Блог им. mijgan

Распределение свеч по высотам

    • 23 января 2019, 11:16
    • |
    • МХ
  • Еще
Распределение свеч по высотам
Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
758 | ★6
16 комментариев
Скорее всего где-то ошибка
avatar
bstone, ошибки нет, к сожалению (или к счастью).
avatar
МХ, копайте дальше вы близко)
Сергей Коновалов, к чему он близко?
avatar
Foudroyant, к сожалению ни к чему, это было ошибочное суждение, которое казалось верным на момент написания.
МХ, что за инструмент и где можно взять данные?
avatar
bstone, отписал вам в ЛС
avatar
МХ, да, похоже есть какая-то проблема с округлением данных на этой кухне :)



Теперь вам осталось собрать реальные значения из стакана, и если это не ошибка экспорта у них, то делать правильные выводы.

avatar
bstone, и как это истолковать?
avatar
Есть ещё интереснее картинка.



Крупнее здесь.

Это если отсортировать частоты по убыванию, например.
avatar
И мои две копейки. У меня все почти «нормально»)
Высоты минутных свечек RIM9 и SiM9 на свежей выборке из 20500 минутных свечек в каждом инструменте.


Борис Гудылин, дополню.
Сравнение на том же временном горизонте свечек RIM (M4)

Все данные взяты индикатором с реальных графиков QUIK.
Рисовал Excel.
 
VTBR на дневках. Особенность малого шага цены. 
На первом графике — каждая высота представлена отдельным столбиком гистограммы.
На втором — 20 смежных высот — один столбик.
На третьем — 40.


Маленькая выборка (3000 свечек) дала возможность увидеть интересный эффект. Усреднение теряет его.
  
Борис Гудылин,
Не сразу заметил тут описку. 10 и 20 вместо 20 и 40.
avatar
МХ, В инете есть сайт где за деньги вам рассчитают средние актива именно по этому принципу.Название средней FATL.Бесплатно скачать можно FATL на евро. В основе принцип  разных амплитут разных частот  гармоник составляющих график. На самом деле я нарисовал принцип рисования графика  из 4х фракталов в одном. Но разные объемы нарушают синхронизацию.Мораль -надо учиться проецировать 5 шагов цены 3-2… типа 3 шага вперед и 2 назад из времени циклов во фрактал Эллиота.Все возможные варианты фрактала в матрице цены и времени 8\8.
avatar
Борис Гудылин, а что это за эффект, могли бы раскрыть?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Селигдар» использует спутниковые решения БЮРО 1440 для обеспечения связи на Кючусе
«Селигдар» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) на форуме «Цифровые решения» заключили форвардный контракт для...
Фото
Стратегия на IV квартал 2026 года. Внешний фон
Дарья Фёдорова Инвестиционная Стратегия на IV квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
GBP/USD: Покупатели фунта занимают круговую оборону
Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались...

теги блога МХ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн