CL-4.20

Виталий Зенин, 

Harry_Potter, это последний сеттл, а не за день

Виталий Зенин, почему? 10.01 это расчетная цена фьюча майского на СМЕ. На мамбе всегда шли торги по виде как раз до этого момента, это считилось день 0 по фьючу. А сейчас они рассчитали по цене на день 1, причем по цене которой на самой мамбе не было, а день 0 торги отменили

Harry_Potter, в правилах написано, что берется EOD цена за день перед экспираций. Экспирация 21 числа, значит надо выбирать 20 число и там -37.

Виталий Зенин, но такого раньше никогда не было. По цене день 1 никогда принудительно не рассчитывали и не закрывали, а теперь взяли и закрыли. Это значит либо мамба всегда нарушала собственные правила а теперь «исправилась» либо наоборот

Harry_Potter, не знаю, не торгую CL, поэтому как раньше было не скажу. В этом конкретном случае все по правилам. Придираться можно только к технической неготовности, отсутствию оповещения о возможном минусе, зависшей планке, но там люди еще усреднялись бы и все еще могло хуже стать. Алгоритмы бы тут же следующую планку выкупали бы. Уверен, ММВБ сами не прочитали сообщение с CME о негативных прайсах.

Виталий Зенин, я то как раз СL торгую с момента его появления на мамбе, и однажды он малым лотом лежал до минус 3-го дня с момента экспирации, и без проблем сдал по цене закрытия последнего торгового дня. Всегда торги шли синхронно с СМЕ до последнего их дня включительно, про то что могут взять и принудительно исполнить фьюч по препоследнему дню на СМЕ и мыслей ни у кого не было. Почему раньше они так не делали а теперь сделали? я не думаю что это соответствует регламенту, ведь мамба как раз изменила регламент по этому фьючу, о чем была новость на их сайте

Harry_Potter, 

Harry_Potter, все в рамках контракта так-то. возможно действительно раньше отступали от регламента. Вполне возможно у своего ММа нога убыточная получилась на CME. А физиков легче в суды вытащить через минус, а не плюс.

Виталий Зенин, если биржа отступает от регламентов или меняет их по ходу игры это недопустимо. А насчет того что ММ вытягивали я согласен, и думаю не бесплатно

Harry_Potter, а раньше то не смущало, что в контракте написано про предпоследний день сеттл?

Виталий Зенин, это никак не сказывалось на торговле, фьюч был активен после этого сеттла (если он вообще был) и сдать можно было в любое время. Думаю если у кого то ещё февральские-апрельские фьючи лежат можно до сих пор сдать. Принуждения сдавать по цене сеттла не было, его вообще не было ни по одному фьючу на мамбе.   

Harry_Potter, тогда скорее нужно вопросы к экспирации этих контрактов задавать вопросы

Виталий Зенин, так у всех как раз именно этот вопрос — почему мамба рассчитала по -37 хотя имела возможность рассчитать по цене сеттла СМЕ от 21го апреля, как это делалось раньше

Harry_Potter, в контракте так написано :D

Виталий Зенин, да, похоже разводилы с мамбы людей долго заманивали в этот фьюч и когда набралась нужная сумма решили кинуть но создав видимость «законности», это набор признаков мошенничества

Harry_Potter, да не, никто не знал, что так драматично все будет, аж -37. Просто так сложилось. Сейчас физики сами в суд придут, а там уже убыток поделят между ММами(они скажут у нас нога повисла летела на CME, поэтому на ММВБ хотим отбить свой убыток), биржей, она не готова к минусу и физиками, которые усреднялись на падении.

Виталий Зенин, ну когда практика применения договора одна а в нужный момент говорят смотрите там мелким шрифтом внизу под звездочкой всё написано, это характерно для микрофинансовых организаций, черных риэлторов и прочих лохотронов под видом законности. А про минус 37 это мы не знали, а кто надо то точно знал. Это не цепочка случайностей. СМЕ предупреждала клиентов, даже в Индии биржа 3 раза предупреждала. 

Harry_Potter, там ребят ничего не останавливало они «усреднялись»

killer moose, https://www.moex.com/a348 читай правила

killer moose, Цена исполнения считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com  в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.