Блог им. Dabelw

Практическая теория 3

Пора начинать. Теперь мы сделаем опционную книгу в экселе. Это несколько модулей. В первом модуле мы будем видеть и рассчитывать стоимость опционов и всех греков. Второй модуль ниже. Рассчитывается коридор бинарной сетки. Граница, где у нас будут ордера, изменение в пунктах, и расчетная дельта. И наши пометки где мы поставили и сколько ордеров. Три, сюда мы записываем текущую цену БА. Можете связать терминал с экселем, а можно вручную. Четыре, тут мы записываем каких, сколько, по чем, опционов мы купили. Текущую цену с рынка и расчетную с таблицы 1. Правее рассчитываем суммарно все греки. Пять, все сделки с БА, когда, сколько, почем. Шесть. Финансовый результат бумажный и рыночный. Семь. Параметры рынка на текущий день. Вола опционов рынка, цена по которой БА коснулся сетки, приращение этого касания, гамма в долларах, тетта БА (ДХ), тетта опциона, сумма этих тетт, вега позиции, изменение веги позиции, вола в деньгах и финансовый результат, а так же график этого результата. Шесть, фин рез по рынку и расчетный. По ходу дела еще будем добавлять.  https://cloud.mail.ru/public/4Mgx/32ZL2imQf 

Вот на сколько параметров нам надо смотреть. Формулы в графах все видны. Данный опционный бук заполнен по текущей торговле с 29.01.  Сей час я начну роллировать позицию в следующую серию и мы сделаем новую таблицу. Будем мартовскую продавать. Пока вы можете любоваться этими таблицами и говорить, что ни чего не понятно. Потом мы вместе начнем ее заполнять, и я надеюсь, что все станет на место. Дальше вы сами сможете проверить на истории других инструментов.

Пока немного философии. Почему продавать. Потому что мы четко понимаем, что мы делаем. Придя на биржу, вы должны четко, для себя, иметь ответ. За что мне сейчас начнут платить деньги? Давайте поищем эти ответы.

Первое, что приходит в голову. Я самый гениальный поц. Я этот технический анализ еще в детском саду понимал. Я знаю, что точно знаю, куда сей час пойдет цена. Я даже могу это нарисовать и выложить на СЛ. А игровые автоматы все закрыли. Так что биржа.

Второе, что приходит через… У меня есть деньги и я хотел бы их разместить. Более или менее надежно, получать проценты, дивиденты. Мои деньги должны работать. Например, мне жалко платить Билайну 500 рублей в месяц. Поэтому я куплю себе его акции, так что бы дивиденты покрывали мои расходы. И мне не важно, сколько они стоят. У меня мобилка бесплатная получается на всю мою плохую жизнь.

Третье. Я пришел на биржу что бы сделать бизнес. В сфере финансовых услуг. Я буду страховать риски в меру моего капитала. Я буду получать проценты за использование денег. Я буду брать кредиты на развитие моего бизнеса. Все точно так же как открыть пиццерию или стать страховым агентом.

Сей час мы про третий вариант. Мы будем продавать колы и перестраховывать их БА. Мне должны заплатить. Процентную ставку за использование моих денег. Премию за риск, который я на себя возьму. И у меня достаточно средств, что бы оказывать такие услуги. У меня есть бизнес план, анализ конкурентов. Я понимаю текущее состояние дел и то чем я занимаюсь.

У меня будут убытки, которые я буду перекрывать прибылями. Если вы разделяете такую философию, тогда все следующие топики, реальной торговли, вам должны быть интересны. Мы будем вести небольшую позицию. В IB для нормальной торговли достаточно 25 тыс долларов. Мы постараемся уложиться в этот лимит.

Как открою сделку так напишу и выложу таблицу.

Если интересно…

★25 | ₽ 10
36 комментариев
Интересно, ждем!

avatar
Что-то табличку не могу скачать. 404 выдает
avatar
kachanov, https://cloud.mail.ru/public/4Mgx/32ZL2imQf 
kachanov, Еще раз. сей час вроде все хорошо.
Дмитрий Новиков, заработало, спасибо
avatar
А в боевой торговле, Вы тоже в экселе считаете?
avatar
коллекционер стратегий, услуга страхового агента (продажа опционов в этом заключается)
коллекционер стратегий, Дать вам денег. Разделить с вами риски. Вы в магазин приходите, там какие услуги получаете?
коллекционер стратегий, Вы пришли на РТС срочка. Покупаете фьючерс индекса. У вас только 20 000 рублей. Но купили вы на 200 000. Кто вам дал 180 000 на торговлю? 
Вы решили застраховать свои риски покупкой опциона пут. Кто взял на себя риски и оплатит ваши убытки при падении индекса?
Мне лень будущее ГО рассчитывать.Буду по старинке жарить во 2й угл ПП.
avatar
коллекционер стратегий, как это? уже купленную покупку?
коллекционер стратегий, Так понятно. Через 3 года вы что хотите? Рубли на 100 000 поменять. Или квартиру продать, рубли получить и поменять?
коллекционер стратегий, Ну трех годовой колл продать ум нужен. Вы хотите конкретную квартиру захеджировать. А это вам индустриальный индекс надо искать, который с вашей квартиркой коррелирует. Так что бы ее цена в рублях не менялась. Но так как у квартирки ликвидность слабая, ее сложно оценить.
коллекционер стратегий, Ну это опционная конструкция. Вы хотите обменять их обратно по текущему курсу. По 68.86. Конечно, если курс будет по 25 вы пойдете в отказ. А так вам поменяют через 3 года, даже если курс будет 100. Это опционный контракт.
коллекционер стратегий, 0,4*68,86*100 000*0,1*1,73=1192690 в рублях или 17 320 а евро.
коллекционер стратегий, То есть не придете по 68.86 менять?
коллекционер стратегий, Не за страховку квартиры, а за страховку ваших 100 000 евра. Когда курс будет 100.
Мне нравится ваш подход к торговле. Начну с начала ваш топик читать!) А под эту стратегию лучше бота запилить — удобно и наглядно будет. Только тогда мозг расслабится… А этого никак допускать нельзя)) Дилемма!))
avatar
коллекционер стратегий, Тоже известно. Если вы не потребуете в течении трех лет, то можно колов путов напродовать.
коллекционер стратегий, По 25 :). Вы же сами писали, что продадите свое имущество:)). И в Гагры.
коллекционер стратегий, 
Добрый день Дмитрий! вопрос немного не по теме, может ответите.
к примеру я хочу взять в портфель акции APPL по 180 руб и продаю 180put
но если мне поставят 100 акций мне это очень много в портфель, планирую только 20 например. Есть ли методы опционами обыграть такую ситуацию.
заранее благодарю.
Дмитрий
avatar

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW