Интересное наблюдение

13 июня 2012, 21:33
|
margin

Обычно я отслеживаю максимальные изменения имплицитной волатильности на акции. Сегодня таблица выглядит следующим образом: у большинства акций, у которых произошли эти резкие изменения волатильность, этот параметр снизился. Изредка можно увидеть отмеченный синей точкой в таблице актив, у которого IV выросла.

Рынок торгуется с низким объемом, вяло, словно все чего-то ожидают.

Ключевые слова:
IV

51 | ★1

12 комментариев

-1

все и так ожидают 17 числа.

И. Алексей

13 июня 2012, 21:40
Ответить

-1

И. Алексей, и 19 числа ожидают)

margin

13 июня 2012, 22:10
Ответить

-1

Экспира скоро…
:)))…

Gugenot

13 июня 2012, 21:53
Ответить

Gugenot, Да, уважаемый, среда — подходящий день возможного арбитража в последний час торгов, чтобы не оставлять на пятницу. Завтра экспирирует нефть брент. Вчера была дивергенция: одна нефть росла, другая падала). Раскорреляция какая-то

margin

13 июня 2012, 22:09
Ответить

-1

на финаме написали что завтра с 15.00 будут резать принудительно позы на истекающих. )

Алексей (rwsmart)

13 июня 2012, 22:13
Ответить

rwsmart, Вот изверги! Крови будет...)

margin

13 июня 2012, 22:27
Ответить

«имплицитной» о_О
не проще ли имплайед ))) более по-русски звучит

siva

13 июня 2012, 22:20
Ответить

Станислав Иванов, в русском словаре есть слово имплицитный.

margin

13 июня 2012, 22:23
Ответить

margin, sonofa

siva

13 июня 2012, 23:01
Ответить

«имплицитной волатильности на акции»
что это?

Thomas

13 июня 2012, 22:46
Ответить

Thomas, Существует два вида волатильности: историческая, которая есть мера скорости изменения цены базовой ценной бумагиза определенный период времени, выражанная в процентах; и имплицитная, подразумеваемая, которая отражает ожидания рынка в будущем по отношению к к базовой ценной бумаге — мечта рынка в числовом выражении, говоря метафорически))).

margin