Блог им. sergkos

ТА и корреляция

Предположим вы взяли инструмент I1 (акция, криптовалюта, fx-пара), построили на нём что то прекрасное графическое и сделали вывод, что будет рост. Сделали ставку (лонг).

Ещё вы взяли инструмент I2 (широкий индекс, другую криптовалюту, другую пару), тоже построили на нём что то графическое и сделали вывод -  будет падение. Сделали ставку (шорт).

А теперь крем на торте — инструменты скореллированы или взаимосвязаны. В наши дни явление номер 1 на рынках.

ETH и BTC скоррелированы с коэффициентом 0.5 ( bitinfocharts.com/ru/correlation.html ),
COP и SPY скоррелированы с коэффициентом 0.53 ( www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations )
AUDUSD и EURUSD скоррелированы с коэффициентом 0.69 ( www1.oanda.com/forex-trading/analysis/currency-correlation )

Чем же вы торгуете, когда покупаете ETH или COP или AUDUSD? Может быть BTC,SPY,EURUSD? Но по ним вы решили что будет падение. А может быть на самом деле торгуете «USD ко всему остальному» (мировая валюта же). 

Ваша позиция может быть противоречивой (конечно вы можете отнекиваться от корреляции инструментов — это ваше личное дело, тогда и пост прогнорируйте).

Как выкручиваться из этой ситуации?

Я знаю несколько способов
1. Строить иерархии (2 или 3 уровня). Например COP->отраслевой индекс->SPY\фьючерсы S&P500. Строить свои линии (поддержки, сопротивления, тренда — всё что вам так нравится) на нижнем активе, а потом строить те же самые линии на отраслевом индексе и на широком. Если возникают противоречия — ТА на нижнем уровне не прав, ошибочен. 

2. Строить свой ТА на синтетическом спреде или отношении инструментов, BTCETH, EURAUD, COPSPY, он должен подтвердить какая из ставок I1 или I2 имеет право на существование. Кроме того, можно рисовать не по иерархии, а по другому фактору. Если интересующая вас акция небольшой капитализации, можно посмотреть судьбу пары SPY-IWM  или SPY-IJR. Разумно смотреть чарты COP-CrudeOil, NEM-Gold и многие другие и вы с меньшей вероятности попадётесь в ситуацию «я покупаю COP, но в нефть не верю».



★3
3 комментария
а если не форексник то че делать? Можно я буду торговать без этой мути? 
Корреляция на одном таймфрейме не означает корреляции на другом. Обычно, когда позиция по I1 правильная, то если скоррелированый I2 идет против вас, то I1 стоит, когда I2 идет обратно, то I1 двигается в вашем направлении. Причем это отличный индикатор для принятия решения, удерживать ли позицию дальше или не стоит.
avatar
Советую вам почитать про портфельную теорию — собственно она о том, как имея  данные о ковариации активов и их ожидаемой доходности сформировать оптимальную комбинированную ставку.
avatar

теги блога С.Косинский

....все тэги



UPDONW