Блог им. Roggy

Дивергенции LUA

Доброго дня, коллеги!

Возник вопрос у меня. Может кто сталкивался и решал данный вопрос с тематике алготрейдинга. Не могу понять, как описать дивергенцию по индикатору и цене в LUA. Для понимания картинка. 
Дивергенции LUA

Буду признателен, если кто сможет подсказать что-то полезное.

С уважением, Виталий.
★1
Самое полезное по этой теме: дивергенции не работают
avatar

wrmngr

wrmngr, Отчасти Вы правы. Но у меня собственного изобретения индикатор, у которого работают. Не все подряд, но большая часть. Да и в ТС используется это все для подтверждения сигнала, а не как основа. Тут именно вопрос про алгоритмизацию этого счастья.
avatar

Vitaliy

Vitaliy, если вы не в состоянии алгоритмизировать выявление точек локальных экстремумов на кривой, то у меня для вас плохие новости…
avatar

wrmngr

wrmngr, трудность не в этом. Полагаю, я выразился не совсем корректно. Найти экстремум не проблема. Допустим нашел. Трудность в периоде выявления этих экстремумов что ли… В общем запутался маленько, оттого и тему создал, видимо. Пока Вам ответ писал в голове мысли зародились. В любом случае, спасибо за участие :)
avatar

Vitaliy

Vitaliy, скользящим окном, альтернативы нет
avatar

wrmngr

wrmngr, красиво Вы это назвали — «скользящее окно». Полагаю еще можно от хай до лоу как ЗигЗаг идти. Тогда возможно периодичность не так важна будет. В общем буду экспериментировать. Спасибо.
avatar

Vitaliy

Vitaliy, это общепринятое название (rolling window). Зиг-заг использовать нельзя
avatar

wrmngr

wrmngr, понял. Спасибо. 
avatar

Vitaliy

А при чем тут LUA. Вам нужен алгоритм. Находите пики на цене, смотрите два последних, что выше/ниже. Находите пики на индюке. И сравниваете.
Последний пик на цене выше предыдущего, а на индюке ниже предыдущего, вот вам и дивер.
Но как написал предыдущий автор, дивер то может и не работать. Так что, сначала, нужно протестить стратегию.

avatar

Karim

Karim, Алгоритм я понимаю. Я не понимаю как его записать в виде кода. Как обозначить в виде кода пики цены или индюка.

По теме работает/не работает — я не пользуюсь стандартными индикаторами, а написал свой, исходя из собственного анализа рынка. Его дивергенции работают не всегда, но это одно из условий для образования сигнала. Как подтверждение. Хочу алгоритмизировать стратегию. Руками она отлично работает, но хочется автоматики
avatar

Vitaliy

Код вам писать никто не будет, это время, а время — деньги. Бесплатно только идеей можно поделиться.
А пик N-го порядка найти очень просто. Например при N=3. Берете справа N+1 свечу (4-ую), проверяете справа 3 свечи и слева, если их максимумы меньше выбранной, значит это пик, если нет, то берете N+2 свечу и делаете тоже самое. И так двигаетесь справа на лево, пока не найдете пик.
avatar

Karim

Karim, Само собой. Код-то и не прошу. Выше чуть написал — запутался в мыслях и поисках. В процессе обсуждения данного вопроса возникли новые мысли, которые должны помочь )) Спасибо за участие!
avatar

Vitaliy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW