3 бaзoвыe формулы управления капиталом от PROSTGUIDE.RU

prostguide.ru
Убытки на фондовом рынке — это вполне нормальная ситуация. В мире не существует трейдеров каждая сделка которых оборачивается исключительно прибылью. И именно грамотный подход в управлении капиталом, во многих случаях, является ключом к успеху в трейдинге. 
Сложно представить, а еще сложнее найти трейдера, который показывал бы стабильный доход на протяжении долго времени не используя при этом хотя бы базовые основы управления капиталом. В тоже время, торговые стратегии трейдеров постоянно терпящих убытки в торговле на фьючерсном рынке, как правило не содержат в себе хоть немного вменяемого риск-менеджмента. 
И если вы на данный момент являетесь совсем зеленым новичком в мире трейдинга, то первое с чего нужно начать построение собственной торговой стратегии — изучение управления капиталом. 

Здесь на помощь начинающему трейдеру приходят настоящие титаны мира трейдинга:

Ларри Вильямс с одноименной «Формулой Ларри Вильямса»

Джон Л. Келли с «Формулой Келли»

Райан Джонс с «Фиксированным лотом»

Формула Ларри Вильямса 

Один из основных вопросов возникающих перед трейдером при открытии рыночной позиции (сделки) — какой от депозита суммой я могу рискнуть? Для того чтобы ответить на данный вопрос, трейдер Ларри Вильямс разработал специальную формулу. С ее помощью можно минимизировать риски и при этом использовать возможности своего депозита максимально эффективно. 

Сама формула выглядит таким образом.



%риска — риск на весь капитал в одной сделке. 
Максимальный проигрыш - размер стоп-лосса на один контракт.

Особенность данного подхода в том, что вы можете изменить его исходя из вашего восприятия соотношения риска к доходности. 

Формула Келли 

Как и формула разработанная Ларри Вильямсом, данная формула помогает узнать подходящую долю депозита для открытия сделки. 
Изобрел данную формулу Даниил Бернулли пытаясь разрешить так называемый «Санкт-Петербургский Парадокс». Также данная формула встречается в работах Гарри Марковица известного экономиста, лауреата Нобелевской премии и автора современной портфельной теории. 

Сама формула выглядит таким образом.


  
Коэффициент — отношение тейка к стопу.
Вероятность — это вероятность положительного исхода сделки.

Ларри Вильмс поработал над данной формулой и сделал более адаптированной под рыночные реалии.

Метод фиксированной пропорции

PROSTGUIDE.RU

№	Дельта(pt)	Лот	Риск(руб)	Результат (руб)	Депозит (руб)
1	300	1	50	300	10 300
2	300	2	100	600	10 900
3	300	3	150	900	11 800
4	300	4	200	1200	13 000
5	300	5	250	1500	14 500

 Вот такие 3 базовые формулы позволяющие внести порядок и структурированность в аспектах управления капиталом.
.
Более удобная версия статьи и другие материалы на PROSTGUIDE.RU