Блог им. Gildebrandt

Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Наткнулся на топик по теханализу, а именно по отработке пинбара. Решил внести свою лепту из личного опыта. Пинбар канеш хорошо всегда себя отрабатывает, но есть два условия. Во-первых, всегда стоит рассматривать комбинацию из 2-3 последующих свечей, т.к. они могу в дальнейшем перерисовываться, и второе — всегда смотреть нужно на ATR дневной воллатильности.

Т.е. если пинбар маленький, допустим вся свеча на 10-20п по теням свечи, то верность сигнала такая же мизерная. Кроме того, есть такая фишка как достоверность сигнала. В двух словах это значит, что чем дольше по времени свеча рисуется, тем вероятнее последующее ожидаемое движение. И связана это в первую очередь с объемом вовлеченных участников. Чем крупнее сайз — тем сложнее его разобрать и повернуть в спять. Потому торговля старших ТФ точнее отрабатывает сигналы, и имеет меньшее воздействие внутредневного шума и новостей. Я например люблю торговать дневки и недельки и очень редко просматриваю Н4.

Здесь повешу для вас шпаргалку. Все свечные формации так или иначе подпадают под один из этих типажей.
 Комплексное руководство по торговле. Паттерны.


Во-первых, перед сменой тенденции, обычно нарастает воллатильность, увеличивается длинна свечей, происходит вынос игроков вставших против движения (кульминация), с вплеском объемов и ложными пробоями. Все разворотные свечи образуются на уровнях.
Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Торговать стоит именно первый тип свечей, т.к. там объем сделок превалирует над типичным течением торгов, подскакивает воллатильность — а именно вола — хлеб спекулянта. Технически такой всплеск обусловлен тем, что происходит крупная смена позиций, баланс меняется, большое число ордеров фиксит профит, затем следует резкий откат. Характерной особенностью (для нас) является, то что разворотные свечи больше трендследящих в 3-4 раза, и таким образом перекрывают всю серию последних свечей. 



Вид свечей: поглощение.

Дальше разберем сам паттерн поглощения как сигнал. Он формируется из двух свечей, где вторая перерисовывает в обратку первую. Я лично отношу к таким все паттерны где в 2-3 свечи происходит возврат к лою первой свечи. Мне так удобней. Т.е. могут перерисовать величину первой как за две, так и за три последующих свечи к минимуму первой ( тут важный момент чтобы последующие свечи были направленные, например все три даун свечи) 

Так же сюда входит паттерн рельсы, где вторая свеча равным образом перерисовывает всю длинну первой. Опять же не забываем, что разворотные свечи зачастую крупнее тренследящих, вот их и торгуем. Если же они маленькие — лучше отказаться от такой сделки. Будут еще точки.

Дальше, сюда также входят свечи, где вторая обратная в 2-3 раза больше первой свечи. Технически, это связано с тем, что цена напоролась на крупный сайз, и пошла резко в отскок от уровня не сумев разобрать его.
Комплексное руководство по торговле. Паттерны.



Хорошо себя отрабатывают паттерны с большими тенями, где тень больше тела, принцип там тот же что и в пинбарах.

Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Тень может бросить как одна свеча, так и несколько, опять все решает размер свечей.
 
Люблю торговать надгробие, главное чтобы тень была длинной. 

Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Перевернутый вариант называется стрекоза.



Отскок.

Хорошо себя зарекомендовала торговля отскоков, когда образуется ракета, делая несколько дневных ATR в один день. Важная особенность, бить нужно по пикам, вблизи сильных уровней, под закрытие торговой сессии. Технически это связано с тем, что происходит крупный вынос игроков по стопам, пробивая локальные уровни, дальше уже принцип домино, когда таким образом кроются все попавшие против движения. Вишенкой на торте, служит то что, игроки попавшие в струю будут в оконцовке крыть свои позиции, на этом мы и заработаем. Берем от 1/3 до половины свечи.

Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

В последующем может пойти кульминация, коррекция — мы не знаем, торгуем вероятность.


 
  Не торговые свечи (для меня)

Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Когда цена уперается в уровень, воллатильность падает, цена разбивает палатку. Это и плоская коррекция, и проторговка (боковик), консолидация, флэт. Дело в том, что в такие моменты в рынках равенство позиций, справедливая цена, когда не доминирует не шорт, не лонг, и не обладая даром прорицателя вы никогда с точностью не угадаете куда пойдет цена. В зависимости от того, к какой группе позиций дольются — туда и стрельнит.  
Комплексное руководство по торговле. Паттерны.

Такого рода кресты, доджи, плюсики, и малые свечи лучше всего пропускать, это так же признак слабой воллатильности.
★49
+++++
avatar

Василий

Гусю это явно будет не по нраву. 
Алексей Васильев, ждём критику от Мастера. 
avatar

Foudroyant

Цена этим патернам сверхпросто определяестя  тестами на исторических данных. 
avatar

SMT

SMT, свечной метод технического анализа не до конца формализован, поэтому строгие исторические тесты могут быть затруднены.

Особенно на «границах условий»: какую тень считать «очень длинной», а какую «длинной»; какую «длинной», а какую «средней», и так далее.

 

А если делать испытания свечных сочетаний «на истории» без строгой формализации, то и цена таким испытаниям невелика.

Потому что допустимые отклонения в «приблизительных», «округлённых» сигналах могут быть значительными. 

Вследствие чего, успех или неуспех торговли по ним будет зависеть от приспособленной к подобным приблизительным сигналам ТС не меньше, чем от собственно аналитического метода. В этом случае, ТС будет возмещать своими достоинствами недостаточную ювелирность свечного метода.

avatar

Foudroyant

Foudroyant, Кем он недофармализован? Что там недормализовано?  Там нету и не может быть ни какой «волшебной пилюли», доформализация которой перевернет всю убогую статистику и приведет  к граалю)).   Все это тестировано и перепроверено сотни тысяч раз. 
 
 Но, кстати, я ведь не писал  что свечные паттерны «не работают». Не просто так не писал. 
Тут другие вопросы — где они работают и почему на одном инструменте они работают, а на другом нет. Где сейчас работают и почему?
На пример,  кто на форексе с«вечки» тестировал и заявил что свечной анализ не работает -тот не прав.  На валютном рынке они не работают по определенным причинам. Но по Йене кое-как работали до 2000г примерно.
А, скажем, по американским голубым фишкам они прекрасно «работали» примерно до 2003 года.  
//*****************
И «надгробие», которое автор упомянул тоже кое-где отлично работает. 
, особенное если не дожидаться  конца формирования CLOSE свечи т.к многие «кудесники» и входят по факту формирования свечи своими кривыми алгоритмами, а их нужно опередить.
Всему объяснение есть, которое кроется на анализе стаканов и ленты сделок.
Очень широкая эта тема.




avatar

SMT

SMT, а с чем связано явление «раньше работало, а после 2003 года не работает»? 

Вообще признаёте наличие универсального для всех рынков метода ТА?

avatar

Foudroyant

Foudroyant,  это широкая тема. Я не хочу об этом.  ТАм 2 причины. 
2. Я к ТА слабое отношение имею в классическом понимании.  Я анализирую исключительно историю стаканов, ленты, открытого интереса.  И эти  свечки можно на несвязанных инструментов разложить на сверхподробную историю и понять что из себя представляет та или иная комбинация.  Я этого не делал из за бесмысленности этого.
Разве что «надгробие» и так очевидно для меня  когда есть перевес вероятности что «сработает, а когда  -нет и почему.

— И методы абсолютно универсальны и работали всегда и будут работать всегда. Вопрос тут в конкурентах, которые используют похожие методы, а конкурентов нужно обойти.  А это крайне сложно.
avatar

SMT

SMT, 

1. А могли бы дать ссылки, где можно почитать про причины того, что раньше это работало, а сейчас нет?


2. А почему это бессмысленно? Ведь свечи — более удобный в применении инструмент, чем анализ лент ордеров, истории стаканов и т. п. И если связать их между собой, понять соотношение и взаимосвязи — то можно будет читать ленту ордеров и историю стаканов через свечи. Или нет?

 

3. Посмотрите дневную свечу на индексе МБ 20 сентября 2018 года. 

Это же «Надгробие»?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, 
1) нету ссылок. Это все тестировалось много лет назад и обсуждалось не в открытых источниках.  У нас свой алгочатик. 
2. ) Вот в том то и дело что это слишком просто, а то, что слишком просто может сделать любой, а если это может сделать любой — то неэффективность быстро нивелируется — это очевидно. 
3) Тут не надо одну свечку смотреть — нужно тысячи аналогичных комбинаций свечей на истории посмотреть, чтобы вынести хоть какой-то вердикт  на работает/нет.  Монетка тоже через раз «работает». К тому же свечки на индесе МБ не будут работать по определению.
avatar

SMT

SMT, «свечки на индексе МБ не будут работать по определению» — почему? 
avatar

Foudroyant

Foudroyant, Я бы причины 3 выделил. 2 из которых емки в объяснении.
Но, вот одна простая выходит из самого определения индекса. 
Суть в степени влияния инструментов, входящих в индекс на сам индекс.  Взаимном влиянии. 
Хотя,  если взять, скажем, четырехсекундный таймфрейм — и на нем стороить свечки — то может что-то и будет работать.
avatar

SMT

Есть такие модели где доказать их работоспособность или опровергнуть невозможно, они всегда используются аферистами. Патерны одна из таких моделей. Некоторые на полном серьезе утверждают что макд работает в связке с чем то там.., или астрология, или дивергенция, или волны элиота. Всю эту муть и торгуют 95% трейдеров теряющих на бирже.
avatar

КАРАТЕЛЬ

юрий савин, так доказывается на тестировании всех возможных комбинаций, но «фанаты» все равно будут утверждать, что все равно не учтен какой-то неформализуемый фактор, который и превращает какашку в алмаз. 
avatar

SMT

SMT, так это важная тонкость. Гусев говорит, что применять свечные сочетания нужно творчески, то есть «приблизительно», «докручивая туда-сюда».

А разве есть вообще какой-то рыночный сигнал, который можно применять строго, без допущений?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, 
1) пусть дальше говорят.
2) Конечно, т.к любые допущение можно тоже формализировать. 
avatar

SMT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW