Дописал тестер, моя торговая система.

Наконец-то докодил тестер стратегии (реверсивное направленное движение).

60+ версий где я дебажил косяки… очень много дырок, то одна то другая) Но пройдя сверку ручками по всему графику, все четко совпадает и даже лучше, без предвзятости и эмоций. Джаст цифры.

Загнал на тесты  ETHBTC в режиме «хард», это то где учитывается все самые пессемистичные сценарии, чёрные лебеди и т.д. Если в нем все ок, значит на реале должно быть даже лучше.

Результаты… такое себе… если до этого тестировал ручками btcusd там было по приятнее, то тут не очень. Возможно дело в паре к btc, но скорее в неоптимальности логики.




Завтра загоню BTCUSD, гляну что там. Если будет получше, то завезу ETHUSD, ради интереса.

Но в целом, пока моделироовал руками на графике все, нашел несколько идей для апгрейда.

Первое включать трейлинг только после прорыва поддержки/сопротивления, причем истинного поорыва, не хвостом, и прорыв в 0,5   самописного модернизированого аналога ATR.

Второе, что должно быть главной идеей, заходить в позу частями, лесенкой, вплоть до точки реверс, против движения во время коррекции направленного движения. Тогда объем позиции возрастает что даёт более жирные закрытия, а лоси лишь чутка пухнут.

Третье, дальше если едет сделка, то так же при коррекции увеличиваемся (надо подумать как тут с рисками и мат ожиданием будет)

Четвёртое, частичный выход по тп, чем дальше движемся тем меньше объем позиции, а загружаемся в коррекциях через 3 пункт. 

Так же имея расставленные ТП, в моменты диких хвостов, если будет в нашу сторону, то получиться профильный белый лебедь, что нивиилирует убытки частично по аналогичному чёрному.

Пока идеи такие, кто торгует тренды, буду благодарен за идеи и рабочие темки, всем плюсиков и доброй ночи
-------
Как я строю свой хедж-фонд, исследования, сделки и проблемы на пути, все пишу в своем небольшом телеграм-блоге, буду рад подписке — t.me/drsombre