SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Weddy
Еще раз убедился, что СПБ биржа - кухня в части торговли амер.акциями
- 07 ноября 2019, 07:16
- |
06.11.2019 18:06:02 я выставил лимитную заявку на покупку 1 лота (1шт.) акции Uber Technologies, Inc. (UBER_SPB) по цене 27,09 USD.
Окно уведомлений QUIK сообщило мне, что заявка успешно зарегистрирована. Строка с заявкой появилась в таблице заявок.
В момент выставления в стакане стояло несколько сот заявок на продажу по этой же цене. Ожидая увидеть тут же исполнение заявки я… с удивлением наблюдал, как провисев 3-4 сек., моя заявка спустилась вниз в стакане на 2-3 строки. А дальше пошли вообще чудеса. Моя заявка начала отражаться в стакане в числе заявок на ПРОДАЖУ, несколькими строками выше границы раздела заявок на продажу и покупку в стакане. И даже цена сделок на графике уходила ниже цены моей заявки. Минуты 3 я наблюдал этот бред, когда моя заявка в гуляла вверх/вниз из розовой в зеленую области стакана. В итоге моя заявка так и не исполнилась, а цена на графике ушла выше.
Вот один из моментов «хождения» на скриншоте (голубая линия на графике — моя заявка): моя заявка на покупку по 27,09 висит в стакане среди 500 заявок на продажу и на графике уже проходят сделки по цене 27,05.
(У меня в QUIK настроено графическое отображение линией заявки на графике (голубая горизонтальная линия на скриншоте) и выделение моих заявок в стакане жирным шрифтом.)
Обращаю внимание, это было после открытия NYSE, в период так называемой наибольшей ликвидности. И это была заявка на 1 лот, а не 1000 лотов в условием исполнения «все или ничего».
Вот как после выставления заявки на покупку 1 лота по 27,09 в стакане могут появиться и оставаться не исполненными заявки на продажу 903 лотов по цене ниже (27,06-27,08) ???
У меня только 1 ответ: СПб биржа РИСУЕТ клиенту стакан и график подобно самой задрипаной форекс-кухне. И никуда его заявки не выводятся. Получается СПб биржа даже не является брокером по отношению к бирже NYSE (предоставляя клиентам доступ через российских субброкеров (типа Открытие, БКС и т.п.)). А действует как «кухня», организуя сделки только между клиентами российских брокеров. Возможно есть даже местные хиленькие маркет-мейкеры, которые присутствуют когда им в голову взбредет (хотя их и не должно быть в основное вреям торгов, если бы заявки выводились на NYSE).
Ну и как предполагается торговать на этой чудо-бирже? А если еще и не 1 лотом :))? А если еще и пытаться использовать стопы (постоянные сопли вне основных торгов, иногда в ноль)?
Окно уведомлений QUIK сообщило мне, что заявка успешно зарегистрирована. Строка с заявкой появилась в таблице заявок.
В момент выставления в стакане стояло несколько сот заявок на продажу по этой же цене. Ожидая увидеть тут же исполнение заявки я… с удивлением наблюдал, как провисев 3-4 сек., моя заявка спустилась вниз в стакане на 2-3 строки. А дальше пошли вообще чудеса. Моя заявка начала отражаться в стакане в числе заявок на ПРОДАЖУ, несколькими строками выше границы раздела заявок на продажу и покупку в стакане. И даже цена сделок на графике уходила ниже цены моей заявки. Минуты 3 я наблюдал этот бред, когда моя заявка в гуляла вверх/вниз из розовой в зеленую области стакана. В итоге моя заявка так и не исполнилась, а цена на графике ушла выше.
Вот один из моментов «хождения» на скриншоте (голубая линия на графике — моя заявка): моя заявка на покупку по 27,09 висит в стакане среди 500 заявок на продажу и на графике уже проходят сделки по цене 27,05.
(У меня в QUIK настроено графическое отображение линией заявки на графике (голубая горизонтальная линия на скриншоте) и выделение моих заявок в стакане жирным шрифтом.)
Обращаю внимание, это было после открытия NYSE, в период так называемой наибольшей ликвидности. И это была заявка на 1 лот, а не 1000 лотов в условием исполнения «все или ничего».
Вот как после выставления заявки на покупку 1 лота по 27,09 в стакане могут появиться и оставаться не исполненными заявки на продажу 903 лотов по цене ниже (27,06-27,08) ???
У меня только 1 ответ: СПб биржа РИСУЕТ клиенту стакан и график подобно самой задрипаной форекс-кухне. И никуда его заявки не выводятся. Получается СПб биржа даже не является брокером по отношению к бирже NYSE (предоставляя клиентам доступ через российских субброкеров (типа Открытие, БКС и т.п.)). А действует как «кухня», организуя сделки только между клиентами российских брокеров. Возможно есть даже местные хиленькие маркет-мейкеры, которые присутствуют когда им в голову взбредет (хотя их и не должно быть в основное вреям торгов, если бы заявки выводились на NYSE).
Ну и как предполагается торговать на этой чудо-бирже? А если еще и не 1 лотом :))? А если еще и пытаться использовать стопы (постоянные сопли вне основных торгов, иногда в ноль)?
теги блога Weddy
- Energy Transfer LP
- Occidental Petroleum
- Акции
- башнефть
- Биржа
- Брокер
- Брокер Открытие
- брокеры
- валюта
- Валютный рынок
- Депозитарий
- Инвестиционная палата
- Лента
- мошейничество
- Налоги
- Нефть
- Облигации
- опрос
- Открывашка
- открытие
- открытие брокер
- оффтоп
- Роснефть
- рынки
- санкции
- система
- СПБ биржа
- Ставка ФРС
За ошибки надо платить. Уж репутацией в любом случае.
И пусть потом не удивляются, что это бизнес не идет у этой коммерческой компании.
И лоты по объему меньше биржевого торгуются по принципу кухни и по-другому никак.
отдельный прикол с Квиком. не думал, что он заявку на покупку покажет в стакане среди цен на продажу.
скриншот ничего не показывает. он корректен, если там заявка на продажу
Посмотрите по комментам, другие люди тоже встречались с таким. Один человек ниже выложил даже видео подобной ситуации со 100 лотами
Но вы не можете не согласиться, что точно такой же скриншот был бы при наличии у вас заявки на продажу. Просто он не показателен без, например, таблицы заявок, где было бы видно, что это именно buy. Ну, или хотя бы цвет уровня был бы у вас зеленый, а не нейтральный cyan.
При этом в «стакане» квика отображались только заявки клиентов биржи, а в таблице всех сделок только сделки тех же клиентов. Поэтому и то и другое было полупустым по сравнению с реальными торгами.
При этом отдельно в обход квика клиентам давался поток всех сделок на BATS и лучшие бид-офер (можно было и получать «стаканы», но это очень тормозило приём данных).
Допускаю, что Вы столкнулись с глюком перенаправления последнего потока в квик, реализованного позже, чем мы изучали возможность торговли на этой бирже.
А накой болт тогда мне смотреть на заявки в стакане, которыми я не могу воспользоваться?
В части американских акций — можно сказать, что как биржа она действует в части сделок между продавцами и покупателями между клиентами российских брокеров, без вывода на NYSE. Только в данном случае это уже не сделки с акциями, а сделки с неким бенчмарком (фантиками). Собственно как и делают форекс-кухни, где клиенту торгуют друг с другом несуществующей валютой, ориентируясь на цены реального форекс рынка.
А в части сделок, выводимых на биржу NYSE, то какая же это биржевая деятельность? По своей сути это чистая брокерская/дилерская деятельность.
Заявки, подаваемые клиентами на рынке ценных бумаг Биржи, обрабатываются в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее — Правила). В зависимости от временного периода подачи Заявок и цен на рынке (на Бирже и на иностранных биржах), они содержат признак, определяющий то, какая Заявка может являться встречной по отношению к ней и, соответственно, может ли она исполниться с использованием дополнительной ликвидности.
В настоящее время имеется возможность подачи Заявок с инструкциями, указанными в пунктах 15.15.1. и 15.15.2. Правил.
В пункте 15.15.1. Правил указана инструкция «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности». Данная инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую инструкцию лимитной Заявке или рыночной Заявке могут являться только Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые Центральным контрагентом (доступ к ценам исполнения на иностранных биржевых площадках).
В пункте 15.15.2. Правил указана инструкция «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Данная инструкция означает, что встречными по отношению к содержащей такую инструкцию лимитной Заявке или рыночной Заявке не могут являться Заявки дополнительной ликвидности, подаваемые Центральным контрагентом (доступ только к внутренней ликвидности Биржи).
Если Заявка подается с 10:00 до 14:30 по московскому времени в период без дополнительной ликвидности, то она может содержать только инструкцию «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Соответственно, встречными по отношению к данной Заявке могут являться Заявки, указанные в пунктах 15.2.1. — 15.2.4. Правил (лимитные Заявки, рыночные Заявки, скрытые Заявки и скрытые Заявки с динамической ценой). Встречными по отношению к указанной Заявке не могут быть Заявки дополнительной ликвидности, которые подает Центральный контрагент.
Если Заявка подается после 14:30 по московскому времени в период стандартной дополнительной ликвидности, когда для исполнения доступны цены американских биржевых площадок, она содержит одну из инструкций: «Сводитьтолько с Заявками дополнительной ликвидности» или «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности». Заявки с инструкцией «Сводить только с Заявками дополнительной ликвидности» исполняются в случае, если Центральный контрагент подает Заявку дополнительной ликвидности, являющуюся встречной к выставленной Участником торгов Заявке.
Заявка, которая выставилась с инструкцией «Не сводить с Заявками дополнительной ликвидности», исполняется, если в Непрерывном аукционе Режима основных торгов маркет-мейкером или другим Участником торгов подается встречная Заявка с такой же инструкцией. Такая Заявка, если не исполняется сразу, становится в Очередь заявок («биржевой стакан»). В дальнейшем возможна ситуация, когда Заявка не находит исполнения из-за отсутствия встречных Заявок от других Участников торгов, хотя на американском рынке может наблюдаться выставление и заключение сделок по ценам даже лучше цены, указанной в Заявке (что в том числе будет отражаться на биржевой информации). График текущей цены рынка, который транслируется в системах интернет-трейдинга, отражает динамику цены обоих пулов ликвидности.
предполагаю, что они держат балансы торгуемых через них бумаг, которые корректируют например раз в сутки (или по мере необходимости) посредством клиринга (докупают недостаток, продают излишек на NYSE). На отсечку выходят так, чтобы сумма акций на субсчетах клиентов местного депозитария ПАО «Бест Эффортс Банк» была примерно равна сумме на балансе этого депозитария. Дивы приходят на баланс депозитария, тот потом рассылает по субсчетам.
ну, кухня и кухня, бывает...
там же united traders — маркетмейкер
это всё что нужно знать о площадке