SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Thjattd
Задачка по вероятности (для решения достаточно спинного мозга).
- 26 апреля 2012, 23:09
- |
Есть две стратегии. С вероятностью p11 = 10% две стратегии
удвоят капитал. С вероятностью p00 = 5% обесценят его.
С вероятностью p10 = 50% первая стратегия удвоит капитал, вторая обнулит.
С вероятностью p01 = 35% вторая удвоит, первая обнулит.
Следует ли вкладываться в стратегии и какую долю капитала вкладывать на каждом
шаге?
В какой пропорции следует вкладываться в стратегии?
удвоят капитал. С вероятностью p00 = 5% обесценят его.
С вероятностью p10 = 50% первая стратегия удвоит капитал, вторая обнулит.
С вероятностью p01 = 35% вторая удвоит, первая обнулит.
Следует ли вкладываться в стратегии и какую долю капитала вкладывать на каждом
шаге?
В какой пропорции следует вкладываться в стратегии?
26
9 комментариев
+2
хз
- 26 апреля 2012, 23:35
Соображаем, соображаем…
- 26 апреля 2012, 23:43
Подсказка: подсчитать матожидание значения капиталла при применении стратегий.
- 27 апреля 2012, 00:05
Тунеядец, цель — положительная прибыль. Хотя интересно было бы подсчитать для обнуления)
- 27 апреля 2012, 00:19
У Вас капитал удваивается или обнуляется на каждом шаге? Без этого вопрос про шаги просто «зависает в воздухе»
А. Г.
- 27 апреля 2012, 00:19
А. Г., в задаче всего один шаг. Вторая часть будет — обобщение для n повторов.
- 27 апреля 2012, 00:21
Тут и думать нечего. Риск у Вас бесконечный, значит выбираем стратегию с максимальным МО, т. е. первую на 100%.
А. Г.
- 27 апреля 2012, 00:27
Читайте на SMART-LAB:
Дивиденды в алготрейдинге №2: DividendCaptureScreener — захват дивидендов
Продолжаем цикл статей «Дивиденды в алготрейдинге». Сегодня первая практическая статья — разбираем робота DividendCaptureScreener. Это...
18:05
Открываем идею «лонг Промомеда» с ожидаемой доходностью до 10%
Запускаем краткосрочную идею — лонг акций Промомеда, российского производителя инновационных лекарственных препаратов. Рассчитываем на...
18:02
