Блог им. TrailRunner

Тест стратегии

Тест стратегии
Тестирую стратегию пару дней.  Скальпинг NQ, YM, GC, CL.  Короткие сделки, вход лимитом при возникновении сетапа, где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%.  Планирую написание робота. Нужен партнер.  В случае интереса — в личку плиз.
  • Ключевые слова:
  • CME
11 комментариев
На чем нужен робот?
avatar
Пользуюсь платформой АТАС. Можно торговать и на МТ5.
avatar
17 сделок...

сделайте хотя бы 1000 сделок

комиссия  0?

3 дня тестирования и уже нужен партнер??
avatar
qxr1011, он хочет написать робота, чтобы проверить на дистанции, я его понимаю… Но любой партнёр (читай как БЕСПЛАТНО), попросит проверки на дистанции хотя бы 2 года.
avatar
Smoker_Joker, но с чего он решил что идея работает?
avatar
qxr1011, согласен, идея может не работать, или работать на коротком промежутке. Либо он лениться проверить на длительном периоде, либо хочет нахаляву получить робота и тем самым проверить работоспособность системы.
avatar
Пишите в личку. Есть свой тестер и много данных.
avatar
за какой период 17 сделок?
avatar
где смещение вероятности в пользу положительного исхода свыше 90%

Интересно, а как это посчитали? Можете пояснить принцип расчета с исходными цифрами.
В целом расчет таков. Risk/Reward ratio = 6/1 (4 тика тейк, 24 тика стоп). Прибыльных сделок 90%, убыточных 10%.                                              Expected Value = (% Correct)(Payoff)+(% Wrong)(Payoff)                                Expected Value = (.90)(4)+(.10)(-24) = 1.20 тик за сделку                              Считал количество вручную  на основе 100 исполненных сделок (фактическое исполнение, т.е. Out of Sample).  Биржа СМЕ.        
avatar

Dmitry, 100 сделок, это 3 недели торгов, очень мало. Не учтена комиссия. Малейшее смещение, и все будет работать в минус. Разберитесь сами с TSLAB и сможете собрать эту стратегию, соберете более реальную статистику на тестах и OoS. Потом уже примете решение, стоит торговать эту стратегию или нет. Забегая вперед, думаю, что торговля с соотношением 6/1 будет убыточна, вынесет все при первом тренде.


теги блога Dmitry Bokov

....все тэги



UPDONW