Блог им. kramin

Индекс настроения реал-тайм. Ищу единомышленников.

За эти длинные выходные пришла в голову идея, которую хочется обсудить с сообществом. Активно приветствуется конструктивная критика.
 
Все вы наверное видел разного рода «индексы» на сайтах по трейдингу. На смарт-лабе он называется «индекс оптимизма», на блогберге «индекс настроения». Строятся такие индексы достаточно просто посетители сайта (подразумевается, что это люди торгующие на рынке и имеющие, какое-то свое экспертное мнение) голосую за рост или падение рынка в целом.
 
По итогам формируется некоторое консолидированное мнение аудитории.
 
И вот мне пришла такая мысль в голову. А что, если строить такой же индекс, в режиме реального времени на основе данных о текущих открытых позициях некоторого количества трейдеров?
 
По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие). В любом случае его можно будет использовать для торговли.
 
С точки зрения технической реализации все достаточно просто — это по идее простейший привод к терминалу, который вместо торговли просто мониторит текущую позицию, отсылает данные на сервер и показывает консолидированное мнение.
 
Предлагаю совместный проект!
 
Давайте попробуем организовать подобный «индикатор активного трейдера» нашими силами. Просто в начале торгов помимо собственно терминала нужно будет запустить еще и индикатор. Чтобы начать получать информацию.
 
Самый большой вопрос, который пока видится — это паранойя насчет приватности данных. Типа как это данные о моих позициях будут передаваться куда-то еще. Ответить на это могу только одно — обещаю, что все будет корректно. Сами понимаете — рисковать своей репутацией из-за непонятно-будет-ли-работать проекта мне толку нет, а вот попробовать посмотреть что получится, очень интересно.
 
Понятно дело что с одной стороны проект будет иметь смысл, только если на участие подпишется достаточное количество трейдеров (сам я пока вижу стартовую точку в 100 человек). С другой стороны, слишком много народу тоже не нужно — данные будут усредняться по рынку в целом. Можно организовать начальную подписку на сервис с потолком 200 человек, а там уже видно будет.
 
Можно посчитать много разных статистик, но для начала наверное самое важное — процентное соотношение покупок к продажам за последнюю минуту.
 
Так же можно будет дальше организовать что-то типа фильтрации сигналов, например выбраковывая участников по результатам и улучшая таким образом качество сигнала индикатора.
 
Вот такая идея. Очень хочется активно обсудить.

P.S. Если не сложно, плюсаните пост, было бы здорово если бы он вышел на главную и к обсуждению присоеденилось побольше народу.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
46 | ★3
44 комментария
достаточно интересно! ;) +
avatar
Kliment Efimov InSc, будете участвовать?
Артем Крамин, буду! какие действия!??
avatar
Kliment Efimov InSc, сейчас обратную связь соберу и буду думать. Будет, наверное, отдельный пост еще про так как все будет устроено и там уже распишу, как будем набирать участников.
Артем Крамин, окай! буду ждать! ;)
avatar
Dealer in aiR о_О, эту идею я озвучивал Тиме еще прошлой есенью ) выхлоп оказался в никуда. Самому было лень что-то писать ) надеюсь автор доведет все до ума ;)
«По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров), либо будет показывать неверное (если будут новички и сливающие).»

есть еще один вариант, что он ничего не будет показывать, то есть будет некоторым аналогом случайного блуждания. Большинстов же проигрывают на рынке не из-за того что они что-то не угадывает, просто торгуют случайное блуждание, да к тому же и с плечом, соответственно их дисперсия и убивает, а не «неверный трейдинг».
avatar
vlad1024, У нас же будет не случайная выборка трейдеров. Поэтому шанс что будет ни то ни се, все-таки ниже чем что-то определенное (как мне кажется).
vlad1024, плюс всегда есть варианты с постепенной оптимизацией списка участников — «взвешивания» их влияния на индекс исходя из их финрезов.
vlad1024, в каком-то смысле получается «нейронная сеть» в качестве узлов которой берутся реальные трейдеры.
Тут по-моему кроме нападок и издевательств ничего нет, не могут люди прийти к общему мнению. Затея хорошая, но слабо верится, что что-то получится.
Белая Белая Птица, надеюсь хорошая конструктивная идея соберет адекватные комментарии )
А если я купил 100 акций, а 100 моих друзей продали по одной, то я почти как маркетмейкер не прав?
avatar
Pierre, думаю учитывать не объемы, а транзакции. Тогда получится одна покупка и сто продаж.
Подобная информация еженедельно обновляется на сайте РТС, причем публикуются данные в т.ч.о крупных позициях юрлиц (более 1000 контрактов по РИ), только пользы от этого немного.
www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
avatar
alexstalker, в том то и дело, что это средняя температура по больнице. По идее такие данные можно просто из таблицы всех сделок брать и рассчитывать соотношения.

Но смысл именно в том, чтобы агрегировать информацию от частных трейдеров, торгующих небольшой объем.
Артем Крамин, а какая позиция, на твой взгляд, больше повлияет на рынок — Тройки Диалог (Сбербанка), Альфабанка или (условно говоря) инсайдера?
avatar
alexstalker, не понял вопрос если честно
Артем Крамин, «По большому счету, возможно два варианта — либо такой индекс будет показывать верное направление (если получится сформировать хорошую выборку трейдеров)...» Как я понял, ты по консолидированной позиции 100 авторитетных трейдеров (хотя никакой конс.позиции не будет, а будет что-нибудь типа 55:45 в лучшем случае), примешь решение о входе в сделку? Или цель совсем другая?
avatar
alexstalker, ну как-то так.
Артем Крамин, попробовать занятно, конечно, но в практическую пользу поверить трудно. А у тебя же робот, зачем тебе мнение других людей?
avatar
alexstalker, к тому же блин раз в неделю. Я говорю сейчас про ежеминутное обновление
Артем Крамин, это занятно, конечно, но не позволит сделать никаких выводов. Периодически здесь кто-нибудь проводит опрос о позициях: соотношение long-short обычно близко к 50:50.
avatar
Х*йне маетесь ребяты
avatar
terra_aura, возможно. а может и нет.
terra_aura, действительно

зачем вся эта ерунда, если есть индексы настроений и стоят они недорого, а то, что на смартлабе не очень хорошего качества.
avatar
мы в результате этих индексов получим неинформативный лжеиндикатор который сломает нам мозг окончательно, и даст нам повод брать лишние риски типа «ну как же оно должно развернуться я же против толпы! и тд»-в результате получим просто кашу в голове вместо индюка.
и крупняк насуёт нам если что вне зависимости от наших открытых позиций.
я сделал такой вывод
avatar
Овечкин забирает всю кассу, спасибо за ваше мнение. Логин бы вам еще покороче )
Тоже думаю, что этот индекс не будет иметь никакой пользы. Если такой индекс творить среди среднесрочников то будет смысл. А если чел входит и выходит из позиции к примеру по фьючу 10 — 15 раз в день, то какой толк от усредненной инфы от 100 подобных трейдеров?! Хотя возможно я и ошибаюсь
такой индикатор уже есть, и называется он график цены
avatar
Caylenc, на графике цены львиную долу результата обеспечивают крупняки. А тут смысл именно в том, чтобы увидеть настроение частников.
smart-lab.ru/blog/51965.php здесь я предлагал подписаться на нормальные индексы, желающих не нашлось, а то, что вы предлагаете крайне сомнительный продукт.
avatar
Thomas, я пока вообще ничего не предлагаю. Это просто идея для обсуждения.
Fost, толпа никогда не договорится…
avatar
Fost, есть такой момент. Пока не знаю.
А как интересно будут работать вместе разные стратегии? одни позиционщики, другие скальперы и кучу народу между этими двумя крайностями.
И как будет, например, учитываться голос ботов. Не HFT, а простых трендовых трудяг?
Николай Лазарев, мы просто изначально будем собирать народ торгующий активный интрадей руками. Вот и все.
А вообще подумал, интересная задумка. ещё интереснее было бы это хозяйство онлайн. И разбить на две «лиги»: отборочный тур и финалисты. Лучший из отборочного занимает место худшего из финалистов.
Индекс финалистов запаковать, украсить бантиком и продавать в розницу))))))
Николай Лазарев, ну это уже на будущее возможности
Артем Крамин, Хороший проект. Желаю всяческих удач. Надеюсь у вас хватит организаторских способностей довести до ума.
Жаль помочь ничем не смогу(( Я торгую среднесрок ботами и организаторских способностей у меня ноль))
поначалу будете уговаривать трейдеров поучаствовать, потом замучаетесь отказывать))))
Удачи
Фундаментальный анализ Вам в помощь :))) А по поводу самого популярного индикатора — «цены» здесь упоминалось правильно, в ней все настроения. А мысль, что это настроения больших игроков… очень извиняюсь, но это чушь :)))) Большие деньги входят от отметки к отметки и сидят в позе, а все колебания делает толпа. По существу: идея не нова и сомневаюсь, что полезно смотреть на чужие позы. Смотрите цену ОИ, объем и анализируйте ситуацию на рынке пытаясь понять ситуацию изнутри. А все эти индикаторы — это лишь засоряет мозг и притупляет реакцию.
Биржевой стакан вот вам и весь индикатор всего и вся, остальное… дальше идет не конструктивная ни фига критика, поэтому промолчу.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены
Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку...
Займер в обзорах блогеров и аналитиков (часть 2) 👨‍💻
Продолжаем подборку мнений финансовых инфлюенсеров о Займере. Еще 5 интересных обзоров для вас. 📝 «Компания по-прежнему сохраняет сильную...
Фото
Курс рубля летом: ждать ли сюрпризов?
Рост вопреки прогнозам: с начала 2025 года рубль укрепился на 55%, хотя многие аналитики ожидали его ослабления. Теперь, когда Минфин...
Фото
ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72...

теги блога Артем Крамин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн