Торговые потери: что делать?

Проигрывать — это норма. Не любить проигрывать — тоже норма! Трейдинг же состоит из выигрышей и потерь, и, очевидно, мы чувствуем дискомфорт, когда проигрываем в торговле (и это тоже норма). Важно то, как вы воспринимаете этот дискомфорт и как вы при этом действуете, ведь именно это влияет на конечный результат. В этой статье мы поговорим о распространённой ошибке трейдеров и о психологических ловушках, связанных с потерями.

И начнем с простого факта. Практически каждый из нас, если зарабатывает N прибыли испытывает менее сильные эмоции (радость), чем в случае с потерей в таком же размере N. Давайте посмотрим, к чему это приводит в трейдинге. 

Ниже — график прибыльности по активам A и B. Актив A — прибылен. B приносит убытки. Если бы у вас был выбор продать один из активов, какой бы вы продали?

Итак, представим, что продаем актив А.
В этом случае, вы получаете прибыль (1). Также, в случае падения цены, вы не теряете свой доход (2) — позиция уже закрыта. Возможно, вы пожалеете, что продали актив слишком рано, если цена поднимется, но все же вы в плюсе.

А теперь поговорим о продаже актива B.
В этом случае в закрываете позицию и остаетесь в убытке. Более того, если после того, как вы продали актив, цена повысится и превысит цену покупки (или хотя бы достигнет), вы почувствуете еще большую досаду. Также не стоит забывать, что пока вы в минусе, вы надеетесь, что цена вернется к прежней отметке (как минимум). 

Надежда также заставляет вас держать позицию открытой. Именно она зачастую увеличивает размеры ваших потерь. “Еще немного подожду, закроюсь в безубыток и забуду!” — знакомо? А ведь вы уже давно убедились, что торговый сигнал не сработал. Вы ждете еще и еще, теряете и, наконец, закрываете сделку с большим убытком.

При этом стоит отметить, что уже доказано, что убыточная сделка, как правило, остается убыточной, в то время как успешная продолжает приносить прибыль: успейте только закрыть вовремя. Вовремя — по вашей торговой системе, то есть не слишком рано (из страха, что цена поменяет направление) и не слишком поздно (из жадности). 

Итак, рецепт банкротства: рано закрывать прибыльные сделки и ждать, пока убыточные перестанут таковыми быть (не перестанут).

Рецепт прибыльности: действовать ПО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ.

И правило №1 риск-менеджмента, которое стоит применять в любой торговой системе: избавляйтесь от убытков.

Таким образом, вам нужно контролировать убыточные позиции (и собственные эмоции). Достаточно ли стоп-лосса? Нет, не достаточно. 

1. Стоп-лосс в условиях сильной волатильности очень просто срабатывает. Цена возвращается на прежний уровень, а вот ваш баланс — нет. 

2. Лимит потерь на одну сделку (стоп-лосс) — это лишь малая часть системы контроля рисков. Он не подскажет вам, что за месяц вы уже слишком много потеряли или что, например, было уже слишком много убыточных сделок подряд, и стоит пересмотреть торговую систему. 

Поэтому стоит задуматься над построением системы риск-менеджмента. А система, это:

1. Сбор статистики. Вручную или автоматически, но стоит быть в курсе статистики своей торговли.

2. Расчет показателей торговой эффективности (максимальная просадка, профит-фактор), чтобы понимать свои сильные и слабые стороны, отслеживать общую динамику.

3. Избавляться от убытков. Стоп лосс — да, отлично. Но также следует установить ограничения на максимальную просадку. На количество убытков подряд. Контролируйте несколько рисков по потерям (статистика вам в помощь) и результат не заставит себя ждать.

Можно делать это вручную, например, в Excel, можно при помощи специальных приложений (автоматизация не помешает). Для рынка крипты мы разрабатываем полностью автоматизированное решение Bitinsure — сбор статистики, расчет показателей и контроль риск-лимитов 24/7. При достижении лимита, который вы сами установили, вам придет оповещение о том, что лимит достигнут (почта / телеграм). Мы продолжаем работу, а вы — пробуйте бесплатно, оставляйте комментарии и пожелания! Доступ — API (можно read-only).

И заметим: неважно, профессионал вы или новичок, контролируете вы риски вручную или при помощи ПО, построение и соблюдение торговой системы, контроль рисков и эмоций — это путь к долгосрочной прибыльности. 

Нет трейдеров, которые не теряют. Есть те, кто правильно работает с потерями!