Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста кто в курсе, почему фъюч сбера стоит грубо говоря 20100, а сто акций б/А 21000? Или к экспирации разница исчезает?
Тоже за этим наблюдаю, только на практике (уже в лонге). Выше написанное объяснение про дивиденды имеет право на жизнь в теории. Но в данном случае — иной фактор, т.к. дата закрытия реестра 26,06,2019, а дата экспирации SBRF-6-19 22,06,2019, т.е. раньше. Думаю, в данном случае бэквордация из-за ожидания рынка снижения цены базового актива (санкции или игра крупных игроков).
Я так понял к экспире это выровняется т.к должен быть по цене близок к ба.
Я это к чему, если мне поставят 100 акций сбера по цене фъюча, то получится я их куплю дешевле на тысячу. Ну если на момент экспиры разрыв сохранится.
из-за того что не известно когда дивиденды, рынок считает что возможно они будут до экспирации фьюча
к экспирации исчезнет
Я это к чему, если мне поставят 100 акций сбера по цене фъюча, то получится я их куплю дешевле на тысячу. Ну если на момент экспиры разрыв сохранится.