Блог им. uvm

Мои торговые правила

   Самое важное в трейдинге, это соблюдение определенных правил. Если вы их соблюдаете, то у вас есть шанс состояться как успешный трейдер на горизонте в 3-5 лет и зарабатывать этим на жизнь, а если не соблюдаете.., то и шансов у вас, увы, нет.

  Выкладываю то, что кристаллизовано мною за относительно небольшой срок нахождения в трейдинге (3 года), получено на основе собственного опыта успеха и неудач, оплачено реальными деньгами, кровью, потом и слезами, временем, почерпнуто из литературы по трейдингу, из опыта других трейдеров, в т.ч. и здесь, на Смарт-лабе… — мои основные торговые правила.   

  Для удобства к прочтению и пониманию я систематизировал их в группы. Важно, также, сделать оговорку, что я являюсь среднесрочным и внутридневным трейдером, не использую алготорговлю, скальпинг и т.п.

  Дабы не растягивать, буду максимально краток.

  Итак,

  1 группа: «Фундамент торгового бизнеса».

  Да, именно, — БИЗНЕСА. Потому что, если вы не будете относиться к трейдингу как к бизнесу, со всеми вытекающими, но как к некой игре, способу ухода от насущных дел и проблем, неизбежно будете в долгосроке терять, как время, так и деньги.

  Пункт №1:

1.1. КАПИТАЛ.

  Это та субстанция, которая, во-первых, позволяет находиться в этой сфере бизнеса и, собственно, торговать (совершать сделки), а во-вторых, является источником создания нового капитала. Сохранение и приумножение капитала – это, самая важная и первостепенная задача трейдера. Все его действия должны быть подчинены решению этой задачи.

1.2. Инструменты, рынки.

  Трейдер должен знать все об инструменте, который торгует (время торговли, базовый инструмент, где торгуется, волатильность, даты экспирации, шаг цены, плечи, планки, гарантийное обеспечение и т.д. и т.п.). Также, трейдер должен знать если не все, то многое, о рынке в целом и, рынке (рынках) того инструмента (инструментов), который (ые) торгует.

  Как показывает практика и мои наблюдения, успешно торговать можно 1-2 инструментами, не более. Наблюдать, анализировать можно достаточно широкий спектр инструментов (рынков), можно и нужно находить корреляционные связи между ними, чтобы затем их использовать, но торговать, более чем 2 (макс.3) инструментами, проблематично и чревато убытками.

1.3. Брокер.

  Трейдер должен обладать всей необходимой информацией о своем брокере, торговой среде и правовом поле, складывающемся на основании договора об оказании брокерских услуг и ему подобных: комиссионные, свопы, стоимость переноса контрактов, принудительное закрытие позиций, контактные телефоны, время обслуживания… и т.д. и т.п.

  В целях профессионального подхода к трейдингу, желательно, иметь счета у разных брокеров, обеспечивающих, при необходимости, круглосуточный доступ к совершению торговых операций на разных рынках/биржах (это нужно, в т.ч., на случай хеджирования торговой позиции, совершения сделок по лучшим ценам и т.п.).     

1.4. Линии связи. Автономность.

  Дублирование интернет-соединения, наличие мобильной торговой платформы на смартфоне, АПС для компа/ноута, резервное торговое ПО на флэшке, запасной ноут и т.п.

2 группа: «Торговля».

2.1. Имейте торговый план. Полагайтесь на свой анализ, понимание и ощущение рынка. Мыслите ярче и масштабнее, рассматривайте все сценарии, даже самые невероятные – на рынке все возможно. Продумайте, что вы будете делать при том, или ином движении рынка.

2.2. Будьте в равной степени «быком», «медведем», или «на заборе». В каждый момент времени (исходя из своего тайм-фрейма) вы должны понимать, где сильная сторона и торговать только с ней.

2.3. Что двигает рынком в данный конкретный период времени? Торгуйте только тогда, когда есть идея. Ищите бОльшую вероятность. Позвольте идее реализоваться, не торопите события и не делайте лишних, ненужных движений на рынке. Для того, чтобы почувствовать дыхание рынка, его драйв и, протестировать свою идею, — зайдите, для начала, одним контрактом (старайтесь входить в позицию и выходить из неё, постепенно).

2.4. Заранее определите, где будете выходить.   

2.5. Находясь в рынке, ориентируйтесь по «приборам»… Вне рынка, можете подумать о причинах происходящего. Настройте свои «приборы». Мои приборы — это графические паттерны, набор средних, свечной анализ, волатильность, другие инструменты и рынки, экономические данные, новостной фон и т.д.

  Поспешу расстроить тех, кто еще находится в поисках Грааля – его, как такового, нет:( все в совокупности.

2.6. Берите то, что дает рынок.

2.7. Не выкупайте «падающие ножи» и не продавайте «ракеты». Особенно, если это выраженный тренд. Если это краткосрочный импульс, например, на новостях – то, можно и поторговать (смотрим по ситуации и соблюдаем риски).  

2.8. При выставлении ордеров не следует жадничать: приоритет вероятности направления движения, а не экономии в несколько пунктов.

2.9. Если рынок ведет себя нерационально и вы не уверены, не знаете, что делать – закрывайте позицию.

2.10. Правило «1-2-3». «Ну, всё, разворот..» — раз; «Ну, теперь-то, точно разворот» — два; «Жесть, цена падает до нуля.., улетает в космос..» — три. СОВЕРШАЕМ СДЕЛКУ.

2.11. Не всё на рынке, как и в жизни, ваше: не всякий инструмент, не всякое движение, не всякий момент… Ищите лучшее, свое, склоняйте шансы в свою пользу.

2.12. Ведите журнал сделок, анализируйте их.

3 группа: «Риск-менеджмент».

  С опытом торговли и инвестирования, приходит понимание того, что вы можете сильно ошибаться по поводу будущего движения цен и, все что может вас спасти, уберечь от потерь – это грамотный риск менеджмент.

3.1. Использование стоп-, лимитных ордеров, включая трек-ордера; перевод стоп-ордеров в безубыток.

  Как показывает практика, на рынке всё возможно и ситуация быстро меняется: сейчас цена здесь, а через час – на 2-3 фигуры выше/ниже. Даже если вы сидите за монитором и вам кажется, что все под контролем, не забывайте, что вас могут отвлечь, может пропасть интернет, электричество, начаться пожар, наводнение, землетрясение и т.д. и т.п. Поэтому, если вы в сделке – стоп-ордер должен стоять безусловно (вы не знаете со всей определенностью, когда в следующий раз получите доступ к терминалу). Тэйк-профит, ставим также – что если цена, вдруг, быстро пойдет в вашу сторону, а вы, в это время, отвлеклись на прочтение новостей…

3.2. Давайте прибыли расти, а убытки отсекайте сразу.

3.3. Соотношение планируемой прибыли к убыткам должно быть бОльшим (3к1, 2к1).

3.4. Найдите тот уровень риска, который не будет вызывать эмоций, особенно страха и, следовательно, позволит оставаться настолько объективным, насколько возможно (позиция должна волновать не более, чем бензин, залитый в бензобак). Т.е. богатеть следует медленно. Лучшие и наиболее эффективные мои сделки происходят тогда, когда я использую для торговли 2-3% от счета.

4 группа: «Вы и рынок».

4.1. Физиологическое и психологическое состояние трейдера в процессе торговли, принятия торговых решений, должно быть удовлетворительным. Уверенность и хорошая идея – монетизируют прибыль. Сомнения и непонимание – убытки.

4.2. Если позиция доставляет неудовольствие, — вы начинаете надеяться, беспокоиться, смотреть каждые 5 минут на котировки, молиться… — закройте её.

4.3. Избегайте лудомании. Все ваши решения должны иметь под собой веские основания и трезвый расчет.   

4.4. Избегайте тильта. Грань между нормальным трейдингом и тильтом зачастую очень тонка – не заметите, как туда свалитесь. Не позволяйте рынку тянуть из вас энергию. Организуйте торговлю так, чтобы подпитываться энергией (и деньгами!) у рынка. Помните, что рынки созданы и функционируют для вас, а не вы для них. Интересуйтесь жизнью во всех её проявлениях. Тратьте заработанное.

4.5. Принимайте поражения достойно, не спешите отыгрываться. Для этого должно пройти время, чтобы ваше физиологическое и психологическое состояния пришли в норму.

  Всем удачных торгов.     

★27
46 комментариев
Выкладываю то, что кристаллизовано мною за относительно небольшой срок нахождения в трейдинге (3 года), получено на основе собственного опыта успеха и неудач

Уважаемый Автор, прочив Вашу заметку, могу написать только одно — Вам предстоит еще очень долго и муторно «откристаллизовывать» свои торговые правила.
Пока все изложенное Вами — это очень «сырой» материал.
Вы находитесь только в самом начале пути познания трейдинга.)
avatar
Мюнхгаузен, да, слишком много правил у него «выкристаллизировалось».
 Я вот пришел к правилу "торговать нельзя, инвестировать". Когда то раньше запятая стояла после слова торговать, так вот понадобилось много лет для её переноса через слово. :)
avatar
qwerty, 
полностью согласен по поводу «инвестировать». Неудачные торговые позиции, по которым не фиксируется убыток, тоже можно назвать «инвестициями»… или, когда валится рынок на 5-10-15% вы же не будете держать свои инвестиции с расчетом, что через 3 года все восстановится… В общем, грамотный симбиоз «Торговля+Инвестиции» это то, к чему я тоже пришел. Все остальное от лукавого.  
qwerty,  Да, это как раз «Золотое правило». Хотите занять время — выделите из бюджета 3-5 % на «торги». Через годик успокоитесь и будете чувствовать себя лучше.
avatar
Мюнхгаузен,  уважаемый барон, очень интересно было бы послушать дополнения, на мой взгляд все изложено верно, интересно, что мы не знаем, чего знаете Вы ? 
avatar
Не знаю, что вы имеете ввиду в своем комментарии. Но, такие конкретные вещи, как, например, не торговать фьючом за несколько дней/неделю до экспирации и др. подразумеваются в моем посте. Просто я не пишу о таких деталях.
Владимир Спицын,
То, о чем пишу — знаю. В той или иной мере приходилось сталкиваться в торговле: и невозможностью что-либо сделать с позицией по Брент (на мамбе) при сильном движении цены на азии, и с отсутствием интернета и т.д.
Молодец!

Люди под названием поста, как правило понимают не столько правила, сколько часть ТС, т.е. надеются найти в вашем посте торговый метод и/или правила торговой системы.
avatar
Павел (Grad), 
Благодарю. Действительно, конкретика по торговле (ТС) это другое.  
Павел (Grad), а правила то есть, если присмотреться, в пункте 2.10))
avatar
То что вы написали — продают на семинарах околорыночники.
Я вам скажу достойный материал, такие вещи заставляют задуматься и посмотреть на себя со стороны!

Не обращайте внимание на нападки
avatar
А мне пост понравился, видно, что человек с опытом, может просто у меня такой же опыт, но все написано верно, на мой взгляд.
avatar
+++++
avatar
(Поспешу расстроить тех, кто еще находится в поисках Грааля – его, как такового, нет:( все в совокупности).  а если найду ?
avatar
ученик проекта Germes-V детектед.
avatar
Urrezko Venator, 
не слышал о таком проекте… и в принципе, отношусь скептически ко всякого рода обучающем проектам в трейдинге… к сожалению, или к счастью, большинство человеков так устроены, что могут учится лишь на своих ошибках/опыте (и то, не всегда).
На фоне топиков про СССР и 23 февраля пост про трейдинг выглядит, как флуд))
avatar
А по-моему — замечательно! Канва, которую могут использовать и «рыбки»и трейдеры, думающие, что они уже не рыбки.
avatar
К норм списку каждый серьезный трейдер должен прийти.

К сожалению автор этого топика лудоман. Море философии / Мыслите ярче и масштабнее// Будьте в равной степени «быком», «медведем»//Торгуйте только тогда, когда есть идея (какая блть идея)))//Для того, чтобы почувствовать дыхание рынка (какое дыхание ахаха, чувствительный чтоли)))//не следует жадничать, ой фсе не хочу перечисл...

А так же бестолковых советов для таких же лудоманов:
про падающие ножи..//Полагайтесь на понимание и ощущение (чего??)//
избегайте тильта (а ну ладно) и прочие филосовские советы от толкователя неконкретных туманностей...

Рекомендую автору создать себе методику торговли (хотя сомневаюсь что торгует вообще) так как очень много написано про его страх (страх? схера?) и психологические напряги..

Давайте прибыли расти, а убытки отсекайте сразу — писавший этот штамп точно лудоман и сольется 100%, дальше можно уже не читать. 
************
советую хотябы это

Стратегия должна быть четкой, отработанной до мелочей и разные ее вариации должны быть протестированы чтоб прийти к одной самой рабочей. Стратегия должна быть прописанной как в юридическом документе где противник будет искать дыры и использовать их против вас (этот противник вы!).
Вы вместо тупого робота выполняете то, что мог бы сделать робот, но, торгуя на свои деньги лучше делать это самому, а не надеяться на софт, +софт это лишние затраты, а ваша задача сэкономить.

Любые игры с вариантами на демо счетах, на реальном счете конкретная стратегия и только. 

«Граали» есть, есть методики которые скорее всего дадут + почти всегда, но если апокалипсис есть риск, что можете потерять не хило, эти методики не только связанны с опционами, есть и другие разные, их можно совмещать, ими можно входить когда волатильность спадает, можно играть тока в одну сторону, можно пару раз в год, будете в + если не лудоман ипанвый.

И вообще, если у вас шутливо презрительное отношение к спекуляциям на финанс рынке, удалите все нахер и идите продавать гамбургеры не трепите себе/другим моск.
avatar

юрий савин, 

не придирайтесь к формулировкам: вы знали, что нефть свалится за каких-то пару месяцев со 100 до 30 баксов?? Я, например, не знал и не предполагал, поэтому: «Мыслите ярче и масштабнее». А что биткоин рванет от 0 к 20000 и вернется  к 3000??? «Мыслите ярче и масштабнее». А газ выстрелит??.. Когда заходишь в рынок, хотя бы одним к-ом, степень восприятия происходящего на рынке меняется. И т.д. по вашему комменту. «Падающие ножи» — например, нефть в ноябре/декабре 2018 — вы конечно, по ходу падения цены покупали, не так ли??;) Про «пирамидинг» на тренде («давайте прибыли расти») должно быть вам известно — я в своем посте этот и другие приемы не конкретизирую — они изложены более общими словами, иначе, надо было бы книжку написать с конкретными примерами. Мой пост не про ТС.   
ps "..(страх? схера?).." — это вы еще путы или коллы не продавали, без покрытия.

Выдам кусочек своего грааля. Про падающие ножи. 

Ловля ножа оставляет надежду ловцу выбраться сухим из воды, если ловля оказалась не совсем удачной. Торговля по «надежным» сигналам с кучей подтверждений не оставляет ни единого шанса выбраться из плохой позы, если что-то пошло не так. Плюс — ограничить риски при ловле ножа гораздо легче, чем после «подтвержденных» разворотов (а порой, просто не возможно — 15.01.15)
avatar
spebe, якогда то на форексе ножи торговал, вставал по направлению к скользящей средней и выходил через 2/3 ножа, цена всегда возращалась обратно, тогда я не знал про опционы. Да не лучшая методика, но эт лучше чем без точной методики.
avatar
юрий савин,
вот именно, много вопросов возникает: когда выйдешь, насколько тебя ошкурит форексброкер на свопах, сколько других моментов упустишь за это время… и т.д. Опционы, да, вещь, но не на мамбе.
Владимир Мальцев, да ина мамбе спреды собираются, норм получается. На штатах все жестче и г.о, и комиссы, и волатильность крутят как хотят, там с вас спросят втридорого за все, брокерня везде редиски и тут и там. Если точно знать для чего опцион, то скорее всего он и с мамбы подойдет, блекшолс везде один, и маркетмекеры оуевшие так же везде). Эт как машину если выбираете чтоб доски возить то и ваз подойдет, а если незнаете для чего, то бентли рассматривете, ну накрай мерс.))
avatar
юрий савин, 
с направленными и нет чисто опционными ТС не работаю (пока): на мамбе сколько ликвидных? 2-3 инструмента… америка дороговато для меня, поэтому, только хедж при необходимости.
Владимир Мальцев, ну да пару ликвидных на мамбе, ну тут нада понимать опять же зачем ликвидность, если актив ходит на 1% в месяц чтоб копейки разницы брать к спредам да придирки. А может вы на экспирацию выходите вам вобще неважно спред. А если допустим актив ходит на 20% в месяц то там плевать на широкий спред, можно за 1 сделку собрать море прибыли а потом раз 5 отдавать помалясь и пусть флет, пох.
avatar
юрий савин, 
можно и на не неликвидных, если будете на стороне крупняка… но там, как раз, эти шансы снижаются в разы — против вас будет вестись игра. Ходили, знаем. Но, в принципе, да, можно заработать, если не лезть на «все плечи».
юрий савин, значит, все не так плохо с ловлей ножей;)…?
avatar
spebe, 
Возможно и так, — для общества, нужен конкретный пример, что и как делалось, хотя бы в общих чертах)) Ну, на примере, той же нефти в конце 2018г…

ладимир Мальцев, я хотел только часть грааля выдать, не весь. )))

Вообще же, надо просто представлять себе «механику рынка». Она же — пресловутая «психология рынка» и понимать, чем один нож от другого может отличаться. Физика у ножа, практически, та же самая, что у части гэпов, которые имеют тенденцию закрываться. 
    
    Еще хотел прокомментировать вот этот пассаж: «Трейдер должен знать все об инструменте...»
    
Трейдеру достаточно знать об инструменте, что он торгуется другими трейдерами и их машинами. Что делает все инструменты абсолютно одинаковыми. 

avatar
spebe, "… все инструменты абсолютно одинаковыми". — соглашусь, не знаю точно сколько, но предположу, что 3/4 рынков, это роботы. И это видно на самом деле, если роботы настроены на покупку… они будут покупать несмотря ни на что: экон.новости и пр.хрень. Индикаторы разные выкинул в урну — смотрю корреляции по рынкам и инструментам: на некоторых идут опережающие сигналы… Ну, вот, спалил Грааль) 
Благоглупости, увы
avatar
qxr1011,
Что конкретно? Повторюсь, мой пост не совсем про ТС, и, если не соблюдать правил, скажем, 4 группы, — зарабатывающую ТС не выстроишь.
Владимир Мальцев, понимаете это не правила трейдинга

это все из области мойте руки перед едой ...

Плохой совет? 

Хороший конечно....:,:)


Я написал свою реплику и задумался о том стоило ли вообще мне ее писать невольно обижая вас и не предлагая ничего конкретного взамен…
avatar
qxr1011, 
мы с вами не знакомы, с чего мне обижаться? А по поводу вашего коммента, мне — да, хотелось бы увидеть обоснованное мнение. Но и на том, спасибо.
вопрос к автору. торгуешь в плюс и в какой если плюс?
avatar
константин, 
скажу так, за свой опыт торговли было пару сливов относительно небольших сумм (500 тыс.), сейчас, получается зарабатывать в + (около 30% годовых, тьфу-тьфу).
Владимир Мальцев, для меня и 10 тыс большая сумма. а сколько времени в плюс?
avatar
константин, 5 мес.
Владимир Мальцев, а русский язык так и не удалось выучить
avatar
Michael, 
В каком смысле? Я не русский, а беларус, для меня русский язык — не родной… но это уже не по теме.
Владимир Мальцев, яснопонятно ) просто раздражает неграмотность)
avatar

теги блога Владимир Мальцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн