SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Puh
Как "наших" Маркет-Мейкеров закрывали по маржин колу на CME
- 27 апреля 2020, 10:38
- |
по факту ММ был в продаже у нас на бирже и покупателем на CME
так как «наши» Маркет-Мейкеры не знали про отрицательные цены
(если знали — должны были довести информацию до своих клиентов
но этого сделано не было,)
вывод — Не знали
Зачем ММ держать лишние деньги на счету, он же знает, меньше нуля не упадем )
при цене 8.84 деньги на CME на счету у ММ почти закончились
именно по этому на ФОРТС торги закрыли
это не забота о физиках, это страх за свою «пятую точку» на CME
арбитраж умер - по закону жанра нужно крыть все позы на CME
в момент остановки торгов маркетмейкер должен крыть арбитражную позицию
на NYMEX по 8,84 - зачем брать направленный риск на себя, это не его бизнес
да и деньги на счету почти закончились, Зачем ММ держать лишние деньги на счету, он же знает, меньше нуля не упадем )
лимиты ММ не безграничны, согласовать доп. увеличение лимита может время потребовать
перевод денег тоже не моментальный
Самый простое и правильное решение - закрыть позиции на CME
если Маркет-Мейкеры этого не сделали, взяли направленный риск на себя
то их просто закрывали по маржинколу в зависимости у кого сколько денег на счету осталось
так как «наши» Маркет-Мейкеры не знали про отрицательные цены
их всех закрыли по маржинколу до нуля, в связи с чем они получили не плохую прибыль )
Маркет-Мейкеры могли попасть — но до нуля
физиков разводят на — 37
письмо из Америки к Маме
Мама у меня все хорошо, работаю в мастерской у Шломо Дворкина
если бы они действительно попали на деньги, отказались бы от торговли
этим контрактом как Альфа
но они опять торгуют — видать понравилось делать деньги без риска из воздуха
теги блога Balboa
- Silent Hamster победитель
- алексей каленкович
- арбитраж
- безубыток
- вода
- Возможность
- вопрос в студию
- все пропало
- Выход
- где трейдеру жить хорошо
- гиперинфляция
- денежная масса
- деньги
- Джон Ло
- для себя
- Долгосрочная стратегия
- доллар рубль
- или
- имущество
- Инвестиции в недвижимость
- инфляция в России
- Италия
- итоги
- картинки
- Консалтинг
- консервативная стратегия
- коронавирус
- крупный игрок
- кукл
- ложь
- М2
- маржин колл
- маркет-мейкеры
- недвижимость
- недвижка
- Нефть
- Новостройки Москвы
- опрос
- Опционная конструкция
- опционы
- Опционы стратегии
- оффтоп
- Панама
- продажа волатильности
- продажа опционов
- пролетариат
- секреты биржевой торговли
- создание капитала
- срочный рынок
- стратегия
- Стратегия 2020
- торговые сигналы
- трейдинг
- труд
- Умные деньги
- форекс
- халява
- чёрный юмор
- экономика
- юмор
Если маркет РенКап, у него счёт на CME может быть десятки млн. долл. под ГО на все операции.
очень просто — в зависимости от колличества денег на счету )
именно по этому на ФОРТС торги закрыли — потому что у ММ
денег не осталось
или они все 8 ММ знали что цена может быть —1 — 37
и — 100 или — 200
и для такого случая каждый держал на своем счету про запас
сотни млн долларов )
вы случаем не ММ, это не вы деньжат отжали )
sleglo, почему именно млрд? думаю там меньше хватило
и ММ не одна компания, не один чел
в связи с чем они получили не плохую прибыль )
Это просто один из возможных вариантов, я не хочу никого обвинять и в принципе вначале сделал такое же предположение что и вы, что закрывать нельзя пока есть противоположные позиции на Мосбирже.
по какой цене Маркет-Мейкера закрыли по маржин колу)
-8 -7 -5 -1 -0
У него сайз был КОПЕЕЧНЫЙ! В BR на сайзы посмотрите, и маркет с этими сайзами легко высиживал любые колебания.
если в такой простейшей ситуации он не смог воспользоваться ситуацией сделать кучу денег без риска)
именно по этому на ФОРТС торги закрыли
это не забота о физиках, это страх за свою ММ
«пятую точку» на CME
по ценам закрытия торгов, по форс-мажору
и такая возможность у Биржи была
теперь это подтвердилось
smart-lab.ru/blog/617762.php
поэтому всех попавших физиков можно поздравить
деньги конечно им не вернут
но долги простят
Биржа себе позволяет писать даже такие вещи, как самовольное изменение условий исполнения контракта, в случае форс мажора.
торги были остановлены на 8.84 и не возобновились
минусовые цены это ли не форс мажор
при которых экспирацию можно провести по 8.84
и ни кто даже бы не сопротивлялся такому решению
правила надо четко соблюдать, свои же писанные правила. и все будет нормально.
Биржа нарушила свои же методики расчета цены сославшись на одну часть своих регламентов, а в другой части регламентов написано, что экспира должна была пройти по планке.
Биржа выбрала удобную для себя часть правил и провернула то что провернула.
правила должны быть однозначными, а они таковыми не являются.
арбиражеры да… могли попасть
физиков разводят на — 37
а как ММ работают на зеркальных контрактах??
1. здесь они стоят в стакане 500х500к. Но размер отличается в 100 раз, там надо всего 5к. Не дорого это по комиссиям, мне кажется.
2. как перекрыть рыночный риск без зеркалки??
кроме того мм работает против тренда, а вторая нога будет по тренду и комиссам добаявятся проскальзывания
а вот такой момент:
1. ММ на акции или РИ влияет/манипулирует ценой здесь как ему заблагорассудится (Лукойл как и РИ может быть +2% при нефти -5% запросто).
2. А вот на зеркальных контрактах, особенно таком трендовом как нефть? Местный ММ там вообще никакого влияния не имеет.
Несёт рыночный риск ради экономии на комиссиях? Рисковый парень?
Может так:
здесь стоит широко + размер позы если нальют сразу 5-10к всего на СМЕ. Быстренько захеджил и сиди дальше. Не?
при любых непонятках мм уходит из стакана...
кроме того у мм есть лимит на день… как только лимит выбран он уходит
1 лимит объема средств
2 мм обычно брокер — им возвращают часть клиеентских комиссов
3 глянь стакан… там увидишь где заявки мм ов стоят… они стоят достаточно далеко от бидов и асков… и при сильных движняках уходят совсем… смысл ммов в том чтоб спайков не было… а не в том чтоб наливать всем и каждому
4 рынок двигает толпа, а не мм… если нефть -5% а лук +2%,… то не рынок неправ а скорее всего ты чего то не знаешь...
признать факт своего обогащения
Маркет-Мейкеры могли попасть — но до нуля
физиков разводят на — 37
ну с этим то вы согласны
и знал что цена может быть — 37 и — 100 и — 200
и для такого случая держал на своем счету про запас
сотни млн долларов )
в споре истина не рождается
абсолютно бездоказательную чушь пишете вы
Мне интересно, зачем?
напишите отдельный пост и там ражуйте
про очень большой пул денег на США )
удалил ваш комментарий за оскорбление, извините, )
И че, денег не дает и молчит остановил игру собака, а вечер только начинается, вон и блондинка за соседним столом подмигнула. Да что такое, почему играть не дают то, на кармане еще косарь лежит я б смог…
И тут к вам подходят и говорят:
— отдавайте ключи от машины, вы должны!
Вы такой схера? А вам отвечают:
— Да вы лудоманы перед тем как кидать в наш лохомат нажитое должны были наш регламент и все его скрытые потъебки изучить, правда там прямо про это все не написано но все равно вы должны полюбасу.
— Да это все ради вас же сделано, если бы вы лудоманы щас не остановились то просрали бы и хаты свои и все что есть, у нас просто нет технической возможности автомат запустить чтоб вы все просрали сами...
— У нас тут все по регламенту нашему и жаловаться бесполезно, никому ниче не докажите.
— Да там в другой стране лохмандии ну, к которой привязан этот наш однорукий бандит у туземцев вообще жилье отнимали за игру, так что вам машину отдать это еще повезло...
— Между прочим в далекой лохмандии вождь кокойта еще 3 дня назад объявил, что за сеанс игры с одноруким бандитом возможно забрать у игрока все нажитое, так что по лохмандскому раскладу одноруких бандитов и нашему регламенту вы не будете исключением.
— Вот рядом стоял обычный автомат на него сели бы и там да косарь тока бы просрали...
Вы такой епть, да всегда же скока закинул стока и просрал, а тут стопэ и уже должен...
А вам грят — это ваши проблемы, некогда обьяснять, вон пацанчики в пиджаках стоят они вашу машину уже на продажу выставили, результаты уже не отменить, так что не задерживайте очередь, ключики отдаемс..))
smart-lab.ru/blog/616927.php
Во первых надо признать свою ошибку это раз!
Во вторых перестать писать абсурдных требований это два!
Считать чужие деньги это три!
Я согласен, что это не дело когда поставил 100 рублей, с тебя начинают требовать еще 500. И я согласен, что нужно писать в цб в госдуму и другие организации о беспределе в рискменеджменте биржи, и она должна с брокерами урегулировать этот вопрос.
СпецификацияКак??
Спецификация — это бумажка на сайте. Как она может помочь? Контракт — расчётный, поставок нет.
а вот и не факт! Более того, это в 1-й раз такое происходит! На вечерке на всех фьючерсах всего 1 планка. Но она автоматически раздвигается в 10:00 на след. день.
В предпоследний день уже известна цена экспирации в 21:30 по МСК и ММ зажимают цену с обеих сторон до вечернего клиринга последнего дня.
Что же тут? Экспирация -37.63, но биржа торги в последний день не открывает. Почему? А нет у биржи/брокеров возможности выставлять заявки в отрицательной зоне.
Но если бы они допустили торги, тогда цена бы падала сразу на нижнюю планку и так до цены экспирации. Т.е. для лонгустов не было бы разницы, ведь они не смогли бы закрыть свою позицию.
Ведь нельзя же ставить заявки ниже планки, верно? Ведь это же нелогично. Раз нижняя планка, то цена заявки не может быть ниже неё!
«Ладно. пацаны, всё по Спецификации, а её менять не имеем права.»
Окей.
Но 28.04.20 вдруг сама биржа берёт и меняет условия на след. контракт, закрывая его досрочно.
Нормально, чё?
Открываю и читаю: п. 1.5
"… Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом."
Клёвый пункт!
это пусть каждый дурачок сам решает в какое говнецо ему вляпываться.
Но что делает биржа? По сути запрещает торговлю.
Но самый большой риск представляли планки. Это стало понятно уже в конце 1-й недели большой волатильности к 13.03.20.
Долго думали и наконец решили сделать планки +-километр, подняв при этом сильно ГО. Вот это решение — верное, только нахрена надо было столько тянуть с ним? Почему оно не было принято до «залёта» лонгустов на 1+ млрд. руб.? Почему при 4-х планках подряд на падении 20.04.20 ГО на CL не было поднято ни разу и оставалось около 2.7тыр/контракт?? (Когда это происходит с РИ, Си и т.д. — ГО поднимают сразу и жёстко.)
Ладно, это всё фигня, если сумма на счёте маленькая. А если нет?
По поводу несостоявшихся торгов 21-го апреля — надо было проводить. Но логистам это бы никак не помогло. Для них это уже не имело значения.
Это что надо употреблять, чтобы писать о дополнительных деньгах в шортовой позиции когда рынок падает!
Надо срочно образовываться кто такой ММ и какой у него бизнес! Иначе будет тяжко в трейдинге.
— когда рынок падает!
Balboa, Значит я не правильно прочитал. Сейчас в тексте указанна гипотеза о логе ММ на СМЕ. Ок.
Хотя если их закрыли принудительно, ММ все равно остались бы в плюсе, если их не крыле по -40$ или -50$
Данных у меня нет.
Меня из шорта не вынесло, хотя наверное должно было. Что-то совсем расхотелось играть нефтяными фьючами в москазино.
брокерам разрешат крыть позиции клиентов на любой шпильке
как на форексе )
Всё бы сразу встало на свои места, если бы ММ публично опубликовали свои позы и сделки по CL-4.20 с 18 часов МСК 20.04.2020 на Мосбирже и на NYMEX.
Иначе всё выглядит «кидаловом» (и с каждым годом всё больше и больше).
1. ММ зеркально перекрывали здесь свой шорт, лонгом там до момента 21:30 20.04.2020, т.е. до экспирации здесь = -37.63. В итоге никакой прибыли у них нет и быть не может. И все претензии к ним бессмысленны.
2. ММ закрыли свои лонги намного раньше цены -37.63. Тогда они получили огромную прибыль необоснованно. Тогда это чистое «кидалово».
Вероятность этого нифига не 0, т.к. в Комитете по Срочному рынку биржи сидят только представители брокеров маркет-мейкеров. Это допускает конфликт интересов.
Просто хочется увидеть этому подтверждение, ибо большая вероятность совсем не = 100%.