срочное включение в рынок

05 ноября 2018, 09:35
|
СП

на рынке спредов газа уже некоторое время идёт «аномальное» отклонения от сезонности, но вроде бы неделю назад всё пошло «как надо», но сегодня с утра - мега вынос вверх опять случился, кто хочет рискнуть и «попробовать наварится по быстрому» - может применить эту инфу — спред NGES1F9

но про риск тоже не стоит забывать!!(может и не упасть спред, раз такая затяжная «аномаль » отклонения от сезонности пошла и до экспирации, уже не очень долго (2-3 мес), я стараюсь в такие ближние спреды не лезьть, но для «азартных игроков» - может это самое оно.

Ключевые слова:
СМЕ

3.5К | ★1

43 комментария

и да стоит отметить что вынос произошёл на достаточно малом обороте всего 1300 лотов по спреду на данный момент, в то время как в пятницу за день оборот был = 13047 лота.
Ого оборот «накидывают» пока делал скрин экрана уже приросло 300 лотов, но цена уже стоит на месте на +150

СП

05 ноября 2018, 09:47
Ответить

Кто рискнул, пожалуйста напишите что получилось.

Василий Федорович

05 ноября 2018, 10:07
Ответить

Василий Белозеров, ну вот и всё, после входа по +150+155, был лёгкий «испуг» при рывке цены на +170, но уже сейчас (как я и говорил в каменте ниже, то что в среду уже жду обвал спреда) так вот сейчас в среду в 10-30 по москве цена в стакане = 135., профит пока не велик, но уже можно стоп переносить в безубыток и ждать «продолжения банкета».

СП

07 ноября 2018, 10:32
Ответить

где этот рынок спредов? Как туда залезть?
И меня интересует сахар? ПОчему ритейл так резко вздул цены на сахарный песок? Причем на 30%

Silent Hamster

05 ноября 2018, 10:30
Ответить

Silent Hamster, рынок спрэдов здесь на картинке означает покупку январьского фьчерса на газ и одновременную продажу февральского — вот и спрэд.

LuckyBes

05 ноября 2018, 11:16
Ответить

здесь и сейчас в натгазе есть одна весьма хитрая дивергенция, которая указывает на высокую вероятность резкого взлета стоимости газа.
Поэтому текущий типа «аномальный» вынос — это может быть просто прелюдия к тому, что в совсем скором времени случится с single future
И да. Это вопрос дней, а не недель

Lilith

05 ноября 2018, 11:07
Ответить

По газу сейчас до середины декабря сезонность сильная, плюс к этому по газу в это время года надо постоянно мониторить прогноз погоды (похолодание/потепление). стремно туда лезть.

LuckyBes

05 ноября 2018, 11:13
Ответить

и еще. На спредчартсе там нет всей необходимой истории по спредам. А сейчас надо смотреть не то, что было в последние 10 или даже 15 лет. А то, что было 20-30 лет назад. Потому как натгаз сейчас под риском повторить то, что было в 2000-м, а не в 2014-м годах
Соответственно бычий спред тут просто усемерится (примерно)

Lilith

05 ноября 2018, 11:26
Ответить

Lilith, смотреть можно на спред чарте историю и более глубоко, хоть за 50 лет, надо просто знать как это сделать, я знаю

СП

05 ноября 2018, 11:28
Ответить

Lilith,

и 20 лет назад спред припадал к экспире, постоянно и чётко.

СП

05 ноября 2018, 11:49
Ответить

Lilith, а у вас есть дополнительные источники для анализа сезонностей? и занимаетесь ли этой темой вплотную? мне сделали намёк, что у вас есть своя система — может продолжим диалог?

СП

02 января 2019, 11:57
Ответить

поляков сергей, чтобы понимать сезонность, надо пролезть достаточно глубоко в историю и сделать количественный анализ, — именно количественный, а не визуальный (как в ТА), потому как последний хоть и удобен, но грешит обманчивостью.
А высказанные выше соображения — они основаны по большей мере на масштабной оценке цикличности, в том числе многолетних циклов. И сейчас — период перехода от фазы низкой (относительно) волатильности к высокой, местами вообще турбулентной.
А система — она не в том, чтобы слишком глубоко погружаться в отдельные детали. А в том, чтобы оценивать актив множеством разнообразных методов анализа циклов.
И сезонность, хоть и считается самым обоснованным и доказанным методом, но используется лишь в качестве «в том числе...»

Lilith

03 января 2019, 12:26
Ответить

Lilith, согласен, но ведь есть и статистика за 30 лет скажем, а там уж наверно были все возможные ситуации и турбулентности, и не урожаи и переизбыток чего бы то нибыло и не достаток, но если спред при этом за последние пусть даже 20 лет давал 100% профит разве это не показатель?

СП

03 января 2019, 15:43
Ответить

поляков сергей, в природном газе там свои особенности. В нем сезонность работает вообще без всякой сезонности, а просто по полугодовым периодам. На амерском это не так заметно. А вот на британском очень даже. Поскольку сейчас амерский вроде как раскрывают на мир, то будут «перетоки» закономерностей с британского на амерский газ. Поэтому можно ожидать высокой вероятности срабатывания простых циклических (даже ритмических) позиций в спредах по полгода. По term structure это хорошо прослеживается. Так вот. Вероятность выигрыша в этой стратегии под 90 процентов наверное. Но когда-нибудь будет сбой и всю эту прибыль смоет одним трейдом. Более того. Есть вероятность, что эти сбои участятся и будут происходить с такой частотой, чтобы в последующие 30 лет полностью изменить вероятность результатов так, чтобы шансы были выровнены до 50 на 50.

Lilith

04 января 2019, 00:18
Ответить

поляков сергей, а как, кстати, история с тем спредом завершилась?

Lilith

03 января 2019, 12:28
Ответить

Lilith, так тут чуть ниже в каменте я же дал график итоговый…

СП

03 января 2019, 15:40
Ответить

поляков сергей, ну вот по итогу вышла реализация риска. Правда, вроде бы дали выйти тем, кто особо не настаивал. А так — попадос

Lilith

04 января 2019, 00:12
Ответить

Lilith, да риск реализовался, но есть 3 «но», 1) те кто торговал ближним спредом Z8-F9 тех прижало к ФНД и «смыло» так как спред не упал, 2) я параллельно со спредом F-G (который как видим отработал чётко по корреляции с 2014 годом, но волатильность была повыше) мониторил спред J-K - тут так же была волатильность поменьше правда и вчеоа спред просто «ушатали в пол» и даже те кто вошёл перед всей этой свистопляской ещё в октябре, просто в отменном профите оказались! и 3) спред М-N отреботал вообще «не дёрнувщись»! и кстати теперь у него продолжение отменной сезонности на падение вскоре(тренд аж до осени!!) волотильность мега умеренная,
-------------------------------------------------------
отсёда главный мой постулат - хочешь стабильность и малый риск - НЕ лезь в «ближние ноги» и вероятность успеха всегда будет минимум 51 \49 в нашу пользу так касательно программ для построения сезонностей есть соображения?

СП

04 января 2019, 11:48
Ответить

поляков сергей, полагаю, любые соображения на эту тему — это бред.
Потому как спреды — это опережающий индюк для базы, чем все и сказано. Покудова не определен еще более опережающий, все новотворчества тщетны

Lilith

06 января 2019, 23:41
Ответить

Lilith, странный подход, мы про спереды говорим? а то из вашей логике выходит что «хвост виляет собакой», странно всё это, никогда не видел, что бы спред управлял ближними фьючами...ничего не понимаю…

СП

07 января 2019, 11:30
Ответить

поляков сергей, да. про спреды. И это не хвост. Потому как в спредах — профи, которые знают наперед, что будет с базой. На газе это не очень ясно видно. Но тем не менее, разглядеть можно. Например, по разной динамике P/L
А вот на других инструментах, где спреды играют тоже важную роль — очень даже все это видно без особо хитрых исчислений, — просто визуально.

Lilith

07 января 2019, 11:49
Ответить

поляков сергей, приветствую! спреды по газу очень волатильные… надо посмотреть, может с опционами что-то придумать. Причем не столько на сам фьючерс, а на UNG

YuryDok

05 ноября 2018, 12:47
Ответить

Цена еще больше повысилась… Ладно-продам спред по 0.155 Если что не так-выскакиваем ) И комиссия-всего 4.74 в одну сторону. Кстати, ты зашел в бабочку?

YuryDok

05 ноября 2018, 14:15
Ответить

YuryDok, манименеджмент блюдёшь? - хороший выстрел сегодня по спреду газ получается уже, полагаю уже в среду столбом в низ полетит…

СП

05 ноября 2018, 17:08
Ответить

поляков сергей, да, если что выпрыгиваем ) До 16 ноября(экспирация) опционные позиции надо потихоньку закрывать. Так что основное внимание сейчас там. Ну и новые строить )

YuryDok

05 ноября 2018, 17:41
Ответить

Дергался, дергался спред, но все-таки пошел вниз. Даже прибыль нарисовалась.Если опять будет задергивать вверх-выйду наверное. Пока смотрим и ставим заявку на стоп.

YuryDok

06 ноября 2018, 20:02
Ответить

Прибыль около 200 дол. на спред. Поджимаем стоп.

YuryDok

07 ноября 2018, 06:56
Ответить

YuryDok, да я уже выше только что написал в ответ человеку, который во втором каменте просил рассказать как всё по итогу получится, тоже сказал что стоп пока в ноль переносить надо и «ждать продолжения банкета» думаю что 300-350 профита взять получится, а потом и перезайти можно, если к пятнице снова на +140+145 отскочит.

СП

07 ноября 2018, 10:36
Ответить

Прибыль около 250 за спред, вышел по стопу. Перезаходить будем? ) Опять подбирается спред к 0.155 а ведь только недавно был 0.120 Очень волатильный…

YuryDok

09 ноября 2018, 15:31
Ответить

М-да, хорошо ушел вовремя… уже 0.185 и что-то лезть не хочется, хотя спред гораздо выше, чем когда заходил первый раз.

YuryDok

09 ноября 2018, 20:32
Ответить

YuryDok, ну вот видишь как по итогу всё разрулило… строго как в 2014 плходу будет, глянь J-K вариант — там в 4 раза менее волотильно и тенденция таже и на хаях сейчас, на той неделе можно как раз его продать.(бабочка свинины +500долл)но я так и не продал...

СП