Блог им. shik555

Записки миллионера. Своп расчет.

Своп на бирже форекс (в оригинале swap — обмен) — это перенос сделки на следующие сутки. 

Причина, по которой есть своп — разница, при чём иногда существенная, в процентных ставках между странами. Например, если вы покупаете пару GBPUSD, то продаёте доллар США, а взамен получаете британский фунт. Поскольку торговля ведётся с плечом, то в одной валюте берётся кредит, а в другой открывается депозит. У представленных стран на момент написания абсолютно разные ставки ЦБ:

— США — 2%; — Великобритания — 0,75%.

В итоге, мы берём кредит на доллары под 2%, а получаем фунты, которые вносим на депозит всего лишь под 0,75%. Не сложно догадаться, что такая сделка несёт убыток (0,75 — 2 = -1,25%), именно из-за этого с трейдера списывается swap.

ПРИМЕР №1 ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ:

— Покупаем 1 лот (т.е. 100 000 единиц) GBPUSD, цена пары при переносе — 1,28000, комиссия брокера — 0,25%.

 

— SWAP = (100000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = 5,26 USD.

В результате, при переносе позиции спишут своп 5,26 USD.

ПРИМЕР №2 ИНДЕКСЫ

Формула для расчёта по CFD также зависит от спецификации контракта из условий договора. Пример для CFD на индексы.

своп на бирже что это

Расчёты по CFD на STOXX50 (процент годовых или ставка по свопу у брокера на покупку = 3):

— Покупаем 1 лот STOXX50 (10 контрактов) по 3427;

 

— SWAP = 3 / 100 / 360 * 3427 * 1 * 10 = 2,7 USD.

В итоге, при переносе платим своп 2,7


ПРИМЕР № № для CFD по фьючерсам.что такое своп на бирже простым языком

Расчёты по сделке BRN (нефть):

— Покупаем 1 лот BRN (100 баррелей) по 75, у брокера swap равен 3, что в пунктах = 3 * 0,01 = 0,03;

 

— SWAP = 0,03 * 1 * 100 = 3 USD.



★13
Все так.
За одним исключением. При маржинальной торговле сделки проводятся беспоставочными инструментами. Никакого реального движения денег нет, никакие кредиты никем не берутся, а т.н. свопы — это чистый доход дилера, взятый под благовидным предлогом и прикрытый красивой оберткой с надписью на этикетке про своп.
Николай Скриган, на Мос. бирже если переносить лонг USDRUB, то своп считают в минус; а если в шорт, то плюс??
avatar

asfa

asfa, ну дилеры тоже не свирепствуют. Некоторые делятся в одну сторону чуток отдают, в другую намного больше забирают. Это те, кто заботится о видимости приличий. А другие гребут в обе стороны, причем так, что мама не горюй. И не обращают никакого внимания на процентные ставки.
А еще придумали «исламские счета»…
asfa, добавлю пару слов. Биржа вообще не показатель в этом смысле. Здесь есть и контракты с реальной поставкой.


....все тэги
2010-2020
UPDONW