Блог им. zagrizayats

Про то, как мозг цепляется за стереотипы

Всем доброе утро!

Я почитываю СЛ, угораю над срачами, пытаюсь понять опционщиков (не получается), в общем — я пассивный читатель. Но сегодня в одном из постов промелькнула картинка, с упоминанием о фрактальности рынка. И меня она так зацепила, что я хочу спросить у столпов около-, внутри-, вне-рынка.
Сама картинка представляет собой что-то вроде этого:
Про то, как мозг цепляется за стереотипы
Так вот. Я вдруг понял, что всегда воспринимал любую белую свечу именно так, а черную — наоборот. Но с какой стати цена внутри этой свечи двигалась именно так? По сути, все что мы знаем об этой свече — это OLHC. Все. Все, что внутри этой свечи — это черный ящик, неважно, какой размерности эта свеча, М1 или W (в тему о фрактальности кстати).
Например, там могут быть такие движения:
Про то, как мозг цепляется за стереотипы
Или даже такие:

Про то, как мозг цепляется за стереотипы
Никто, никогда глядя на белую свечу, не сможет сказать, какого рода движения происходили внутри. Логично подумать — давайте перейдем на меньший таймфрейм. Но, спустившись на уровень ниже, мы точно так же увидим эти свечи, внутри которых может происходить все, что угодно, за исключением тех самых OLHC.

То же самое касается объемов. Иногда встречаю такие фразы «на этой свече мы видим повышенный объем». На этой свече? А каким образом этот объем там появился? На одной цене единоразовым объемом, а все остальное время там проходят однолотовые сделки? Или на всем протяжении свечи множество сделок, сгенерировавших этот объем? И где этот объем прошел — посередине, на открытии, или на хае этой свечи? Никто не сможет этого сказать, не спустившись на уровень ниже, но беда в том, что уровнем ниже все те же свечи. И так ли уж важно, какой объем там прошел, если в итоге мы получим 4 показателя данной свечи, и единственный возможный вывод — цена закрытия оказалась выше цены открытия? Мы можем сколько угодно рассуждать о тенях, о теле свечи, и ее размере — но внутренней структуры этой свечи мы не знаем. Спуститься ниже и рассмотреть, что было внутри — по сути тоже иллюзия, ибо внутри этой свечи такие же «черные ящики» с непонятной внутренней структурой..

Пока мы не дойдем до тикового графика.

Поправьте меня, если я не прав, но это довольно неплохая, кмк, иллюстрация того, как наш мозг цепляется за стереотипы, паттерны. Как в той первой белой свече. Я смотрю на белую свечу и у меня в голове рисуется именно первое движение, что в корне неверно и обманчиво. Я часто ловил себя на том, что глядя на график, я мысленно рисую паттерны (неважно, какого рода), когда их там по сути быть не может. Мозг очень обманчивая штука — он не любит неопределенностей, особенно когда мы находимся на правой стороне графика. А все виной тому книги по ТА, насколько я помню, ни в одной из них я не встречал подобного рассуждения.

А как Вы воспринимаете свечи (среди тех, кто их использует)? Часто ли у вас такое, что глядя на свечу, вы мысленно рисуете ее внутреннее движение так, как удобно мозгу?
★1
33 комментария
по идее снижать масштаб нужно до тех пор, пока диапазон свечи не станет величиной (в среднем), которой для портфеля можно пренебречь. то есть это будут как бы точки. только придется быстро руками работать)
avatar
Бог, Это мы придем к скальпированию, а от него к высокочастотным роботам, но я даже рядом с этим не стою, я к интрадею то имею весьма редкое отношение) образ жизни такой, что я скорее дооооолгосрочник.

Бывает время, когда я могу находиться у терминала, тогда изредка спекулирую по одной незатейливой стратегии, вот там мозг и «работает» на полную мощь, рисуя порой дичайше-азартные конструкции
avatar
Zagrizayats, ну если так много «о» в слове долгосрочник, то уже диапазон средней пятиминутки для портфеля скорее всего не будет иметь значение. Да и в самом деле, серьезный объем редко за такой промежуток времени проходит
avatar
все движения внутри дневной свечи — шум 
avatar
Ruscash, согласен. Но фрактальность рынка такова, что если мы будем увеличивать таймфрейм до бесконечности, таким образом, чтобы вся история рынка уместилась в эту гигантскую белую свечу, то получится, что все движения — это шум. Практической пользы от этого конечно ноль, чисто поразмышлять
avatar
почемуто никогда не задумывался о движениях внутри свечи. оно надо?
avatar
Андрей Косыгин, я не про необходимость анализа движения внутри свечи, я про стремление мозга зарисовать все белые свечи одним типом движения, что в итоге зашоривает ваш взгляд на график, как то так
avatar
Андрей Косыгин, ну, я вообще стараюсь иметь про запас еще один таймфрейм ниже того, который для меня является торговым. Типа, для расшифровки торгуемого ТФ. 
А что касается рисунков автора, то, не смотря на различное поведение цены внутри бара, все равно все они указывают на силу покупателей, и картина все равно остается бычьей, хоть смотри что происходило внутри свечи, хоть не смотри 
avatar
Михаил К., пожалуй, не соглашусь, например, в последней картинке — там вообще непонятно ничего, имеем пробои локальных минимумов и максимумов, то есть типа расширяющегося треугольника, а это хаос, это разнонаправленные движения, которые закрылись на росте только благодаря нашему выбору таймфрейма. А теперь представьте, что эта свеча недельная.
avatar
Zagrizayats, ну, может это и не самый лучший бычий сценарий из представленных, но факт остается фактом — свеча (временной диапазон в день, неделю, пр.) закрыта импульсным движением вверх. А значит, больше вероятности для последующего дальнейшего движения выше.
avatar
Михаил К., так я опять не соглашусь) импульс должен пробить экстремум, а в этой свече этого не произошло. Скорее это коррекция от предыдущего минимума, тогда с таким же успехом можно построить гипотезу о дальнейшем движении вниз, с ложным пробоем предыдущего хая
avatar
Кластерный анализ поможет узнать где какой проходил объем внутри свечи, а так же соотношение сторон (покупателей или продавцов).
avatar
UHSF, хз, я так понимаю (могу быть не прав, поправьте, если что), что если поменять размер анализируемого участка, то результат этого кластерного анализа поменяется. И тогда в чем суть? Если на белой свече проходит большой объем, все, что я могу сказать — что в этом диапазоне прошел большой объем — вот тебе и уровень. Надо уровень пониже — спустился ниже таймфреймом и так же посмотрел на объемы, без привязки к какой-либо цене, то есть не пытаясь рассмотреть, что там внутри
avatar
Zagrizayats, от конкретной системы зависит, для каждой может быть свой интервал. Так же разные интервалы можно для подтверждения использовать внутри одной системы.
avatar
Вы путаете фрактальность рынка с его размерностью
avatar
tex, не понял, поясните?
Фрактальность разве не может означать (как вариант), что на любом уровне мы не сможем понять внутреннюю структуру свечи?
Ну то есть мы видим некий черный ящик. Внутри этого черного ящика мы видим такие же черные ящики, и так далее и так далее, равно как и наоборот — наша свеча является частью бОльшего черного ящик, и так до бесконечности.
avatar
Zagrizayats, все правильно, это и есть размерность. Фрактал, в вашей интерпретации, это форма черного ящика.
avatar
tex, а, понял, ну да, согласен.
Я мог бы вместо комментария поставить плюс, но не могу, я еще детсадовец)
avatar
Zagrizayats, по одной свече что то понять никак не получится. Я смотрю характер движения цены. Ценовые диапазоны и и ключевые цены, где вероятнее всего будут сосредоточены большие обьемы. За счет чего будет движение. Чем больше обьем, а большой обьем на 1Д и выше, тем сильнее движение. Какие нафиг патерны? Я вас умоляю.
avatar
Andy February, да, я был не точен, потому что к долгосроку применять слово паттерн как то неправильно.
avatar
Zagrizayats, Патерн это какая то фигура. Кто то видит в данном моменте эту фигуру, а кто то не видит или видит другую фигуру. Кто из них прав и как это распознать не видя правую сторону графика? Все относительно.
avatar
Andy February, тут не поспоришь
avatar
есть платформа где на свече сразу нарисован объем, как он распределялся, это интересно.только где видел не помню
avatar
Гриша, такие индикаторы (горизонтального объема) есть под очень многие платформы. Но польза от такой информации не очевидна.
avatar
Михаил К., не это не горизонтальные объемы, а прям в свече заливка нарисована согласно объему
avatar
Гриша, ну и что? На самой свече или нет — это уже детали. Отображается же объем по горизонтальным уровням, правильно? Кстати, некоторые программы позволяют туда не только объем, но и другую какую-нибудь информацию впихнуть. В TradeStation, насколько помню, целый набор таких опций.
avatar
Гриша, если не ошибаюсь, то в блоге у Артем Звездина, который умный инвестор, упоминается такой софт
avatar
Если вы не скальпер и не активный интрадейщик, какая разница вообще что там внутри свечи происходит? Если торгуете по дневкам вас интересует уже законченная свеча на которой есть важная информация в виде объёма, высшей, низшей цены, открытия и закрытия. На американском, очень ликвидном и эффективном рынке, например, закрытие имеет очень важное значение. Часто битвы между быками и медведями идут за цену закрытия. На закрытии дневной свечи проходят самые большие объёмы, иногда кратно превышающие всё, что проторговано за день. Это самая важная цена дня или ряда дней. ИМХО, позиционному трейдеру должно быть наплевать как происходила битва, если в конце дня он увидит её итог.
avatar
Antishort, согласен с Вами. Еще очень важный момент закрытие происходит выше или ниже ключевой цены. Или же где то в воздухе. А младший ТФ используется, по большей части, для поиска более точной точки входа и постановки короткого стопа.
avatar
Antishort, тут соглашусь, для моего портфеля это не имеет значение, я целый год закупался, и то забил средства только на треть.
Но на свободные деньги изредка приторговываю, там то и замечаю за собой этот обман мозга. Да что греха таить, даже на долгосроке иногда резкие движения бумаг, особенно если там планки, будоражат, заставляя придумывать в голове то, чего не самом деле не существует. Я очень рад тому, что могу это замечать за собой…
avatar
Насколько я понимаю характер движения внутри свечи значения не имеет, если вам они важны значит вы выбрали не тот таймфрейм.
avatar
Отвечая на вопрос автора: Да, когда я вижу свечу, то мысленно рисую (когда это требуется) движение цены внутри такой свечи как на первом рисунке. При этом, я конечно же понимаю, что фактическое движение может быть другим. Однако, вопрос восприятия движения цены находится в области наших прогнозных ожиданий, которые должны быть основаны на вероятности такого движения, а вероятность часто строится на статистике, а статистика говорит нам следующее:
1. В подавляющем большинстве случаев, сглаженная кривая движения цены внутри свечи приближается к модели на первом рисунке. 
2. Чем меньше ТФ, тем больше вероятность совершить движение близкое к модели на первом рисунке.

Теперь небольшое уточнение:
Что есть «сглаженная кривая движения цены»?
В моем понимании, это взаимное расположение ПЯТИ значений цены из рассматриваемой свечи на оси времени. Пятое значение — это средняя цена между High/Low.
В качестве простейшего примера:
Есть свеча (белая/бычья), ТФ = H1, время начала свечи 11:00.
Open = 200, время = 11:00:00.
Low = 192, время = 11:10:15
Medium = 215, время = 11:35:48
High = 256, время = 11:48:32
Close = 248, время = 11:59:59

Отложив эти точки на соответствующих осях (x=время, y=значение), и соединив их линией, получим картинку наиболее приближенную к модели из первой картинки автора. Вывод очевиден.

Вот и вся наука...

З.Ы.: Если уж вы взялись рассматривать условно непрерывный процесс в виде дискретных значений, то вы вынуждены будете принять определенные допущения, правила и ограничения. В противном случае не надо было рассматривать торговый процесс, как набор свечей. Разумеется, речь идет о периодах анализа внутри дня.
avatar
Prophetic, спасибо за дельную мысль
avatar

теги блога Zagrizayats

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн