Блог им. mariodo

"журнал сделок" на основе истории?

Добрый день!

Есть торговая система, показывает хорошие результаты (на истории), есть список сделок (прибыль в %, прибыль в валюте и направление).

Хочу найти слабые места стратегии или что-то, что не видно с первого раза, поэтому, пришла идеи на основе «исторических сделок» сделать как бы «журнал торговли» и начать искать взаимосвязь.

Цель: выжать максимум полезной информации из стратегии, на основе сделок & найти точки для улучшения стратегии, либо, найти потенциальные угрозы.

Что думаете на этот счет? Стоит ли тратить на это время или лучше сразу на основе реальных данных?

p.s среднее кол-во сделок за 1 месяц ~5.

p.s.s статистику собираю с сервиса TradingView, т.к работаю с BTC.
16 комментариев
Слабое место стратегии надо искать не в истории сделок, а в зеркале ))
avatar
что мешает протестировать на демке в режиме реального времени?
через пару месяцев будет понятно, что история приукрашивает 
avatar
Возьмите плеер TigerTrade (две недели бесплатно) прогоните свою стратегию, там и статистика весьма информативна 
avatar
Yan_Vas, 

Спасибо!

Если пользовались, можете сказать главные преимущества, например, в отличие от TradingView?
avatar
mariodo, Лично мне Tiger на много удобнее сам функционал. И вот такая статистика приводится:



avatar
Ух ты, абсолютно свежий аккаунт, его плюсует ТМ и сразу выводит на Главную! Хотя кроме ТМ никто не плюсанул! (типа, нет +15). Интересно!
А если по сути:
Если проверка стратегии на истории — это терпимо.
А вот подгон стратегии на истории — это трэшшшшш.
Лучше открой демку или реалсчет небольшой и на реальных сделках поведи «журнал сделок» — это будет полезнее.
avatar
FullCup, среднее кол-во сделок в месяц — 5. 

Говоря проще: слишком много времени потребуется на проверку, а за это время, стратегия может «устареть», т.к любая стратегия со временем «умирает»…
avatar
mariodo, так я и про это. На истории посмотри — это нормально. А вот если будешь ПОДГОНЯТЬ на истории, то, исходя из ТВОЕЙ терминологии, ты «родишь умирающую» стратегию…
avatar
FullCup, стратегия — уже есть. написана на скрипте TV. 

Цель: в уже созданной стратегии, путем дата-майнинга найти изъяны, ибо та статистика, что есть у меня, очень уж красива!
avatar
mariodo, что за скрипты TV?
avatar
.i., TradingView
avatar
FullCup, если трейдингвью, то, насколько понимаю, любая чужая стратегия там лежит в кармане у разработчиков ТВ
avatar
.i., да! Это точно!
avatar
у вас сама идея поиска не правильная. в реальности ваши тесты не повторятся никогда. смысла в тестировании нет. игра всегда останется игрой.
avatar
Susanin, согласен! 

Исторические данные, могут лишь «подсказать» направление, но не дать точных данных.

В моем случае, я хочу хотя бы «размыто» узнать, какие подводные камни были, на основе прошлых периодов.

Все, что можно сделать в трейдинге — управлять вероятностями. В случае анализа истории, мы (трейдеры), пытаемся перетащить вероятность в свою сторону, и все
avatar
Нормальная идея, но я бы смотрел в основном сделки, когда стратегия сливала.
avatar

теги блога mariodo

....все тэги



UPDONW