Блог им. IgorMushtriev

Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.

Вот и закончилось ЛЧИ2018!

Кто-то сделал рекорды, кто-то антирекорды.

В моем кругу общения алготрейдеров я вел таблицу учета результатов.

И вот итог:

Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.

Важно, что из 13 (один участник сошел с дистанции и я его заменил на другого) с положительным результатом дошло только 2.

Почему? Плохие роботы? Все участники — алготрейдеры, ручками не вмешивались.

Нет. У многих по году прибыль исчисляется 2-3 значным числом.

Плохой рынок? 
Нет, в итоговой таблице ЛЧИ2018 есть очень неплохие результаты.

Думаю, что причина в том, что рынок постоянно меняется и необходимо

вовремя заметить это и успеть подстроить свой портфель стратегий под его новый характер.

Но, этот вопрос очень дискуссионный, я же хотел только поделиться нашими итогами.
Всем удачи!

Для тех, кто привык смотреть графики:

Легенду убрал  — думаю, не принципиально кто сколько слил.

Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.

Итоги ЛЧИ2017

Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.

Итоги ЛЧИ2018 в нашей компашечке.

★4 | ₽ 1
точечки внутри паутины — «средняя по больнице»
avatar

IgorMushtriev

Цель?
avatar

Ruslan

Руслан Вяз, 

Мы участвуем в ЛЧИ второй год подряд. И было просто интересно посмотреть у кого как отработает портфель. У каждого участника от 10 до 100 роботов. 

avatar

IgorMushtriev

Руслан Вяз, 

Опубликовал итоги ЛЧИ2017.

Они были лучше

avatar

IgorMushtriev

Интересная статистика для тех, кто горой за алготрейдинг и чморит всех тех, кто торгует ручками))).

Анатолий Батухин, чморят не за то, что торгуют руками, а за то, что:

1. До конца не понимают что делают.

Торгуют без чёткого алгоритма.

По сути наугад.

2. Никогда не будут свободны от человеческих слабостей.

Эмоций, усталости, болезней и пр.

Которые критически влияют на результат.

 

Если робот сливает, то это кривой алгоритм.

Но в нём заложена системность недоступная человеку.

Анатолий, Посмотрите ссылки на комоне в предыдущем ответе.

переубедил?

:)

avatar

IgorMushtriev

Юрия размотало знатно. Надо ему какой то фильтр придумать наверное =)
avatar

Андрей К

Какой ужас.
avatar

Value

Value, Весь наш мир — сплошной ужас.

avatar

IgorMushtriev

Сергей Ситников, ну не знаю какой, но странный.
Даже в номинации смартлаба 35% в плюсе. А тут только 15%.

Анатолий Батухин, 

вот, ссылка на профиль одного из участников.

По итогам года очень неплохо. Но во время ЛЧИ — не повезло с фазой рынка.

smart-lab.ru/profile/VDV/

avatar

IgorMushtriev

Конец года был очень плох для трендовых систем, у меня тоже убыток за последние 2 месяца около 3%, и я тоже не торгую руками. Ну ничего, будет и на нашей улице праздник, главное до него дожить, а для этого надо прежде всего избегать использования заемных средств (плеч) и строго придерживаться своей торговой стратегии. Если же вы будете ее постоянно менять, то ничего хорошего, увы, не будет. Впрочем, это я говорю о настоящих работающих стратегиях, а не о каком-нибудь барахле. Помните, что нет и не может быть стратегии которая всегда приносит только прибыль, а если кто-то пытается вам внушить, что у него есть такая система, он просто пытается ввести вас в заблуждение. У каждой системы бывают периоды просадки, без этого, к сожалению, никак.
avatar

AlexChi

AlexChi, полностью согласен.

— период был плохим для трендовых систем.

— период был поначалу хорош для контртрендовых систем, но потом они тоже слили. Это хорошо видно на графике. Самая лучшая линия в первой половине конкурса — портфель на контртрендовых системах.

— торговать только на свои и с разумными рисками. Использовать управление капиталом.

— Ральф Винс в книге «Математика управления капиталом»  так и говорит, что трендовая система находится в просадке бОльшую часть времени. Но, одно хорошее движение выводит систему на новые уровни дохода.

avatar

IgorMushtriev

А ваш круг алго-общения открыт и происходит в каком-то пространстве, в котором можно читать публикации, или он закрыт?)
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, 

Это открытый алгочат в Скайпе

join.skype.com/hOU3T5nkA8jj

avatar

IgorMushtriev

Раскрасить таблицу цветовой температурой это всегда красиво).

Корреляция очень высокая. Значит против той прослойки трейдеров, представители которой представлены в таблице, можно играть :).
avatar

Replikant_mih

Сергей Ситников, я сегодня узнал вас как успешного алготрейдера, почитав ваш пост «Я — легенда» и в этот же день узнал как **самоцензура**.
Какая разница на чем робот? Слить можно на чем угодно!
Как и заработать на мувингах.

Кстати, на чем обязан быть правильный робот?
Этот секрет знают все (кроме меня) или только вы?
avatar

VladMih

Ответ очевиден, рынок был плохой Для трендовых систем. В ри было только одно хорошее движение. В нефти были, но нефтью явно не торгуете, судя по результатам. 
avatar

Oleg Only Algo

Сергей Ситников, господи, оказывается качество алгоритма еще и от языка зависит?!.. Ппц… ЧС, легенда.
avatar

VladMih

Сергей Ситников, да это залупа местная — не обращай внимания

Сергей Ситников, правильный робот должен зарабатывать.

А написан он может быть хоть мелом на заборе.

О, совсем не думал, что моя публикация вызовет такое обсуждение.

Постараюсь ответить всем.

avatar

IgorMushtriev

Сергей Ситников, 

Скажи кто твои друзья, скажу кто ты?

Круг общения — алготрейдеры с многолетним стажем и с достойными результами

например:

www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

www.comon.ru/user/Alpert/strategy/detail/?id=9643

www.comon.ru/user/maxton/profile/

avatar

IgorMushtriev

Сергей Ситников, 

тут цвет алготрейдинга. 

Просто реально не наша фаза рынка. 

Также отсылаю к ссылкам выше.

avatar

IgorMushtriev

Сергей Ситников, 

Мы имеем роботов, написанных на:

— QPile — Quik;

— Lua — Quik;

— C# — TSlab;

— скрип для Тслаб.

количество роботов от 10 до 100 у разных участников

avatar

IgorMushtriev

IgorMushtriev, не дурно.

Как потребуются роботы C# — Quik, C# — TWS и т.д., то обращайтесь.

привет, как насчёт 2019 у компании? Было бы очень интересно прочитать. Вангую что результат как в 18.
avatar

Artemunak


....все тэги
UPDONW