Блог им. margin

Интересное наблюдение

    • 13 июня 2012, 21:33
    • |
    • margin
  • Еще
Обычно я отслеживаю максимальные изменения имплицитной волатильности на акции. Сегодня таблица выглядит следующим образом: у большинства акций, у которых произошли эти резкие изменения волатильность, этот параметр снизился. Изредка можно увидеть отмеченный синей точкой в таблице актив, у которого IV выросла. Интересное наблюдение

Рынок торгуется с низким объемом, вяло, словно все чего-то ожидают.  
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • IV
63 | ★1
12 комментариев
-1
все и так ожидают 17 числа.
avatar
И. Алексей
-1
И. Алексей, и 19 числа ожидают)
avatar
margin
-1
Экспира скоро…
:)))…
avatar
Gugenot
0
Gugenot, Да, уважаемый, среда — подходящий день возможного арбитража в последний час торгов, чтобы не оставлять на пятницу. Завтра экспирирует нефть брент. Вчера была дивергенция: одна нефть росла, другая падала). Раскорреляция какая-то
avatar
margin
-1
на финаме написали что завтра с 15.00 будут резать принудительно позы на истекающих. )
avatar
Алексей (rwsmart)
rwsmart, Вот изверги! Крови будет...)
avatar
margin
«имплицитной» о_О
не проще ли имплайед ))) более по-русски звучит
avatar
siva
Станислав Иванов, в русском словаре есть слово имплицитный.
avatar
margin
margin, sonofa
avatar
siva
«имплицитной волатильности на акции»
что это?
avatar
Thomas
+1
Thomas, Существует два вида волатильности: историческая, которая есть мера скорости изменения цены базовой ценной бумагиза определенный период времени, выражанная в процентах; и имплицитная, подразумеваемая, которая отражает ожидания рынка в будущем по отношению к к базовой ценной бумаге — мечта рынка в числовом выражении, говоря метафорически))).
avatar
margin

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Bitcoin на распутье: минимальный риск против большой коррекции
Биткоин последние несколько дней застрял на уровне поддержки 75000, довольно вяло её тестируя. Однако, если присмотреться, на графике можно...
Фото
Олег Свиргун
14:16
Фото
💡 Шесть факторов, которые влияют на цену золота
В конце августа золото почти достигло $4700 за унцию — максимума за несколько месяцев. Но с тех пор его цена заметно снизилась: сегодня...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
06 ноября 2026, 15:37
📈 ИТ-рынок России: рост в 2 раза к 2032 году и возможности для SOFL
Друзья, вчера Б1 опубликовала новое исследование ИТ-рынка России. В этом посте обсуждаем ключевые выводы аналитиков и их значение для SOFL👇 📊...
Фото
Softline_IR
06 ноября 2026, 09:06
Фото
Коротко по дивиденду Диасофта. Глазков на смартлабе. Прогноз на ближайший отчет.
На этой неделе объявлен квартальный дивиденд Диасофта. Много это или мало? Можно ли предсказать из дивиденда финансовые результаты 2 квартала,...
Фото
Тимофей Мартынов
07 ноября 2026, 15:24

полезные записи за 24 часа

★26 12 Что я понял за 9 лет инвестирования. Шпаргалка на 2026-2027 для пассивного инвестора.
★5 6 Так ли уж "продолжают жиреть" российские банки?
★4 2 🏬 ЗПИФ. Сравниваем фонды недвижимости с облигациями. Оцениваем риски. Выбираем конкретные идеи 👀
★4 2 Инфляция под конец октября — дефляция на фоне снижения цен на бензин, внешнего/внутреннего туризма, но долго ли так может продолжаться?
★4 44 Одна хорошая система или толпа средних: почему Шарп растёт втрое, а не в тридцать раз
★4 14 Как США продлили Великую депрессию еще на два года
★3 20 Как «зеленые формулы» Raptor Capital ослепили держателей БалтЛиза
★3 3 Три монеты по талонам. ЦБ открыл неквалам доступ к крипте, но урезал котлету до 300 тысяч в год
★3 11 Назовите 3 компании, которые дефолтнут в 2026-2027г. И честно — есть ли они у вас в портфеле?
★2 0 Анализ оценки стоимости Anthropic перед IPO: о чём говорит финмодель Дамодарана
+95 12 Что я понял за 9 лет инвестирования. Шпаргалка на 2026-2027 для пассивного инвестора.
+97 20 Как «зеленые формулы» Raptor Capital ослепили держателей БалтЛиза
+80 12 Покер фейс
+76 308 Тимофей хочет у нас узнать почему молодежь хочет свалить...
+65 37 Мой Черный Список пуст.
+59 20 Древнегреческий парадокс, который математики не могли решить 2000 лет
+57 28 Голубая волна всему виной
+49 64 Ху из мистер Стёпка Демура
+48 30 947 тыcяч фaнтикoв нa 1 poccиянинa
+48 78 Уйти с работы

самые обсуждаемые сегодня

1к Неужели всё так и есть? Грустно.
1к Конкуренция, офисные вакансии.

теги блога margin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн