Блог им. TrailRunner

Тест стратегии

Тест стратегии
Тестирую стратегию пару дней.  Скальпинг NQ, YM, GC, CL.  Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%.  Планирую написание робота. Нужен партнер.  В случае интереса — в личку плиз.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • CME
528
11 комментариев
На чем нужен робот?
avatar
Smoker_Joker
Пользуюсь платформой АТАС. Можно торговать и на МТ5.
avatar
Dmitry Bokov
17 сделок...

сделайте хотя бы 1000 сделок

комиссия  0?

3 дня тестирования и уже нужен партнер??
avatar
qxr1011
qxr1011, он хочет написать робота, чтобы проверить на дистанции, я его понимаю… Но любой партнёр (читай как БЕСПЛАТНО), попросит проверки на дистанции хотя бы 2 года.
avatar
Smoker_Joker
+1
Smoker_Joker, но с чего он решил что идея работает?
avatar
qxr1011
qxr1011, согласен, идея может не работать, или работать на коротком промежутке. Либо он лениться проверить на длительном периоде, либо хочет нахаляву получить робота и тем самым проверить работоспособность системы.
avatar
Smoker_Joker
+1
Пишите в личку. Есть свой тестер и много данных.
avatar
dip
за какой период 17 сделок?
avatar
tashik
где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%

Интересно, а как это посчитали? Можете пояснить принцип расчета с исходными цифрами.
avatar
Игорь Шепелев
В целом расчет таков. Risk/Reward ratio = 6/1 (4 тика тейк, 24 тика стоп). Прибыльных сделок 90%, убыточных 10%.                                              Expected Value = (% Correct)(Payoff)+(% Wrong)(Payoff)                                Expected Value = (.90)(4)+(.10)(-24) = 1.20 тик за сделку                              Считал количество вручную  на основе 100 исполненных сделок (фактическое исполнение, т.е. Out of Sample).  Биржа СМЕ.        
avatar
Dmitry Bokov

Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.

avatar
Игорь Шепелев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Новые фичи ВТБ Мои Инвестиции: что действительно полезно?
Новая эпоха работы с инвестиционными инструментами уже началась. Инвесторам следует тщательно выбирать активы, обращать внимание не только на...
Фото
Владимир Литвинов
17:41
Инвестиции без спешки: готовимся к новой неделе
Дмитрий Пучкарев Обычно клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные , но 1 и 2 августа Московская биржа не проводит торги....
Фото
Альфа-Инвестиции
00:20
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО СПМК подтвержен ruB+, ООО ПКО АйДи Коллект подтвержден ruBBB-, ООО "Кронос" понижен B.ru)
🟢 АО СПМК Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности АО СПМК на уровне ruB+, прогноз по рейтингу стабильный АО СПМК...
Фото
Андрей Хохрин
09:01
Фото
ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026
ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом...
Фото
Олег Кузьмичев
19:54

полезные записи за 24 часа

★8 21 -45% вот это падение , у нас только 25% было
★7 40 Леопольд Ашенбреннер: Как 24-летний щегол заработал $30 млрд на инвестициях в AI (и потерял их вчера)
★5 14 Наш мозг примитивен. Важно это осознать и научиться с этим работать
★4 22 Отдых в Сочи, что почём летом 2026 г.
★4 2 ❗ Новые блокировки счетов и налоговые претензии (июль 2026 г.)
★4 2 НЛМК отчитался за I п. 2026 г. — сокращает долги/инвестиции, но свободный денежный поток отрицательный, дивидендов не будет!
★4 0 Глобальное производство стали в июне 2026 г. — Китай в плюсе, как и производство в целом. В России 27 месяцев подряд происходит падение!
★4 28 Еще про экономику локальных LLM-моделей
★3 0 Краткие итоги первого полугодия в российской экономике
★3 3 Как российские НПЗ восстанавливают работу после атак
+103 40 Леопольд Ашенбреннер: Как 24-летний щегол заработал $30 млрд на инвестициях в AI (и потерял их вчера)
+88 25 Физлица массово шортят рынок, пока юрлица набирают лонги: кого вынесут первым?
+84 17 Предпосылок к завершению СВО в 2026 году пока нет. Акции и инвестиции
+79 22 Отдых в Сочи, что почём летом 2026 г.
+73 21 -45% вот это падение , у нас только 25% было
+69 41 Насколько много денег придет в понедельник на счета инвесторов?
+63 14 Наш мозг примитивен. Важно это осознать и научиться с этим работать
+60 0 Глобальное производство стали в июне 2026 г. — Китай в плюсе, как и производство в целом. В России 27 месяцев подряд происходит падение!
+60 2 НЛМК отчитался за I п. 2026 г. — сокращает долги/инвестиции, но свободный денежный поток отрицательный, дивидендов не будет!
+60 44 Ликвидность, м2 или почему балаган не растет

самые обсуждаемые сегодня

19к Суббота, а значит шорсы Тимохи
3к Австрийский Бизнес цикл
2к Тихий день
6к Катастрофа: убыток 13 миллионов - что же делать?
2к США и Израиль готовятся к бомбардировке объектов энергетического сектора в Иране уже в эти выходные — CBS News
1к Новости мира инвестиций
1к Читаю книгу и вижу …
1к Россия импортирует бензин из Марокко
1к 10 акций на 10 лет: Стоит ли верить аналитикам? Разбираем каждую бумагу и делаем свой вывод

теги блога Dmitry Bokov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн