Блог им. Matiaz

Риск-менеджмент

Народ! Почитал посты, удивляет понятие или, видимо, отсутствие о риск-менеджменте!
Ну как так-то? 
Понимаю, для большинства «старшей» школы это интуитивное понятие, и то люди учат, остальные? % от чего куда зачем?? проги ищут, а это на секунду все равно что за 50 робота купить. 
В общем, кто знает что полезного почитать изучить в каменты, или просто умную и не очень мысль высказать,
а так интересно кто по толковому рм торгует

Всем удачи в ремесле!
360
58 комментариев
Правильно удивляет. Но это достаточно сложная тема. Институтская программа. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, удивляет само отношение, тогда как все, абсолютно, успешные спекулянты говорят о контроле и управлении рисками — новички и «бывалые» все на авось натянуть пытаются.  
avatar
Arturmatiaz
+4
Arturmatiaz, Какое понимание, такое и отношение. Пока риски будут измерять стоп лосами и % от депо, все бесполезно. Это на столько далеко от управлениями рисками, но очень удобно для лохотронов. Поэтому, все начинается с определения. Какими рисками мы собираемся управлять? И на этом этапе становится понятно, что даже тот кто говорит, что управляет рисками, ни чем ни управляет, а делает все на авось. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, я бы говорил об управлении рисками в Вашем понимании применительно к инвестициям в акции
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, еще раз. Без знаков препинания не понял.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, что Вы  не поняли?
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, отнюдь, пары, тем более фьючи куда более рискованны.
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, это понятно что риск во фьючах высокий. по какому поводу Вы мне ответили?
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, «я бы говорил об управлении рисками в Вашем понимании применительно к инвестициям в акции» 
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, я имел ввиду такой способ управления рисками как диверсификация
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Понятно. Но это не способ. Это понимание что вы диверсифицируете. Там и начинается расчет свойств одной бумаги и свойств всего рынка. Мы вычисляем риски, а потом их складываем. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, я не понимаю о каком расчёте идёт речь если смысл диверсификации в распределении риска. если Вы имеете в виду пропорции то это уже вторично
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Давайте уточним: «если смысл диверсификации в распределении риска». Риск, это что?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, риск это вероятность не наступления ожидаемых ситуаций
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Отлично. В каких единицах выражается?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, это невозможно выразить в единицах чего либо. 
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Да ну? Давайте посмотрим что вы написали. «Риск это ВЕРОЯТНОСТЬ» Теперь идем в магазин и покупаем там нот бук. С помощью нот бука входим в Гугул по слову вероятность или сразу по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Читаем   после чего считаем. После чего продолжаем тему об управлении рисками (они же вероятность)
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, вот и поставил Вас в угол ваш Гугл. Невозможно посчитать ни один риск. Вы имеете дело с неизвестностью. И Вы наверное про «Чёрного лебедя» не слышали. Так что все гугловские определения засуньте в топку.
avatar
Николай Мишакин
+1
Николай Мишакин, ну да весь мир считает по теории вероятности, а вы в топку. Удачи
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, вот весь мир и в опе постоянно.
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Вы сначала пишете вероятность, а потом — нельзя посчитать.
В таких случаях говоря: Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, вероятность это слово для обозначения неблагоприятного исхода и только. читайте внимательнее.
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, пишите внимательно, не путайтесь в терминах. А иначе получается разговор глухих и слепых по переписке.
avatar
SergeyJu
-1
SergeyJu, а Вы читайте внимательно
avatar
Николай Мишакин
Дмитрий Новиков, действительно, надо будет как-нибудь задать вопрос какие риски бывают на рынке и, главное!, основной метод борьбы с ними, хотя б с основными.
avatar
Arturmatiaz
+1
Arturmatiaz, Именно так. А то все подумали про риски от депо в процентах и где надо стопы ставить. И как считать если они проскальзывают. 
З/Ы А проскальзывают они в зависимости от тип заявки. Если у вас геп на FX, скажем, от 100 до 120 и стоп на 110, то стоп сработает на 120, а сел лимит сработает на 110. 
avatar
Дмитрий Новиков
+1
Дмитрий Новиков, прошу прощения смартлаб просел. Ахах) да, а ведь точно про процент все подумали, смешно и колется за соотечественников))
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, с рисками невозможно бороться их можно только принимать
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, ну а что Вы под принятием имеете ввиду?)
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, что написал то и имею ввиду. применительно к рынкам покупать или продавать с расчётом на то что можешь быть не правым
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, извиняюсь, но вы чем торгуете?
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, я торгую фьючами исключительно.
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, коллега) не надо превращать серьезную работу в казино)) без рм оно таковым и станет, понимаю, у вас в плюс выторговка, но надолго ли Вас именно хватит и какие пути развития для себя видите? Рм не простая вещь, но сдается у вас техвышка, прав?
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, что Вы имеете в виду под серьёзной работой? путь развития один стать инвестором. по поводу вышки я гуманитарий если что.
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, инвесторы и оперируют рм и мм) к этому и клоню, что изучать надо фундаментальные знания, и лучше это делать на земле, чем в полете в долгую яму))
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, насколько знаю рм и мм в фундаментальном анализе не применяется
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Риск- и мани-менеджмент применяют во всех торговых анализах, это если по уму, именно по нему и топлю)) если коротко о эффективности этих мер, страта основана на чешется слева-лонгим, справа-шортим, при хорошей выработке вы как минимум не сильно просядете и! только здесь уже появляется этот самый процент) к слову он не будет более 2,5-5% и это за отчетный период
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, ну послушайте торговый анализ ничего общего с фундаменталом не имеет. если Вы имеете ввиду аналитические отчёты то опять же насколько знаю то он содержит лишь общие рекомендации к покупке, продаже или удержанию.
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, а тех. анализ, это про СТО?)) 
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, а какое отношение это имеет к фундаменталу?
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, хорошо, что имеет отношение к фундаменталке?)
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, финансовые показатели компаний, макроэкономические индикаторы и т.д.
avatar
Николай Мишакин
Дмитрий Новиков, Вы сами пишете 
Пока риски будут измерять стоп лосами и % от депо, все бесполезно
и почему то спорите со мной 
avatar
Николай Мишакин
вопрос: что делать если стопы не срабатывают?  например при проскальзывании на гэпах?  
avatar
Николай Мишакин
+2
Николай Мишакин, стопиться по рынку, не?
avatar
Базин
Базин, знать бы, что еще за зверь такой, «по рынку»))
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, stop-market. Ваш ордер закроется об ближайшее предложение.
avatar
Базин
Базин, неправда. меня кроют в зависимости от очереди заявок. если я в неё не попадаю тогда увы и ах
avatar
Николай Мишакин
+1
Николай Мишакин, Ставьте стоп по рынку, а не с диапазоном проскальзывания.
 Или кройте руками на отскоке от дна.
avatar
О'Грин
О'Грин, ну в случае с гэпом это не поможет убыток будет всё равно катастрофическим
avatar
Николай Мишакин
+2
Николай Мишакин, 
1. А если катастофический — хрен ли нафсюкаклетить через ночь?
 Мани-менеджмент? Не, не слыхали, ога...
2. А если соблюдаешь мани-менеджмент — ну так сиди, жди окончания паники и хорошего отскока для покрытия позы в профит или небольшой убыток.
3. Не устраивает п.п. 1 и 2 — выстрогай себе волшебную палочку или спаяй машину времени...
 А каких рецептов ещё ждал? Других нет и не будет... 
avatar
О'Грин
О'Грин, а размер  гэпа я не могу контролировать и при небольшом объёме убыток всё равно может быть большим а ждать если так я не могу так до самой экспиры просидеть
avatar
Николай Мишакин
Николай Мишакин, Как это? А какой объем от вашей позиции не сработал на стопе?
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, стоп ваще не сработал
avatar
Николай Мишакин
+1
В общем, кто знает что полезного почитать изучить в каменты

В архивах — массы полезных технологий, не ленитесь, ищите, изучайте.
https://smart-lab.ru/my/Tasce/blog/all/page9/
avatar
О'Грин
О'Грин, единицы туда полезут, а главное, еще меньше разберут и вооружатся)
avatar
Arturmatiaz
Arturmatiaz, Каждый — сам себе злобный буратина! ©
  Разруха — в головах! ©
Поэтому я торгую фьючи в плюс с минимальными рисками, а особо одарённые на акциях сливают год за годом…
avatar
О'Грин
О'Грин, ага)
avatar
Arturmatiaz

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Если RGBI проседает ниже 117,79 п., увеличиваем шорт
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробивает вниз 117,79 п., увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него в портфеле PRObonds ВДО с ~1,9% до 2,4%...
Фото
Андрей Хохрин
10:43
Фото
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026
Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам...
Фото
APRI
10:08
ГК «Самолет»: завершение оформления наследственных прав
Друзья, привет! ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления...
Фото
Самолет
08:29
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
22:51

полезные записи за 24 часа

★5 6 Не хочешь потерять деньги на облигациях, соблюдай эти 7 правил
★5 27 Мета-стратегия. Торгуем графиком доходности как отдельным инструментом
★5 2 Итоги недели 26.02.2026. Отмена ВС США пошлин Трампа и их возврат. Курс доллара и нефть
★4 4 Текущая ситуация на бирже
★4 0 Stocks in play 2: критерии отбора акций
★4 2 Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
★4 13 Пpикaзывaю paздaть дeньги pocтoвщикaм!
★5 39 ❗️Что будет с валютой? Доллар по 100 и метод Фишера
★3 44 С какой суммой заходить в опционы
★3 3 Облачные купоны до 16,6%. Новые облигации Селектел 1Р7 на размещении. Берем такое?
+133 15 Какие акции покупает КРУПНЫЙ капитал: смотрим за действиями управляющих Сбера и видим интересные продажи на МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ одной акции... какой именно?
+118 7 ВТБ МСФО 2025 год - вероятность дивидендного сюрприза выросла
+116 17 Телеграм заблокируют, а Самолет выживет🔥Акции и инвестиции
+87 17 Ситуация на текущий момент
+84 18 ❗️ Ждать ли бакс по 150 после изменений в бюджетном правиле?
+67 14 Шикарная зима! Жаль, заканчивается… Где покататься на лыжах?
+57 4 Текущая ситуация на бирже
+53 20 Дивиденды Сбера за 25г (летом 2026г.) 37,6 руб. на акцию
+52 14 Бизнес уходит в минус
+47 9 Базис: не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Самый подробный разбор отчета за 2025 год

самые обсуждаемые сегодня

7к Эрнст Мулдашев "Денежная шизофрения". Есть про Абрамовича. неОжидаемо )))
7к Азия. Пятница.
4к Задолженность по зарплатам в России за январь выросла в пять раз
3к Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
1к Вуш wush
1к Обновление списка устойчивых ВДО Иволги Капитал
1к Власти вновь обсуждают запуск ВНХК — крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Приморье стоимостью около ₽1,5 трлн — Ъ
1к Как не платить налог с инвестиций?

теги блога Arturmatiaz

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн