Волатильность EUR/USD - статистический анализ котировок за 1997-2018 гг.

EUR/USD (евро/доллар США) относится к так называемым мажорным или основным валютным парам и является одной из наиболее часто торгуемых на рынке Форекс. Эта валюта имеет самую большую долю Индекса Доллара США (DXY) -  57%, в то время как следующая по порядку йена имеет только 13%, что свидетельствует о важности EUR в формировании цен на валютном рынке.

Есть несколько причин, по которым трейдеры выбирают эту пару для торговли, и, безусловно, основные из них включают высокую волатильность, ликвидность и низкие спреды. Высокая волатильность и ликвидность обусловлены тем фактом, что многие корпорации в Соединенных Штатах и ​​Европе имеют свои дочерние компании и используют эти две валюты для проведения операций, что вызывает их частый обмен.

Это также пара валют в двух регионах, где расположены наиболее важные финансовые центры и биржи: Франкфурт, Лондон (EUR) и Нью-Йорк (USD), чье рабочее время частично совпадает.

Так что, когда мы объединим все эти особенности становится понятно, что EURUSD является одной из самых привлекательных валютных пар для торговли на рынке Форекс. Читайте также какие основные валютные пары Форекс стоит выбирать для торговли и почему. 

Прежде чем перейти к статистике, приведем несколько определений:

Волатильность на рынке Форекс: относится к степени неопределенности или риска, связанного с величиной изменения валютного курса. Большая волатильность означает, что обменный курс потенциально может распространяться на более широкий диапазон значений. Высокая волатильность означает, что цена валюты может резко измениться в краткосрочной перспективе в обоих направлениях. Как правило, чем более широкий диапазон колебаний (повышенная волатильность), тем выше риск торговли. При внутридневной торговле наиболее значимым показателем волатильности является среднесуточный ценовой диапазон (диапазон); для более длинных позиций можно использовать средний недельный, месячный или годовой диапазон. Индикатор, поставляемый с платформой MT4 - ATR (Average True Range) может быть полезен для торговли, особенно при выставлении стоп лосса.

Диапазон котировок: расстояние между самым низким и самым высоким курсом в заданном блоке времени.

Статистика: по определению занимается сбором, анализом и интерпретацией данных исторических явлений, происходящих в окружающем нас мире – экономических, социальных и природных.

Определенно, да. Для трейдеров, которые торгуют на Форекс пару EURUSD, наиболее интересными могут быть статистические данные, свидетельствующие о том,  как со временем (в течении месяцев, дней или часов) меняется волатильность этой валютной пары. Есть ли лучшие и худшие периоды для торговли? Как в это же время выглядели котировки на других парах?

Некоторые из ответов на эти вопросы можно найти в представленных ниже данных за 1997-2018 годы, собранных в виде диаграмм, которые помогут проанализировать и сделать правильные выводы, а также адаптировать торговую стратегию к волатильности рынка.

EUR/USD – Диапазон котировок в зависимости от сессии

Посмотрим, как формировались котировки EUR/USD в различные часы, дни и месяцы.

Данные получены на основе котировок из МТ4, GMT+1. Период — 1 год, с 12/2017 по 12/2018.

Для начала, сравним EURUSD с несколькими другими валютными парами и их диапазонами в отдельные торговые сессии:

EURUSD по сравнению с некоторыми другими валютными парами — волатильность в зависимости от сессии.

Из прилагаемой выше диаграммы можно сделать следующие выводы:

• EURUSD обладает средней волатильностью по сравнению с другими рассматриваемыми парами, но явно уступает парам GBPUSD и GBPJPY. Несомненно, на большую волатильность пар GBP повлияли события, связанные с Brexit;

• волатильность для большинства пар во время азиатской сессии низкая, и в случае дейтрадинга она побуждает к использованию скальпинга;

• во время европейской и американской сессии волатильность увеличивается почти в два раза.

Средний диапазон котировок EURUSD по дням недели

EURUSD — средний диапазон в пунктах по дням недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

Проанализировав этот график, можно сделать такие выводы:

• пара имеет самую большую волатильность во время Лондонской торговой сессии;

• во время при пересечении с Нью-йоркской сессией у пары увеличивается волатильность;

• пик волатильности приходится на середину недели, со вторника по четверг.

Средний диапазон дневных котировок почасово

• если посмотреть по часам, то наибольшая волатильность наблюдается в Лондонскую и Нью-Йоркскую сессии.

• снижение волатильности в 12-13 часов, видимо, обусловлено перерывом на обед :)

Средняя дневная волатильность в недельном выражении

Волатильность EURUSD в определенные дни недели​

•  самая низкая волатильность по понедельникам; далее она постепенно увеличивается до четверга;

• видно, четверги являются наиболее волатильными днем недели для пары EURUSD;

• диаграмма показывает, что инвесторы снижают свою активность в пятницу. Многие трейдеры закрывает свои позиции и фиксируют прибыль. Некоторые из них не хотят иметь открытые позиции на выходные, так как хотят отдохнуть не думая о том, что произойдет, когда рынок будет открыт в воскресенье вечером.

Волатильность помесячно в течение периода 1997-2018

EURUSD — месячная волатильность в 1997-2018 гг.

Ежемесячно, на протяжении последних 20 лет, январь — наиболее волатильный месяц.  И неудивительно, т.к многие закрывают сделки в декабре; праздничный период также не способствует заключению новых сделок, поэтому с наступлением Нового года активность на всех рынках увеличивается.

Волатильность в январе за период 1997-2018

Оказывается, самая большая средняя волатильность января в последнем двадцатилетии была в январе 2009 года. Вероятно, на это повлиял стартовавший в 2008 году глобальный кризис.

А какой месяц в исследуемом нами периоде 1997-2018 был самым  волатильным?

Победитель это...?

Декабрь 2008 — месяц с самой высокой волатильностью в период 1997-2018

Здесь также причиной столь высокой волатильности стал кризис 2008, и закрытие ордеров в конце календарного года. Эта высокая волатильность в декабре 2008 и январе 2009 года повлияла на годовую волатильность. Именно эти два года оказались самыми волатильными в рассматриваемом периоде, а диапазон в пунктах, составил соответственно: 3250 пунктов в 2008 году и 2650 пунктов в 2009 году. С 2009 года волатильность начинает снижаться и к 2018 году, не заметно большего диапазона, чем в 2008 году. Наихудшим в этом отношении был 2015 год, когда годовая волатильность составила всего 1215 пунктов.

Подводя итог, какой вывод мы можем сделать из этих статистических данных:

• лучшее время для торговли в течение дня — середина дня (GMT);

• наибольшая волатильность возникает в то время, когда пересекаются торговые сессии Токио-Лондон, Лондон-Нью-Йорк;

​

• в течение недели наибольшая волатильность в среду и четверг;

• в пятницу- фиксируйте прибыль, чтобы избежать влияния новостей на ваши ордера;

• в каждый месяц в году хорошо торговать, нет больше разницы между ними.