Айсберг заявки

28 ноября 2019, 17:38
|
Саныч

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
акции,
фьючесы

429 | ★1

5 комментариев

Никак, на то айсберги и придумали, а если даже и определить айсберг, то никогда не узнаешь какой там объём стоит.

SellBuySell

28 ноября 2019, 18:46
Ответить

Не нужно знать какой объём будет дальше, алгоритм на сам факт появления айсберга нужен.

Саныч

28 ноября 2019, 20:45
Ответить

Объем прошедших сделок по уровню в стакане в K раз больше чем видимый объем.

Valeriy Sokolov

29 ноября 2019, 09:37
Ответить

айсберг — это лимитная заявка, объем в которой пополняется по мере её исполнения. Ну и определение такое же — если есть уровень, где цена постоянно исполняется, но объем выставленных лимитных заявок меньше исполненного объема, значит там может быть айсберг. Вообще лучше конечно по ордерлогу смотреть — где явно видно что на уровень добавляется новая лимитная заявка.