Delta Спроса/Предложения

24 декабря 2019, 10:52
|
$upo$tat

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
si,
ri,
mm,
mx,
sr,
br

330

9 комментариев

как вы её вычисляете?

Maaxee

24 декабря 2019, 11:35
Ответить

Maaxee, все очень просто.
В Квике в таблице параметров есть столбцы Общий спрос (ОС) и Общее предложение (ОП). Это лоты на продажу и покупку. Складываем и получаем 100% потенциального объема (Х).
Дальше находим к отношение ОС и ОП к Х.
Потом находим разницу между полученными результатами.
Все делаю через Еэсель (формулы). Данные через DDE.

$upo$tat

24 декабря 2019, 13:09
Ответить

Дельта на все индексные фьючи положительная.
А какова будет суммарная дельта акций, в ходящих в индекс? Хотя бы нескольких самых весомых.

Vkt

24 декабря 2019, 12:06
Ответить

Vkt, Мосбиржа не дает данные по акциям, толь на фьючи. Поэтому высчитать невозможно.

$upo$tat

24 декабря 2019, 13:13
Ответить

$upo$tat, не может такого быть. У меня в квике есть эти данные.
Советую в настройках поковыряться: Система-Заказ данных-Поток котировок.
Либо брокер обрезал. Но это вряд ли.

Vkt

24 декабря 2019, 14:56
Ответить

Vkt, у меня так. Можете скрин свой дать?

$upo$tat

24 декабря 2019, 15:12
Ответить

$upo$tat,

Vkt

24 декабря 2019, 16:02
Ответить

Vkt, спасибо, буду разбираться. Ации не торгую, но для общей картины может быть полезно.

$upo$tat

24 декабря 2019, 17:20
Ответить

$upo$tat, я тоже не торгую, но информация по дельте акций считаю важнее дельты по фьючерсам на акции или индексы, т.к. фьючи это по определению производный инструмент, да еще маржинальный.

Vkt