тому чтобы эту ересь популяризировать :) а к тому, что в большинстве случаев принцип обучения нейронной сети состоит, если грубо, в скармливании ей как можно большего количества данных. Что на самом деле не всегда оправдано. Это делают тогда, когда сам автор не видит или не понимает природы закономерностей, но уверен, что они там есть.
Сеть естественно их находит за хреналион прогонов, но если ей скормить излишние данные, то она найдет не только основные зависимости, но и мелкие побочные, а в некоторых случаях рассчитает и ложные ковариационные связи.
И вот как раз последние и вызывают переученность сети. Она теряет свою предсказательную функцию и может работать только с прошлым.

И хотя я не программист ни разу, но один из моих универских преподавателей часто повторял что «Результат исследования всегда зависит от качества данных, которые вы используете» а старая пословица говорит что «лучше меньше, да лучше»

и все вышесказанное  — длинный ответ на простой вопрос :)

Зачем ограничивать себя анализом доли информации, если это малозначимая доля?

а что касается инопланетян — то у него есть только два варианта,
1) быть сбитым автомобилем
2)случайно выжить в потоке, благодаря тому что опять же случайно проассоциировал «зеленое — можно» за те две-три минуты.

У потомства инопланетянина второго типа — есть шанс выучить правила дорожного движения, потомства у первого типа инопланетянина может даже не возникнуть ;)