Расчет минимального крупного объема Дельты для фьючерсов

29 марта 2019, 14:37
|
Dead_Cat_Bounce

Всем добра!

Коллеги, не секрет, что я зарегистрировался на смарт-лабе с целью «выжать из ресурса максимум» в виде ваших комментариев и коллективного опыта! :)

Поэтому целью данного письма сегодня является задача выяснить, есть ли какой-то универсальный способ расчета минимального крупного объема Дельты для разных инструментов?

Чуть больше года торговала в А-лабе, и там была похожая тема: мы рассчитывали минимальный крупный объем заявок в стакане по разным инструментам.

Но сейчас меня волнует именно дельта для настройки фильтров на разные инструменты с подсветкой баров на котором Дельта превышает среднее значение (пример на скриншоте гр. SIM9 H1).

Всем спасибо, удачных торгов и хороших выходных!

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
Delta

2.5К

19 комментариев

поддержу новичка!
лови +

Тимофей Мартынов

29 марта 2019, 14:38
Ответить

Тимофей Мартынов, Спасибо Тим! Неделю не буду окно с твоим комментом закрывать!

Dead_Cat_Bounce

29 марта 2019, 14:40
Ответить

Aboriginal, ахаха

Тимофей Мартынов

29 марта 2019, 21:57
Ответить

По дельтам торговал лет 5 назад в течении года. При чем на той же нефти объёмы лупили довольно большие. Вне зависимости от объема / дельты — по факту все это рулетка. То работает как надо, то нет.

Aleksey Mokhov

29 марта 2019, 14:50
Ответить

vertuozzo.com, дело в том, что я не ищу «Грааль» у меня есть своя торговая система. Дельта просто ее неплохо дополняет. Но она не является основным фактором для принятия торговых решений. Просто на данный момент, приходится каждый раз через работу с историей подбирать по ней объем. Может быть можно где-то также рассчитать средний объем дельты например за месяц? Есть мысли?

Dead_Cat_Bounce

29 марта 2019, 14:53
Ответить

Aboriginal, не скажу, не помню. Я пользовался MarketDelta.

Aleksey Mokhov

29 марта 2019, 14:56
Ответить

Aboriginal, можно воспользовать таблицами поиска объёма в терминалах типа TigerTrade - https://www.youtube.com/watch?v=xE2zC3dNBgQ&t=16s

VadimTrade

29 марта 2019, 15:59
Ответить

что значит минимальный крупный объем?

удалился, утомил сливлаб

29 марта 2019, 15:01
Ответить

TutProstoAdres, если в стакане, то мы определяли можно сказать, минимальную крупную заявку/участника от которого/с которым можно было дальше работать, если про дельту то это экстремальные значения выше среднего которые также можно использовать в анализе.

Dead_Cat_Bounce

29 марта 2019, 15:12
Ответить

дельта для настройки фильтров на разные инструменты с подсветкой баров на котором Дельта превышает среднее значение (пример на скриншоте гр. SIM9 H1).

качаете tigertrade, там по любому инструменту можно подобную таблицу выкатить

https://gyazo.com/7409d970c33f44f04a3ab2d6f4978c74

а дальше ее хоть в эксель хоть куда и что нужно и когда нужно в ней ищите

удалился, утомил сливлаб

29 марта 2019, 15:04
Ответить

TutProstoAdres, Спасибо за инфо. Интересно в ATAS есть такая информация? Я как раз на нем работаю.

Dead_Cat_Bounce

29 марта 2019, 15:08
Ответить

Aboriginal, я думаю должна быть. По идее тигр атасом «вдохновлялся».

удалился, утомил сливлаб

29 марта 2019, 15:35
Ответить

Обычно это делается так. Каждые пару недель открывается график на минимальном масштабе, чтобы было побольше графика видно.
И начинаете подсвечивать кластерные объемы по заданному фильтру в соответствующем ПО. Так вычисляется минимум на истории, который защищается и цена от него отскакивает. Примерно раз в квартал надо подгонять эту цифру.

А насчет дельты, она каждый раз экстремальна, выйти на универсальное число сложно

Андрей К

29 марта 2019, 15:05
Ответить

Андрей К, интересно, можно ли где-то брать общий объем по дельте например за месяц и уже как-то вычислять среднее за этот период? В принципе выше подсказали как в тайгере можно посмотреть. Надо проверить.

Dead_Cat_Bounce

29 марта 2019, 15:10
Ответить

Aboriginal, да в любом соответсвующем ПО. Я правда таким анализом больше не болею, могу что то упустить из современных тонкостей

Андрей К

29 марта 2019, 15:35
Ответить

К слову, объем хоть и хорош, тем, что в отличие от многих индикаторов представляет информацию без «лага», его расчет может быть весьма специфичен. Начать с того же брокера — не факт, что предоставляемые им объемы корректны. Тенденцию определить позволит, но с сигналами уже стоит быть аккуратнее.

Ivan Pupyhsev