Способы контроля рисков в трейдинге

Каждый трейдер на финансовом рынке организовывает и настраивает торговый процесс исключительно под себя. Кто-то внедряет новые элементы анализа, а кто-то в поисках новых подходов и моделей анализа. Но каким бы инструментом вы не торговали, какую бы универсальную систему не имели, и какие бы она торговые сигналы не демонстрировала бы, все сводится к простому управлению торгового капитала, которые разделяется на риск менеджмент и мани менеджмент.

Финансовый успех в трейдинге зависит от нескольких факторов: наличия торговой системы, риск и мани менеджмент, а также психологических факторов. Если же наделить каждый показатель отдельным весом, то я бы выставил их в таком порядке: система — 20%, риск и мани менеджмент — 40%, психологические факторы — 40%. Безусого одним из самых важных и самых сложных элементов — это контроль своих эмоций во время заключения биржевых операций. И если с этим вы должны справится сами, что поможет исключительно самоконтроль и развитие сопротивления к эмоциональному фону, то с методиками контроля рисков мы сегодня познакомимся.  

Риск и мани менеджмент являются ключевым пунктом в каждой торговой системе, ведь если система прибыльна, но используется неверный подход в управлении капиталом, то результат от такого трейдинга будет не велик. Данные параметры отвечают за распределение капитала как в конкретной торговой сделке на рынке, так и в целом по депозиту. Также в учёт входит и контроль риска как по отдельной позиции, так и в соотношении ко всем средствам. Давайте рассмотрим подробней.

Способы контроля торговых рисков: ​

Риск на сделку: для того чтобы контролировать потери в наших торговых операциях мы должны уже заранее знать какой же максимальный процент риска мы готовы потерять в разрезе одной торговой позиции. Здесь важным пунктом является то, что нужно также ограничить по количеству сделок, ведь мы можем выставить риск на сделку 0.5%, а максимальный размер на депозит — 5%. Поэтому нужно, чтобы было открыто не более чем 10 торговых сделок одновременно. До банального простой, но действующий метод.

Риск на определённый интервал времени: если вы зашли в просадку, и она продолжается чередой убыточных позиций, то лучше всего зафиксировать убытки и сделать перерыв. Поверьте мне — это помогает. Чтобы понять, когда же нужно ставить точку, необходимо также выставить параметр максимальных потерь на день, неделю или месяц. То есть, если вы достигли максимального дневного убытка, то следует торговлю прекратить на этот день и попробовать свои силы завтра. Если же достигли недельного убытка, то также лучше всего ставить все на паузу и начать со следующей недели и так далее.

Срабатывание stop loss по закрытию цены за уровнем: ещё одна хитрость заключается в том, чтобы ваши приказы о закрытии убыточной сделки срабатывали только в тот момент, когда котировки актива не коснутся заданного уровня, а закроются за ним. Для этого существует множество различных скриптов и программ, которые позволяют реализовать этот подход. Согласитесь, что не раз котировки достигали наших уровней стоп лосс, а потом разворачивались и шли в нужную нам сторону. Этот пункт позволит исключить ситуацию, когда крупный игрок «забирает стопы» и уходит в сторону вашего погноза.

Трейлинг стоп: я настоятельно рекомендую всем устанавливать тралл прибыльной позиции или переводить в безубыток после достижения определенного прибыльного результата. Если вы открыли сделку, и она демонстрирует прибыль, всегда берите со сделки хотя бы часть прибыли! Для этого можете устанавливать уровень stop loss за ценой открытия или же включить трейлинг стоп по сделке.

Каждый из пунктов выше заточен на то, чтобы ограничить максимальные потери по капиталу. Я считаю, что каждый трейдер должен иметь хотя бы два пункта в своём алгоритме, чтобы правильно контролировать риски. Лично я устанавливаю граничный придел риска в конкретную сделку и для гарантии контроля рисков, перевожу сделку в БУ, когда она достигает +1% прибыли.

Способы, которые я привел выше – до банального просты и совсем не новы. Но они уже подтвердили свою эффективность. Поэтому что говориться «бери и делай».