Тест стратегии

05 июля 2019, 22:11
|
Dmitry Bokov

Тестирую стратегию пару дней. Скальпинг NQ, YM, GC, CL. Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%. Планирую написание робота. Нужен партнер. В случае интереса — в личку плиз.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
CME

524

11 комментариев

На чем нужен робот?

Smoker_Joker

05 июля 2019, 22:12
Ответить

Пользуюсь платформой АТАС. Можно торговать и на МТ5.

Dmitry Bokov

08 июля 2019, 12:25
Ответить

17 сделок...

сделайте хотя бы 1000 сделок

комиссия 0?

3 дня тестирования и уже нужен партнер??

qxr1011

05 июля 2019, 22:18
Ответить

qxr1011, он хочет написать робота, чтобы проверить на дистанции, я его понимаю… Но любой партнёр (читай как БЕСПЛАТНО), попросит проверки на дистанции хотя бы 2 года.

Smoker_Joker

05 июля 2019, 22:26
Ответить

Smoker_Joker, но с чего он решил что идея работает?

qxr1011

05 июля 2019, 23:44
Ответить

qxr1011, согласен, идея может не работать, или работать на коротком промежутке. Либо он лениться проверить на длительном периоде, либо хочет нахаляву получить робота и тем самым проверить работоспособность системы.

Smoker_Joker

05 июля 2019, 23:48
Ответить

Пишите в личку. Есть свой тестер и много данных.

dip

05 июля 2019, 22:46
Ответить

за какой период 17 сделок?

tashik

06 июля 2019, 09:11
Ответить

где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%

Интересно, а как это посчитали? Можете пояснить принцип расчета с исходными цифрами.

Игорь Шепелев

07 июля 2019, 16:08
Ответить

В целом расчет таков. Risk/Reward ratio = 6/1 (4 тика тейк, 24 тика стоп). Прибыльных сделок 90%, убыточных 10%. Expected Value = (% Correct)(Payoff)+(% Wrong)(Payoff) Expected Value = (.90)(4)+(.10)(-24) = 1.20 тик за сделку Считал количество вручную на основе 100 исполненных сделок (фактическое исполнение, т.е. Out of Sample). Биржа СМЕ.

Dmitry Bokov

08 июля 2019, 12:21
Ответить

Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.

Игорь Шепелев