Блог им. nosorog

Дивидендный Вавилон

Дивидендный Вавилон



Для одной из алго-стратегий мне нужно исключить вход в позицию в день перед дивидендной отсечкой (с учетом Т+2).

Для этого мне нужно в Excel (вернее – в csv) составить простую табличку: тикер, дата покупки под дивотсечку, и (справочно) размер дивиденда (пригодится для бэк-тестирования других стратегий, основанных на дивидендах).

Казалось бы, что проще? – гугли «дивидендный календарь» и будет тебе счастье!  А-нет.

 

Обычно по дивидендным вопросам пользуюсь сайтом БКС.

https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar

Все хорошо, но нет тикеров. С учетом того, что стратегия «алго» — это сразу огроменный минус.

Ладно, думаю, мы не гордые – тикеры подтянем по названию бумаги. Но снова облом-с  — названия бумаг далеко не всегда совпадают с квиковскими, да еще и склеены с обозначением периода. Вот кто мешал разделить это на разные столбцы? – ведь это разные сущности!

 

Ладно, идем на сайт Открытия.
https://open-broker.ru/analytics/dividend-calendar/

Вау – есть тикеры – круто! Это просто счастье! … которое постепенно начинает убывать с каждым кликом мышки. Ибо для получения всего списка дивидендных выплат нужно щелкнуть мышкой десятки раз (!!!) – ибо после каждого клика на «Показать еще» список расширяется аж на 5 строк! М-да, такого маразма я давно не встречал.

Также глубина истории на сайте Открытия ограничена 2014г, в то время как у БКС – примерно c 2001-2002г.г.

Продолжение аналогичных поисков «идеальных данных» успехом не увенчалось.


К примеру, в целом неплохой сайт https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/, но здесь тоже нет тикеров.

Потом мелькнула мысль – сайт ММВБ наше всё -  там ведь всегда самые чёткие данные.  Но тоже не нашел. Здесь https://place.moex.com/useful/kalendar-dividendov-rossiyskikh-kompaniy-na-2019-god — явно мало строк, да и данных до 2018 г. вовсе нет. По другой ссылке https://www.moex.com/ru/listing/listing-register-closing.aspx – вроде как есть четкие даты, и даже более-менее строгое наименование бумаг (есть шанс прицепить тикер; более того – в некоторых строках он есть, правда внутри названия), но нет размеров дивидендов (да, мне это не критично для текущей стратегии, но как-то недальновидно тратить время только на даты отсечек).

 

А потом я совершенно случайно набрел на это https://smart-lab.ru/dividends/?year=2015&quarter=

Вот, думаю, я дятел – счастье то было совершенно рядом (в голове пронеслось — «нет пророка в своем отечестве»). Вы только посмотрите на шапку таблички – ВСЕ сущности отделены друг от друга – название отдельно, тикер отдельно, период отдельно, есть и дата отсечки, и дата покупки (Т+2) – КРАСОТА! Минус один – имхо данных явно маловато. А за 2012 год и вовсе кот наплакал. https://smart-lab.ru/dividends/?year=2012&quarter=

 

В общем, не нашел я нормальных данных и решил делать табличку сам – из разных источников. За основу взял данные с сайта БКС – имхо они самые полные и качественные. БКС, СПАСИБО! Еще бы тикеры были бы – и цены бы им не было. Придется их дописывать самому.

Ох, и намучился я с этим делом! Уж больно названия бумаг порой творческие и неоднозначные, а иногда и откровенно растяпские (с очепятками и т.п.). Справедливости ради, этим грешат практически все. В общем, проставил я тикеры где-то половине строк ВПР-кой (функция поиска строк по ключу в Excel), а остальным — ручками. Наверняка, есть куча ошибок, поэтому решил хоть как-то сопоставить с данными из других источников – ведь можно просто даже сравнивать по дате и размеру дивидендов (без названия и кода бумаги). Исправил два-три десятка ошибок, но потом надоело.  Строк, в которых даже размеры дивидендов отличаются – реально куча. И что теперь по каждой из 900 строк шерстить интернет и искать первоисточники?

Особенно я опечалился повторным разочарованием Открытием. Ведь я чуть было не взял их данные за основу (вместо БКС) – там было все что мне нужно, не устраивала исключительно только глубина истории до 2014г – а мне нужно было восстановить с 2012. Так вот, когда я решил свой итоговый список сравнить с данными с сайта Открытия, стало понятно, что у последних нет примерно половины строк. М-да, печалька…

 

В общем, казалось бы, информация по дивидендам носит строгий и однозначный характер, нужна многим, а найти я ее не смог. Возможно, плохо искал.

Поэтому если кто-то знает где найти качественную табличку с 2012 года, в которой бы были: тикер, дата покупки (Т+2) (ну или дата отсечки, что немного хуже), размер дивидендов (рубли) –буду крайне благодарен.

Безусловно, остальные данные – название бумаги, дата отсечки, размер дивидендов в % — тоже не помешают, но они вторичны.

Еще раз – самый лучший формат имхо у смарт-лаба. Осталось наполнить его данными.

Тимофей, кстати, вот РЕАЛЬНАЯ возможность (если нет ссылок на другие качественные ресурсы) уделать конкурентов. Сделай данную информацию на своем сайте САМОЙ качественной и полной (в принципе, можно по волонтерской схеме распилить слона на 100 частей – и общими усилиями себе самим же сделать информацию максимально полной и качественной).  Ну и личная просьба – сделай ссылку «Скачать в CSV» — люди тебе только спасибо скажут. А  пока же, сорри и имхо, но данный раздел неполноценен. Ну и лично я – совершенно не понял его навигацию :(.

Коллеги, подозреваю, что аналогичные моим проблемы есть и у некоторых из вас, поэтому делюсь своей итоговой табличкой. https://cloud.mail.ru/public/3Cji/49ezgrtzP

Оговорюсь сразу – многие данные клеил наспех и ручками, поэтому наверняка есть ошибки. Буду благодарен, если будете о них сообщать.
Также я удалил некоторые непонятные мне строки (из данных БКС) – скорее всего это очень старые бумаги (типа выплатившие дивиденды по одному разу в 2012 и после этого пропавшие). Также я конвертировал долларовые дивиденды и цены акций в рубли, постарался это сделать по курсу доллара на ту дату. Я не разбирался, но думаю это были бумаги с западных площадок, хотя могу ошибаться. В любом случае мне нужны были рубли, так что сорри. В идеале для таких случаев сделать бы переключатель валюты.

P.S. А еще я забыл плюнуть в огород тех, кто заводит названия бумаг в квике. Честно признаюсь – не знаю – брокер это или биржа (думаю, что брокер). Такое ощущение, что делает это какая-то безмозглая мартышка, которая особо и не задумывается о качестве своей работы. И отдельное спасибо (уверен — от всех пользователей Excel) за название «+МосЭнерго». Воткнуть бы ему этот плюсик в одно место… Простите, накипело.

P.P.S. Обращаю внимание, что у некоторых бумаг в одной и той же дате бывает две строки — дивиденды за разные периоды.

★6
api.open-broker.ru/data/v2.0/corporate_events/dividends?date_from=2019-11-17&rowsOffset=0&date_to=&rowsCount=100&orderBy=FixingDate+&status=&instrument_Id=&search_text=
avatar

МХ

МХ, ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО! Проверю качество данных и обязательно отпишусь!
avatar

Носорог

Кто знает что за плюсы в мосэнерге?
avatar

Konstantin

Konstantin, в квике Открытия название этой бумаги начинается с плюса. В итоге при копировании любой таблицы в Excel автоматически получаешь ошибку, ибо идёт попытка трактовать текст как число/формулу. Приходится каждый раз или плюс мочить или апостроф ставить
avatar

Носорог


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW